Сравнение VSPVX с VDADX
VSPVX (Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares) and VDADX (Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VSPVX is a Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard, while VDADX is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Over the past 10 years, VSPVX returned 11.85%/yr vs 13.13%/yr for VDADX. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. VSPVX charges 0.08%/yr vs 0.07%/yr for VDADX.
Доходность
Сравнение доходности VSPVX и VDADX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSPVX показывает доходность 12.07%, а VDADX немного ниже – 11.84%. За последние 10 лет акции VSPVX уступали акциям VDADX по среднегодовой доходности: 11.85% против 13.13% соответственно.
VSPVX
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 2.07%
- 6 месяцев
- 7.48%
- С начала года
- 12.07%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 11.85%
- Всё время*
- 10.66%
VDADX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- 8.53%
- С начала года
- 11.84%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 13.13%
- Всё время*
- 12.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VSPVX и VDADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSPVX Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares | 12.07% | 12.62% | 11.99% | 22.39% | -5.33% | 24.80% | 1.23% | 31.84% | -9.02% | 15.28% |
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | 11.84% | 14.17% | 16.99% | 14.44% | -9.80% | 23.59% | 15.47% | 29.68% | -2.06% | 22.22% |
Correlation
The correlation between VSPVX and VDADX is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.89 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2014 г. | 0.90 |
The correlation between VSPVX and VDADX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSPVX vs. VDADX — Ранг доходности на риск
VSPVX
VDADX
Сравнение VSPVX c VDADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSPVX | VDADX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.35 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 2.51 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.76 | 10.21 | +3.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSPVX и VDADX
Максимальная просадка VSPVX за все время составила -37.05%, что больше максимальной просадки VDADX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPVX и VDADX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSPVX | VDADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.05% | -31.70% | -5.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.24% | -7.93% | +1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.91% | -14.95% | -2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.00% | -20.42% | +2.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.05% | -31.70% | -5.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -3.37% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.95% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSPVX и VDADX
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) составляет 2.73%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что VSPVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSPVX | VDADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 2.94% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.24% | 7.74% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.91% | 10.22% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.35% | 14.26% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.00% | 16.17% | +0.83% |
Сравнение комиссий VSPVX и VDADX
VSPVX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VDADX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSPVX и VDADX
Дивидендная доходность VSPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности VDADX в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | 1.45% | 1.60% | 1.71% | 1.86% | 1.94% | 1.53% | 1.61% | 1.69% | 2.07% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
VSPVX Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares | 1.65% | 1.35% | 2.12% | 1.70% | 2.21% | 1.88% | 2.46% | 2.12% | 2.73% | 2.18% | 2.30% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
VSPVX and VDADX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VDADX has higher volatility (2.94%) compared to VSPVX (2.73%). In terms of maximum drawdown, VSPVX dropped -37.05% vs VDADX's -31.70%.
VSPVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSPVX и VDADX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор