Хотите диверсифицировать портфель помимо VTAPX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем VTAPX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для VTAPX
125 фондов имеют низкую корреляцию с VTAPX (менее 0.3), из них 3 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) (Long-Short), корреляция за 1 год — -0.08, почти не изменилась с 0.00 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQR Long-Short Equity Fund | -0.08 | -0.01 | 0.00 | 75 | Long-Short | VTAPX vs QLEIX | |
| Fidelity Floating Rate High Income Fund | -0.04 | 0.02 | 0.06 | 95 | Bank Loan | VTAPX vs FFRHX | |
| American Beacon Developing World Income Fund Inves... | -0.00 | 0.11 | 0.12 | 99 | Emerging Markets Bonds | VTAPX vs AGEPX | |
| T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. | 0.01 | 0.09 | 0.15 | 77 | Large Cap Blend Equities, Dividend | VTAPX vs PRDGX | |
| Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral ... | 0.01 | 0.09 | 0.15 | 72 | Dividend, Large Cap Blend Equities | VTAPX vs VDADX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с VTAPX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Wells Fargo & Company (WFC) (Financial Services), корреляция за 1 год — -0.14, против -0.02 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wells Fargo & Company | -0.14 | -0.05 | -0.02 | 60 | Financial Services | |
| JPMorgan Chase & Co. | -0.13 | -0.04 | 0.01 | 73 | Financial Services | |
| Nu Holdings Ltd. | -0.12 | 0.02 | 0.07 | 56 | Financial Services | |
| Bank of America Corporation | -0.11 | 0.01 | 0.03 | 85 | Financial Services | |
| The Charles Schwab Corporation | -0.10 | -0.01 | -0.01 | 57 | Financial Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VTAPX
Добавьте VTAPX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VTAPX