PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTCIX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTCIX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

VTCIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 24 февр. 1999 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности VTCIX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTCIX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTCIX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares		-4.05%17.48%23.81%26.65%-19.05%26.92%21.09%31.51%-4.95%21.43%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, VTCIX показывает доходность -4.05%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

VTCIX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-1.89%
1 год
17.54%
3 года*
18.00%
5 лет*
11.08%
10 лет*
14.02%

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с VTCIX:
VTCIX с VTSAXVTCIX с VMGAXVTCIX с VFIAXVTCIX с PRWCXVTCIX с TWCUXVTCIX с VOOVTCIX с VTI
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий VTCIX и FSPGX

VTCIX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTCIX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

VTCIX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTCIX
Ранг доходности на риск VTCIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTCIX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTCIXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.84

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.36

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.17

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.37

4.02

+3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTCIX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTCIX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTCIX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTCIXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.84

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.58

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.80

-0.37

Корреляция

Корреляция между VTCIX и FSPGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTCIX и FSPGX

Дивидендная доходность VTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTCIX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares		1.01%0.96%1.07%1.27%1.50%1.07%1.34%1.55%1.86%1.60%1.79%1.73%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTCIX и FSPGX

Максимальная просадка VTCIX за все время составила -55.17%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCIX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTCIXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.17%

-32.66%

-22.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-16.17%

+3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.96%

-32.66%

+7.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-13.03%

+6.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.04%

-6.43%

-5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

4.70%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VTCIX и FSPGX

Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) составляет 5.42%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что VTCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTCIXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

6.71%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

12.37%

-2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.43%

22.58%

-4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

21.52%

-4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

21.66%

-3.41%