PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSMV с OMFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSMV с OMFL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSMV (VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF) and OMFL (Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - VSMV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index, while OMFL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Invesco Dynamic Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VSMV returned 11.41%/yr vs 9.39%/yr for OMFL. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSMV charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for OMFL.

Доходность

Сравнение доходности VSMV и OMFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSMV показывает доходность 9.56%, что значительно ниже, чем у OMFL с доходностью 13.03%.

VSMV

1 день
0.25%
1 месяц
2.02%
С начала года
9.56%
6 месяцев
10.15%
1 год
25.22%
3 года*
16.90%
5 лет*
11.41%
10 лет*
—

OMFL

1 день
0.57%
1 месяц
4.06%
С начала года
13.03%
6 месяцев
13.27%
1 год
22.59%
3 года*
14.61%
5 лет*
9.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSMV и OMFL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		9.56%16.77%15.79%12.34%-7.56%25.66%5.05%26.79%-1.12%5.16%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		13.03%13.68%6.82%21.53%-13.97%28.95%20.91%35.58%-2.55%4.95%

Correlation

The correlation between VSMV and OMFL is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2017 г.

0.75

The correlation between VSMV and OMFL has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSMV и OMFL

Секторы
VSMV
OMFL

Технологии

34.4%
31.0%

Потребительский защитный сектор

17.6%
8.8%

Здравоохранение

14.8%
10.4%

Промышленность

8.5%
9.8%

Финансовые услуги

8.1%
11.5%

Коммуникационные услуги

5.4%
11.7%

Потребительский циклический сектор

5.0%
9.5%

Энергетика

4.4%
3.7%

Сырьевые материалы

1.8%
2.5%

Недвижимость

0.0%
0.8%

Коммунальные услуги

0.0%
0.4%

Технологии

VSMV
34.4%
OMFL
31.0%

Потребительский защитный сектор

VSMV
17.6%
OMFL
8.8%

Здравоохранение

VSMV
14.8%
OMFL
10.4%

Промышленность

VSMV
8.5%
OMFL
9.8%

Финансовые услуги

VSMV
8.1%
OMFL
11.5%

Коммуникационные услуги

VSMV
5.4%
OMFL
11.7%

Потребительский циклический сектор

VSMV
5.0%
OMFL
9.5%

Энергетика

VSMV
4.4%
OMFL
3.7%

Сырьевые материалы

VSMV
1.8%
OMFL
2.5%

Недвижимость

VSMV
0.0%
OMFL
0.8%

Коммунальные услуги

VSMV
0.0%
OMFL
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

Часто сравнивают с VSMV:
VSMV с USMVVSMV с LGLVVSMV с FVVSMV с SPYVSMV с VOOVSMV с FDVVVSMV с MGV
Часто сравнивают с OMFL:
OMFL с SPGPOMFL с OMFSOMFL с SCHDOMFL с QQQSOMFL с CALMOMFL с WTVOMFL с RWL

Доходность на риск

VSMV vs. OMFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMV
Ранг доходности на риск VSMV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
OMFL
Ранг доходности на риск OMFL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMFL: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSMV c OMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSMVOMFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
1.89

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.14
2.63

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.34

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.89

2.99

+1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.65

13.48

+5.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSMV vs. OMFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSMV на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа OMFL равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMV и OMFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSMVOMFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

1.89

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.56

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.71

+0.12

Просадки

Сравнение просадок VSMV и OMFL

Максимальная просадка VSMV за все время составила -31.33%, что меньше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMV и OMFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSMVOMFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.33%

-33.24%

+1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-7.58%

+2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.22%

-15.52%

+2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

-22.44%

+4.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

0.00%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-4.80%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

1.68%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VSMV и OMFL

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) имеют волатильность 2.25% и 2.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSMVOMFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

2.28%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.33%

9.46%

-3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.07%

12.04%

-2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.86%

16.75%

-3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

20.10%

-5.06%

Сравнение комиссий VSMV и OMFL

VSMV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии OMFL в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMV и OMFL

Дивидендная доходность VSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности OMFL в 0.75%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		0.75%0.80%1.22%1.37%1.55%0.95%1.48%1.53%1.39%0.32%
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		1.31%1.35%1.36%1.77%1.99%1.36%2.01%2.00%2.42%1.11%

Часто задаваемые вопросы

VSMV and OMFL have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OMFL has higher volatility (2.28%) compared to VSMV (2.25%). In terms of maximum drawdown, VSMV dropped -31.33% vs OMFL's -33.24%.

On 5-year performance, VSMV leads with 11.41% vs 9.39% for OMFL. On fees, OMFL is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VSMV has performed better with a 11.41% return vs 9.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OMFL is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for VSMV.

VSMV has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.75% for OMFL.

VSMV is categorized as Volatility Hedged Equity, while OMFL is Large Cap Blend Equities. VSMV tracks Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index, while OMFL tracks Russell 1000 Invesco Dynamic Multifactor Index. They also come from different issuers: Crestview and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for VSMV and 0.29% for OMFL.

VSMV currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSMV и OMFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор