Сравнение VSMV с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
VSMV и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSMV - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 22 июн. 2017 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSMV или JPST.
Основные характеристики
| VSMV | JPST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.31% | 4.91% |
| Дох-ть за 1 год | 27.70% | 6.19% |
| Дох-ть за 3 года | 9.38% | 3.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.23% | 2.75% |
| Коэф-т Шарпа | 3.03 | 11.73 |
| Коэф-т Сортино | 4.20 | 29.69 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 6.69 |
| Коэф-т Кальмара | 5.22 | 62.59 |
| Коэф-т Мартина | 18.25 | 366.04 |
| Индекс Язвы | 1.47% | 0.02% |
| Дневная вол-ть | 8.86% | 0.53% |
| Макс. просадка | -31.33% | -3.28% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VSMV и JPST составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VSMV и JPST
С начала года, VSMV показывает доходность 20.31%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 4.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMV и JPST
VSMV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSMV c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMV и JPST
Дивидендная доходность VSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности JPST в 5.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | 1.35% | 1.77% | 1.99% | 1.36% | 2.01% | 2.00% | 2.42% | 1.14% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 5.26% | 4.80% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.68% | 2.07% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок VSMV и JPST
Максимальная просадка VSMV за все время составила -31.33%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMV и JPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSMV и JPST
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что VSMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.