PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTHR с IWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTHR и IWM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности VTHR и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
545.86%
312.04%
VTHR
IWM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTHR:

2.07

IWM:

0.69

Коэф-т Сортино

VTHR:

2.76

IWM:

1.10

Коэф-т Омега

VTHR:

1.38

IWM:

1.13

Коэф-т Кальмара

VTHR:

3.10

IWM:

0.74

Коэф-т Мартина

VTHR:

13.42

IWM:

3.63

Индекс Язвы

VTHR:

1.99%

IWM:

3.97%

Дневная вол-ть

VTHR:

12.90%

IWM:

20.85%

Макс. просадка

VTHR:

-34.61%

IWM:

-59.05%

Текущая просадка

VTHR:

-3.11%

IWM:

-8.18%

Доходность по периодам

С начала года, VTHR показывает доходность 24.73%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 11.87%. За последние 10 лет акции VTHR превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 12.43% против 7.83% соответственно.


VTHR

С начала года

24.73%

1 месяц

-0.57%

6 месяцев

10.11%

1 год

25.11%

5 лет

14.07%

10 лет

12.43%

IWM

С начала года

11.87%

1 месяц

-3.62%

6 месяцев

11.47%

1 год

12.48%

5 лет

7.37%

10 лет

7.83%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTHR и IWM

VTHR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


IWM
iShares Russell 2000 ETF
График комиссии IWM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
График комиссии VTHR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTHR c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTHR, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.070.69
Коэффициент Сортино VTHR, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.761.10
Коэффициент Омега VTHR, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.381.13
Коэффициент Кальмара VTHR, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.100.74
Коэффициент Мартина VTHR, с текущим значением в 13.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.423.63
VTHR
IWM

Показатель коэффициента Шарпа VTHR на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа IWM равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTHR и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.07
0.69
VTHR
IWM

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTHR и IWM

Дивидендная доходность VTHR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности IWM в 1.14%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTHR
Vanguard Russell 3000 ETF
0.85%1.47%1.52%1.16%1.37%1.65%1.89%1.63%1.82%1.84%1.66%1.57%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.14%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%1.23%

Просадки

Сравнение просадок VTHR и IWM

Максимальная просадка VTHR за все время составила -34.61%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHR и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.11%
-8.18%
VTHR
IWM

Волатильность

Сравнение волатильности VTHR и IWM

Текущая волатильность для Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) составляет 4.03%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что VTHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.03%
6.16%
VTHR
IWM
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab