PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VSPVX с VIGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VSPVXVIGIX
Дох-ть с нач. г.17.52%32.01%
Дох-ть за 1 год30.09%42.56%
Дох-ть за 3 года11.55%9.23%
Дох-ть за 5 лет12.37%19.50%
Дох-ть за 10 лет10.63%15.84%
Коэф-т Шарпа2.932.50
Коэф-т Сортино4.143.19
Коэф-т Омега1.541.46
Коэф-т Кальмара5.483.28
Коэф-т Мартина17.5912.95
Индекс Язвы1.70%3.28%
Дневная вол-ть10.17%16.98%
Макс. просадка-37.05%-57.17%
Текущая просадка-0.73%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VSPVX и VIGIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VSPVX и VIGIX

С начала года, VSPVX показывает доходность 17.52%, что значительно ниже, чем у VIGIX с доходностью 32.01%. За последние 10 лет акции VSPVX уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 10.63% против 15.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.27%
16.66%
VSPVX
VIGIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSPVX и VIGIX

VSPVX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VSPVX
Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares
График комиссии VSPVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии VIGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VSPVX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VSPVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSPVX, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VSPVX, с текущим значением в 4.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VSPVX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VSPVX, с текущим значением в 5.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VSPVX, с текущим значением в 17.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.59
VIGIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIGIX, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIGIX, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIGIX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIGIX, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIGIX, с текущим значением в 12.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.95

Сравнение коэффициента Шарпа VSPVX и VIGIX

Показатель коэффициента Шарпа VSPVX на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGIX равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSPVX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.93
2.50
VSPVX
VIGIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSPVX и VIGIX

Дивидендная доходность VSPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности VIGIX в 0.48%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VSPVX
Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares
1.94%1.71%2.21%1.88%2.46%2.11%2.73%2.18%2.30%2.47%0.00%0.00%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares
0.48%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%1.22%1.20%

Просадки

Сравнение просадок VSPVX и VIGIX

Максимальная просадка VSPVX за все время составила -37.05%, что меньше максимальной просадки VIGIX в -57.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPVX и VIGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.73%
0
VSPVX
VIGIX

Волатильность

Сравнение волатильности VSPVX и VIGIX

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) составляет 3.44%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что VSPVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.44%
5.01%
VSPVX
VIGIX