PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTCIX с VHYAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VTCIX и VHYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.47%
10.32%
VTCIX
VHYAX

Доходность по периодам

С начала года, VTCIX показывает доходность 24.08%, что значительно выше, чем у VHYAX с доходностью 20.17%.


VTCIX

С начала года

24.08%

1 месяц

0.91%

6 месяцев

11.47%

1 год

31.91%

5 лет (среднегодовая)

15.29%

10 лет (среднегодовая)

13.07%

VHYAX

С начала года

20.17%

1 месяц

-0.08%

6 месяцев

10.33%

1 год

28.62%

5 лет (среднегодовая)

11.07%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


VTCIXVHYAX
Коэф-т Шарпа2.582.78
Коэф-т Сортино3.453.92
Коэф-т Омега1.481.51
Коэф-т Кальмара3.755.64
Коэф-т Мартина16.4917.79
Индекс Язвы1.95%1.65%
Дневная вол-ть12.47%10.57%
Макс. просадка-55.17%-35.14%
Текущая просадка-1.90%-1.05%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTCIX и VHYAX

VTCIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VHYAX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares
График комиссии VHYAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии VTCIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VTCIX и VHYAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTCIX c VHYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTCIX, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.582.78
Коэффициент Сортино VTCIX, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.453.92
Коэффициент Омега VTCIX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.481.51
Коэффициент Кальмара VTCIX, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.755.64
Коэффициент Мартина VTCIX, с текущим значением в 16.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.4917.79
VTCIX
VHYAX

Показатель коэффициента Шарпа VTCIX на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHYAX равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTCIX и VHYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.58
2.78
VTCIX
VHYAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTCIX и VHYAX

Дивидендная доходность VTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности VHYAX в 2.75%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTCIX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares
1.10%1.27%1.50%1.07%1.34%1.55%1.87%1.60%1.79%1.73%1.59%1.55%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares
2.75%3.10%2.98%2.74%3.16%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTCIX и VHYAX

Максимальная просадка VTCIX за все время составила -55.17%, что больше максимальной просадки VHYAX в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCIX и VHYAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.90%
-1.05%
VTCIX
VHYAX

Волатильность

Сравнение волатильности VTCIX и VHYAX

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что VTCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.21%
3.85%
VTCIX
VHYAX