PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTCIX с VHYAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VTCIXVHYAX
Дох-ть с нач. г.24.68%21.08%
Дох-ть за 1 год36.85%32.56%
Дох-ть за 3 года8.89%9.59%
Дох-ть за 5 лет15.58%11.09%
Коэф-т Шарпа2.972.97
Коэф-т Сортино3.964.21
Коэф-т Омега1.561.54
Коэф-т Кальмара4.364.31
Коэф-т Мартина19.2519.40
Индекс Язвы1.94%1.65%
Дневная вол-ть12.58%10.76%
Макс. просадка-55.17%-35.14%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VTCIX и VHYAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VTCIX и VHYAX

С начала года, VTCIX показывает доходность 24.68%, что значительно выше, чем у VHYAX с доходностью 21.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.70%
13.34%
VTCIX
VHYAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTCIX и VHYAX

VTCIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VHYAX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares
График комиссии VHYAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии VTCIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTCIX c VHYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VTCIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTCIX, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTCIX, с текущим значением в 3.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTCIX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTCIX, с текущим значением в 4.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTCIX, с текущим значением в 19.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.25
VHYAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VHYAX, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VHYAX, с текущим значением в 4.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VHYAX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VHYAX, с текущим значением в 4.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VHYAX, с текущим значением в 19.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.40

Сравнение коэффициента Шарпа VTCIX и VHYAX

Показатель коэффициента Шарпа VTCIX на текущий момент составляет 2.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHYAX равному 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTCIX и VHYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.97
2.97
VTCIX
VHYAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTCIX и VHYAX

Дивидендная доходность VTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности VHYAX в 2.73%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTCIX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares
1.09%1.27%1.50%1.07%1.34%1.55%1.87%1.60%1.79%1.73%1.59%1.55%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares
2.73%3.10%2.98%2.74%3.16%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTCIX и VHYAX

Максимальная просадка VTCIX за все время составила -55.17%, что больше максимальной просадки VHYAX в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCIX и VHYAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
VTCIX
VHYAX

Волатильность

Сравнение волатильности VTCIX и VHYAX

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) имеют волатильность 4.03% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.03%
3.95%
VTCIX
VHYAX