Хотите диверсифицировать портфель помимо VTEB? ETF ниже исторически двигались иначе, чем VTEB, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для VTEB
768 ETF имеют низкую корреляцию с VTEB (менее 0.3), из них 85 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Invesco DB Energy Fund (DBE) (Oil & Gas), корреляция за 1 год — -0.39, против -0.11 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco DB Energy Fund | -0.39 | -0.19 | -0.11 | 54 | Oil & Gas | VTEB vs DBE | |
| Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -0.35 | -0.15 | -0.07 | 59 | Commodities | VTEB vs DBC | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.34 | -0.15 | -0.08 | 51 | Commodities | VTEB vs GSG | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.34 | -0.16 | -0.09 | 72 | Oil & Gas | VTEB vs UGA | |
| MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | -0.34 | — | — | 53 | Leveraged Equities | VTEB vs NRGU |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с VTEB и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Occidental Petroleum Corporation (OXY) (Energy), корреляция за 1 год — -0.34, против -0.08 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Occidental Petroleum Corporation | -0.34 | -0.12 | -0.08 | 65 | Energy | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.32 | -0.09 | -0.09 | 84 | Energy | |
| Devon Energy Corporation | -0.31 | -0.10 | -0.08 | 71 | Energy | |
| Chevron Corporation | -0.30 | -0.09 | -0.07 | 72 | Energy | |
| ConocoPhillips Company | -0.30 | -0.11 | -0.09 | 68 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VTEB
Добавьте VTEB в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VTEB