Сравнение VSMV с HDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) и iShares Core High Dividend ETF (HDV).
VSMV и HDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSMV - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 22 июн. 2017 г.. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSMV или HDV.
Основные характеристики
| VSMV | HDV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.31% | 20.55% |
| Дох-ть за 1 год | 27.70% | 30.43% |
| Дох-ть за 3 года | 9.38% | 10.57% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.23% | 8.54% |
| Коэф-т Шарпа | 3.03 | 2.96 |
| Коэф-т Сортино | 4.20 | 4.32 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 5.22 | 3.43 |
| Коэф-т Мартина | 18.25 | 22.47 |
| Индекс Язвы | 1.47% | 1.29% |
| Дневная вол-ть | 8.86% | 9.79% |
| Макс. просадка | -31.33% | -37.04% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VSMV и HDV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSMV и HDV
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSMV показывает доходность 20.31%, а HDV немного выше – 20.55%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMV и HDV
VSMV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSMV c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMV и HDV
Дивидендная доходность VSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности HDV в 3.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | 1.35% | 1.77% | 1.99% | 1.36% | 2.01% | 2.00% | 2.42% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 3.32% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% | 3.20% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок VSMV и HDV
Максимальная просадка VSMV за все время составила -31.33%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMV и HDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSMV и HDV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что VSMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.