PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTHR с IWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VTHRIWM
Дох-ть с нач. г.26.57%21.48%
Дох-ть за 1 год38.83%44.71%
Дох-ть за 3 года8.99%1.69%
Дох-ть за 5 лет15.44%10.31%
Дох-ть за 10 лет12.89%9.03%
Коэф-т Шарпа3.212.15
Коэф-т Сортино4.263.03
Коэф-т Омега1.601.37
Коэф-т Кальмара4.731.64
Коэф-т Мартина21.1212.34
Индекс Язвы1.93%3.75%
Дневная вол-ть12.66%21.56%
Макс. просадка-34.61%-59.05%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VTHR и IWM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VTHR и IWM

С начала года, VTHR показывает доходность 26.57%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 21.48%. За последние 10 лет акции VTHR превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 12.89% против 9.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.47%
17.57%
VTHR
IWM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTHR и IWM

VTHR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


IWM
iShares Russell 2000 ETF
График комиссии IWM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
График комиссии VTHR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTHR c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VTHR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTHR, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTHR, с текущим значением в 4.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTHR, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.60
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTHR, с текущим значением в 4.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTHR, с текущим значением в 21.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0021.12
IWM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWM, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IWM, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IWM, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IWM, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IWM, с текущим значением в 12.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.34

Сравнение коэффициента Шарпа VTHR и IWM

Показатель коэффициента Шарпа VTHR на текущий момент составляет 3.21, что выше коэффициента Шарпа IWM равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTHR и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.21
2.15
VTHR
IWM

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTHR и IWM

Дивидендная доходность VTHR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности IWM в 1.06%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTHR
Vanguard Russell 3000 ETF
1.18%1.47%1.52%1.16%1.37%1.65%1.89%1.63%1.82%1.84%1.66%1.57%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.06%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%1.23%

Просадки

Сравнение просадок VTHR и IWM

Максимальная просадка VTHR за все время составила -34.61%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHR и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
VTHR
IWM

Волатильность

Сравнение волатильности VTHR и IWM

Текущая волатильность для Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) составляет 4.08%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что VTHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.08%
7.06%
VTHR
IWM