Сравнение VSMV с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
VSMV и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSMV - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 22 июн. 2017 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VSMV и JPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSMV и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | 2.92% | 16.77% | 15.79% | 12.34% | -7.56% | 25.66% | 5.05% | 26.79% | -1.12% | 11.48% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 2.18% | 3.34% | 2.23% | 0.86% |
Доходность по периодам
С начала года, VSMV показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 0.71%.
VSMV
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- —
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMV и JPST
VSMV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.
Доходность на риск
VSMV vs. JPST — Ранг доходности на риск
VSMV
JPST
Сравнение VSMV c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSMV | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 7.23 | -5.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 13.86 | -11.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 3.40 | -2.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 14.88 | -13.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.72 | 94.20 | -84.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSMV | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 7.23 | -5.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 6.16 | -5.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 3.16 | -2.38 |
Корреляция
Корреляция между VSMV и JPST составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMV и JPST
Дивидендная доходность VSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности JPST в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | 1.39% | 1.35% | 1.36% | 1.77% | 1.99% | 1.36% | 2.01% | 2.00% | 2.42% | 1.11% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок VSMV и JPST
Максимальная просадка VSMV за все время составила -31.33%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMV и JPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSMV | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.33% | -3.28% | -28.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.43% | -0.30% | -10.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.96% | -0.79% | -17.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | 0.00% | -3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.46% | -0.08% | -3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 0.05% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMV и JPST
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что VSMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSMV | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | 0.22% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.73% | 0.35% | +6.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 0.61% | +12.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.92% | 0.57% | +12.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.14% | 0.94% | +14.20% |