Хотите диверсифицировать портфель помимо VTAPX? У фондов ниже самая низкая корреляция с VTAPX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VTAPX.
Лучшие диверсификаторы для VTAPX
115 фондов имеют низкую корреляцию с VTAPX (менее 0.3), из них 11 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) (Long-Short), корреляция за 1 год — -0.07, почти не изменилась с 0.00 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQR Long-Short Equity Fund | -0.07 | -0.02 | 0.00 | 57 | Long-Short | VTAPX vs QLEIX | |
| Fidelity Floating Rate High Income Fund | -0.04 | 0.03 | 0.06 | 92 | Bank Loan | VTAPX vs FFRHX | |
| Fidelity Select Technology Portfolio | -0.03 | 0.02 | 0.09 | 89 | Technology Equities | VTAPX vs FSPTX | |
| Fidelity Growth Company K6 Fund | -0.02 | 0.04 | 0.11 | 81 | Large Cap Growth Equities | VTAPX vs FGKFX | |
| Fidelity Select Semiconductors Portfolio | -0.02 | 0.01 | 0.07 | 96 | Semiconductors, Technology Equities | VTAPX vs FSELX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VTAPX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VTAPX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Citigroup Inc. (C) (Financial Services), корреляция за 1 год — -0.13, против 0.05 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citigroup Inc. | -0.13 | 0.00 | 0.05 | 94 | Financial Services | |
| Wells Fargo & Company | -0.12 | -0.04 | -0.02 | 53 | Financial Services | |
| General Motors Company | -0.12 | 0.03 | 0.06 | 87 | Consumer Cyclical | |
| Vertiv Holdings Co. | -0.10 | -0.06 | 0.04 | 93 | Industrials | |
| JPMorgan Chase & Co. | -0.10 | -0.02 | 0.02 | 68 | Financial Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VTAPX
Добавьте VTAPX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VTAPX