Сравнение VSMSX с VIGIX
VSMSX (Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares) and VIGIX (Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - VSMSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VIGIX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Over the past 10 years, VSMSX returned 10.81%/yr vs 18.40%/yr for VIGIX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSMSX charges 0.08%/yr vs 0.04%/yr for VIGIX.
Доходность
Сравнение доходности VSMSX и VIGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSMSX показывает доходность 16.33%, что значительно выше, чем у VIGIX с доходностью 10.83%. За последние 10 лет акции VSMSX уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 10.81% против 18.40% соответственно.
VSMSX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 2.59%
- С начала года
- 16.33%
- 6 месяцев
- 15.18%
- 1 год
- 32.75%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 5.90%
- 10 лет*
- 10.81%
VIGIX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 7.55%
- С начала года
- 10.83%
- 6 месяцев
- 10.12%
- 1 год
- 29.46%
- 3 года*
- 26.47%
- 5 лет*
- 15.72%
- 10 лет*
- 18.40%
Сравнение доходности по годам VSMSX и VIGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMSX Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares | 16.33% | 6.04% | 7.20% | 17.57% | -16.19% | 26.72% | 11.46% | 22.73% | -8.51% | 13.39% |
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | 10.83% | 19.44% | 32.68% | 46.77% | -33.13% | 27.27% | 40.19% | 37.26% | -3.34% | 27.81% |
Correlation
The correlation between VSMSX and VIGIX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г. | 0.70 |
The correlation between VSMSX and VIGIX shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSMSX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск
VSMSX
VIGIX
Сравнение VSMSX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSMSX | VIGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.33 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | 1.85 | +2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.48 | 6.49 | +6.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSMSX | VIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 1.92 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.71 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.86 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.47 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок VSMSX и VIGIX
Максимальная просадка VSMSX за все время составила -44.42%, что меньше максимальной просадки VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMSX и VIGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSMSX | VIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.42% | -56.95% | +12.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.69% | -16.51% | +7.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.93% | -23.03% | -4.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.93% | -35.62% | +7.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.42% | -35.62% | -8.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.28% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.41% | -16.28% | +8.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 4.68% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMSX и VIGIX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что VSMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSMSX | VIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 3.62% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 12.10% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.55% | 15.87% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.47% | 22.35% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.21% | 21.59% | +1.62% |
Сравнение комиссий VSMSX и VIGIX
VSMSX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMSX и VIGIX
Дивидендная доходность VSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности VIGIX в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | 0.37% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.15% | 1.40% | 1.31% |
VSMSX Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares | 1.20% | 1.39% | 1.49% | 1.47% | 1.52% | 1.17% | 1.10% | 1.38% | 1.39% | 1.11% | 1.00% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
VSMSX and VIGIX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSMSX has higher volatility (4.48%) compared to VIGIX (3.62%). In terms of maximum drawdown, VSMSX dropped -44.42% vs VIGIX's -56.95%.
VSMSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSMSX и VIGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор