PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTHR с IWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTHR и IWM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VTHR с IWM

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).

VTHR и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTHR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTHR или IWM.

Доходность

Сравнение доходности VTHR и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTHR:

0.69

IWM:

0.07

Коэф-т Сортино

VTHR:

1.00

IWM:

0.24

Коэф-т Омега

VTHR:

1.14

IWM:

1.03

Коэф-т Кальмара

VTHR:

0.64

IWM:

0.04

Коэф-т Мартина

VTHR:

2.38

IWM:

0.11

Индекс Язвы

VTHR:

5.19%

IWM:

9.92%

Дневная вол-ть

VTHR:

20.09%

IWM:

24.44%

Макс. просадка

VTHR:

-34.61%

IWM:

-59.05%

Текущая просадка

VTHR:

-4.02%

IWM:

-14.96%

Доходность по периодам

С начала года, VTHR показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью -6.98%. За последние 10 лет акции VTHR превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 12.06% против 6.51% соответственно.

VTHR

С начала года

0.53%

1 месяц

6.27%

6 месяцев

-2.67%

1 год

13.69%

3 года

13.68%

5 лет

15.29%

10 лет

12.06%

IWM

С начала года

-6.98%

1 месяц

5.24%

6 месяцев

-14.77%

1 год

1.65%

3 года

4.86%

5 лет

9.47%

10 лет

6.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 3000 ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий VTHR и IWM

VTHR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IWM
iShares Russell 2000 ETF
VTHR
Vanguard Russell 3000 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTHR и IWM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTHR
Ранг риск-скорректированной доходности VTHR, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTHR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTHR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTHR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTHR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTHR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг риск-скорректированной доходности IWM, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTHR c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTHR на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа IWM равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTHR и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTHR и IWM

Дивидендная доходность VTHR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности IWM в 1.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTHR
Vanguard Russell 3000 ETF		1.23%1.19%1.47%1.52%1.16%1.37%1.65%1.89%1.63%1.82%1.84%1.66%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.20%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%

Просадки

Сравнение просадок VTHR и IWM

Максимальная просадка VTHR за все время составила -34.61%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHR и IWM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VTHR и IWM

Текущая волатильность для Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) составляет 4.70%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что VTHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...