Сравнение VTHR с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
VTHR и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTHR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTHR или IWM.
Доходность
Сравнение доходности VTHR и IWM
Доходность по периодам
С начала года, VTHR показывает доходность 25.45%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 17.83%. За последние 10 лет акции VTHR превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 12.60% против 8.57% соответственно.
VTHR
25.45%
2.47%
14.23%
32.88%
15.09%
12.60%
IWM
17.83%
5.96%
16.10%
33.25%
9.62%
8.57%
Основные характеристики
| VTHR | IWM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.65 | 1.63 |
| Коэф-т Сортино | 3.53 | 2.34 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 3.87 | 1.39 |
| Коэф-т Мартина | 17.11 | 8.92 |
| Индекс Язвы | 1.95% | 3.82% |
| Дневная вол-ть | 12.58% | 20.97% |
| Макс. просадка | -34.61% | -59.05% |
| Текущая просадка | -0.89% | -3.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTHR и IWM
VTHR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VTHR и IWM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTHR c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTHR и IWM
Дивидендная доходность VTHR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности IWM в 1.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 1.19% | 1.47% | 1.52% | 1.16% | 1.37% | 1.65% | 1.89% | 1.63% | 1.82% | 1.84% | 1.66% | 1.57% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.10% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок VTHR и IWM
Максимальная просадка VTHR за все время составила -34.61%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHR и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTHR и IWM
Текущая волатильность для Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) составляет 4.15%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что VTHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.