PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VSPVX с VIIIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VSPVXVIIIX
Дох-ть с нач. г.17.97%26.79%
Дох-ть за 1 год32.15%37.87%
Дох-ть за 3 года11.62%8.11%
Дох-ть за 5 лет12.39%13.85%
Дох-ть за 10 лет10.66%12.29%
Коэф-т Шарпа3.052.95
Коэф-т Сортино4.313.95
Коэф-т Омега1.561.55
Коэф-т Кальмара5.253.46
Коэф-т Мартина18.4319.36
Индекс Язвы1.70%1.90%
Дневная вол-ть10.25%12.45%
Макс. просадка-37.05%-55.18%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VSPVX и VIIIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VSPVX и VIIIX

С начала года, VSPVX показывает доходность 17.97%, что значительно ниже, чем у VIIIX с доходностью 26.79%. За последние 10 лет акции VSPVX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 10.66% против 12.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


400.00%450.00%500.00%550.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
431.28%
541.79%
VSPVX
VIIIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSPVX и VIIIX

VSPVX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VSPVX
Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares
График комиссии VSPVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии VIIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VSPVX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VSPVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSPVX, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VSPVX, с текущим значением в 4.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VSPVX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VSPVX, с текущим значением в 5.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.005.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VSPVX, с текущим значением в 18.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.43
VIIIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIIIX, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIIIX, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIIIX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIIIX, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIIIX, с текущим значением в 19.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.36

Сравнение коэффициента Шарпа VSPVX и VIIIX

Показатель коэффициента Шарпа VSPVX на текущий момент составляет 3.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIIIX равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSPVX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.05
2.95
VSPVX
VIIIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSPVX и VIIIX

Дивидендная доходность VSPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности VIIIX в 1.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VSPVX
Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares
1.93%1.71%2.21%1.88%2.46%2.11%2.73%2.18%2.30%2.47%0.00%0.00%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares
1.25%1.49%1.75%1.30%1.60%1.93%2.14%1.84%2.09%2.47%1.90%1.87%

Просадки

Сравнение просадок VSPVX и VIIIX

Максимальная просадка VSPVX за все время составила -37.05%, что меньше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPVX и VIIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
VSPVX
VIIIX

Волатильность

Сравнение волатильности VSPVX и VIIIX

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) составляет 3.53%, в то время как у Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что VSPVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.53%
3.91%
VSPVX
VIIIX