PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VSPVX с VDADX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VSPVXVDADX
Дох-ть с нач. г.17.52%19.92%
Дох-ть за 1 год30.09%29.25%
Дох-ть за 3 года11.55%8.47%
Дох-ть за 5 лет12.37%12.84%
Дох-ть за 10 лет10.63%11.89%
Коэф-т Шарпа2.932.99
Коэф-т Сортино4.144.27
Коэф-т Омега1.541.56
Коэф-т Кальмара5.485.82
Коэф-т Мартина17.5919.25
Индекс Язвы1.70%1.51%
Дневная вол-ть10.17%9.75%
Макс. просадка-37.05%-31.70%
Текущая просадка-0.73%-0.69%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VSPVX и VDADX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VSPVX и VDADX

С начала года, VSPVX показывает доходность 17.52%, что значительно ниже, чем у VDADX с доходностью 19.92%. За последние 10 лет акции VSPVX уступали акциям VDADX по среднегодовой доходности: 10.63% против 11.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.27%
10.84%
VSPVX
VDADX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSPVX и VDADX

И VSPVX, и VDADX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VSPVX
Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares
График комиссии VSPVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии VDADX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VSPVX c VDADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VSPVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSPVX, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VSPVX, с текущим значением в 4.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VSPVX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VSPVX, с текущим значением в 5.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VSPVX, с текущим значением в 17.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.59
VDADX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VDADX, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VDADX, с текущим значением в 4.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VDADX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VDADX, с текущим значением в 5.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VDADX, с текущим значением в 19.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.25

Сравнение коэффициента Шарпа VSPVX и VDADX

Показатель коэффициента Шарпа VSPVX на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDADX равному 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSPVX и VDADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.93
2.99
VSPVX
VDADX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSPVX и VDADX

Дивидендная доходность VSPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности VDADX в 1.68%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
VSPVX
Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares
1.94%1.71%2.21%1.88%2.46%2.11%2.73%2.18%2.30%2.47%0.00%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares
1.68%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%1.95%

Просадки

Сравнение просадок VSPVX и VDADX

Максимальная просадка VSPVX за все время составила -37.05%, что больше максимальной просадки VDADX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPVX и VDADX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.73%
-0.69%
VSPVX
VDADX

Волатильность

Сравнение волатильности VSPVX и VDADX

Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) имеют волатильность 3.44% и 3.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.44%
3.44%
VSPVX
VDADX