PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VSPVX с VDADX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSPVX и VDADX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VSPVX с VDADX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX).

VSPVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г.. VDADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSPVX или VDADX.

Доходность

Сравнение доходности VSPVX и VDADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSPVX:

0.41

VDADX:

0.81

Коэф-т Сортино

VSPVX:

0.65

VDADX:

1.17

Коэф-т Омега

VSPVX:

1.09

VDADX:

1.16

Коэф-т Кальмара

VSPVX:

0.35

VDADX:

0.80

Коэф-т Мартина

VSPVX:

1.16

VDADX:

3.24

Индекс Язвы

VSPVX:

5.30%

VDADX:

3.67%

Дневная вол-ть

VSPVX:

16.21%

VDADX:

15.97%

Макс. просадка

VSPVX:

-37.05%

VDADX:

-31.70%

Текущая просадка

VSPVX:

-7.18%

VDADX:

-2.97%

Доходность по периодам

С начала года, VSPVX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у VDADX с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции VSPVX уступали акциям VDADX по среднегодовой доходности: 9.69% против 11.49% соответственно.

VSPVX

С начала года

-0.41%

1 месяц

3.01%

6 месяцев

-7.18%

1 год

6.65%

3 года

10.23%

5 лет

13.88%

10 лет

9.69%

VDADX

С начала года

1.67%

1 месяц

3.68%

6 месяцев

-2.26%

1 год

12.92%

3 года

10.95%

5 лет

13.07%

10 лет

11.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий VSPVX и VDADX

И VSPVX, и VDADX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSPVX
Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSPVX и VDADX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VSPVX
Ранг риск-скорректированной доходности VSPVX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSPVX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSPVX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSPVX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSPVX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSPVX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
VDADX
Ранг риск-скорректированной доходности VDADX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDADX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDADX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDADX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDADX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDADX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSPVX c VDADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VSPVX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа VDADX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSPVX и VDADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSPVX и VDADX

Дивидендная доходность VSPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности VDADX в 1.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSPVX
Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares		2.18%2.12%1.71%2.21%1.88%2.46%2.11%2.73%2.18%2.30%2.47%0.00%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		1.77%1.71%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%1.95%

Просадки

Сравнение просадок VSPVX и VDADX

Максимальная просадка VSPVX за все время составила -37.05%, что больше максимальной просадки VDADX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPVX и VDADX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VSPVX и VDADX

Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) имеют волатильность 4.44% и 4.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...