Сравнение VSMV с OMFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL).
VSMV и OMFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSMV - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 22 июн. 2017 г.. OMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSMV или OMFL.
Основные характеристики
| VSMV | OMFL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.97% | 8.73% |
| Дох-ть за 1 год | 25.73% | 22.17% |
| Дох-ть за 3 года | 9.03% | 4.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.03% | 13.00% |
| Коэф-т Шарпа | 2.94 | 1.54 |
| Коэф-т Сортино | 4.08 | 2.13 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 5.01 | 1.66 |
| Коэф-т Мартина | 17.53 | 4.90 |
| Индекс Язвы | 1.47% | 4.51% |
| Дневная вол-ть | 8.76% | 14.32% |
| Макс. просадка | -31.33% | -33.24% |
| Текущая просадка | -0.28% | -0.45% |
Корреляция
Корреляция между VSMV и OMFL составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSMV и OMFL
С начала года, VSMV показывает доходность 19.97%, что значительно выше, чем у OMFL с доходностью 8.73%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMV и OMFL
VSMV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии OMFL в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSMV c OMFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMV и OMFL
Дивидендная доходность VSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности OMFL в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | 1.35% | 1.77% | 1.99% | 1.36% | 2.01% | 2.00% | 2.42% | 1.14% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 1.27% | 1.37% | 1.55% | 0.95% | 1.48% | 1.53% | 1.39% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок VSMV и OMFL
Максимальная просадка VSMV за все время составила -31.33%, что меньше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMV и OMFL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSMV и OMFL
Текущая волатильность для VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) составляет 3.09%, в то время как у Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что VSMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.