PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSPVX с VIGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSPVX с VIGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX).

VSPVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г.. VIGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности VSPVX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSPVX и VIGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSPVX
Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares		0.02%12.62%11.99%22.39%-5.33%24.80%1.23%31.84%-9.02%15.28%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		-10.39%19.44%32.68%46.77%-33.13%27.27%40.19%37.26%-3.34%27.81%

Доходность по периодам

С начала года, VSPVX показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у VIGIX с доходностью -10.39%. За последние 10 лет акции VSPVX уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 11.31% против 16.03% соответственно.

VSPVX

1 день
1.73%
1 месяц
-4.47%
С начала года
0.02%
6 месяцев
2.93%
1 год
12.95%
3 года*
13.66%
5 лет*
10.32%
10 лет*
11.31%

VIGIX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-10.39%
6 месяцев
-9.19%
1 год
17.20%
3 года*
21.14%
5 лет*
11.43%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VSPVX:
VSPVX с BRK-BVSPVX с FXAIXVSPVX с VOOVSPVX с VTSAXVSPVX с VTVVSPVX с SPYVSPVX с VIG
Часто сравнивают с VIGIX:
VIGIX с VOOVIGIX с VIIIXVIGIX с VUGVIGIX с SWPPXVIGIX с VINIXVIGIX с VIVIXVIGIX с SPY

Сравнение комиссий VSPVX и VIGIX

VSPVX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSPVX
Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VSPVX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSPVX
Ранг доходности на риск VSPVX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSPVX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSPVX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSPVX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSPVX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSPVX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VIGIX
Ранг доходности на риск VIGIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSPVX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSPVXVIGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.80

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.31

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.11

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

3.97

+1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSPVX vs. VIGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSPVX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGIX равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSPVX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSPVXVIGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.80

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.51

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.75

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.44

+0.16

Корреляция

Корреляция между VSPVX и VIGIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSPVX и VIGIX

Дивидендная доходность VSPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности VIGIX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSPVX
Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares		1.82%1.35%2.12%1.70%2.21%1.88%2.46%2.12%2.73%2.18%2.30%2.47%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%

Просадки

Сравнение просадок VSPVX и VIGIX

Максимальная просадка VSPVX за все время составила -37.05%, что меньше максимальной просадки VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPVX и VIGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSPVXVIGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.05%

-56.95%

+19.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-16.51%

+4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-35.62%

+17.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.05%

-35.62%

-1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-13.17%

+8.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-16.36%

+12.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

4.64%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VSPVX и VIGIX

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) составляет 3.84%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что VSPVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSPVXVIGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

7.01%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

12.74%

-5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

22.99%

-7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

22.36%

-7.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

21.53%

-4.44%