PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSMSX с VIGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSMSX с VIGIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VSMSX (Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares) and VIGIX (Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - VSMSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VIGIX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Over the past 10 years, VSMSX returned 11.40%/yr vs 18.28%/yr for VIGIX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSMSX charges 0.08%/yr vs 0.04%/yr for VIGIX.

Доходность

Сравнение доходности VSMSX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSMSX показывает доходность 19.77%, что значительно выше, чем у VIGIX с доходностью 5.75%. За последние 10 лет акции VSMSX уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 11.40% против 18.28% соответственно.

VSMSX

1 день
0.04%
1 месяц
4.58%
С начала года
19.77%
6 месяцев
17.35%
1 год
35.20%
3 года*
16.37%
5 лет*
6.70%
10 лет*
11.40%

VIGIX

1 день
-1.35%
1 месяц
-1.90%
С начала года
5.75%
6 месяцев
4.44%
1 год
22.60%
3 года*
23.62%
5 лет*
13.39%
10 лет*
18.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSMSX и VIGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSMSX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares		19.77%6.04%7.20%17.57%-16.19%26.72%11.46%22.73%-8.51%13.39%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		5.75%19.44%32.68%46.77%-33.13%27.27%40.19%37.26%-3.34%27.81%

Correlation

The correlation between VSMSX and VIGIX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г.

0.70

The correlation between VSMSX and VIGIX shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VSMSX:
VSMSX с VIOOVSMSX с VSPMXVSMSX с VSCIXVSMSX с FSSNXVSMSX с VOOVSMSX с SPYVSMSX с IJR
Часто сравнивают с VIGIX:
VIGIX с VOOVIGIX с VIIIXVIGIX с VUGVIGIX с SWPPXVIGIX с VINIXVIGIX с SPYVIGIX с VIVIX

Доходность на риск

VSMSX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMSX
Ранг доходности на риск VSMSX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMSX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMSX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMSX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMSX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMSX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VIGIX
Ранг доходности на риск VIGIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSMSX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSMSXVIGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.43

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
1.97

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.25

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.26

1.46

+2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.36

5.01

+9.35

VSMSX vs. VIGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSMSX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа VIGIX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMSX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSMSX и VIGIX

Максимальная просадка VSMSX за все время составила -44.42%, что меньше максимальной просадки VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMSX и VIGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSMSXVIGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.42%

-56.95%

+12.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.69%

-16.51%

+7.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.93%

-23.03%

-4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.93%

-35.62%

+7.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.42%

-35.62%

-8.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-4.85%

+4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-16.25%

+8.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

4.80%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VSMSX и VIGIX

Текущая волатильность для Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) составляет 4.88%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что VSMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSMSXVIGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

6.58%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

13.37%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

16.89%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.47%

22.49%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

21.67%

+1.56%

Сравнение комиссий VSMSX и VIGIX

VSMSX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMSX и VIGIX

Дивидендная доходность VSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности VIGIX в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		0.39%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%
VSMSX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares		1.16%1.39%1.49%1.47%1.52%1.17%1.10%1.38%1.39%1.11%1.00%1.33%

Часто задаваемые вопросы

VSMSX and VIGIX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIGIX has higher volatility (6.58%) compared to VSMSX (4.88%). In terms of maximum drawdown, VSMSX dropped -44.42% vs VIGIX's -56.95%.

VSMSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSMSX и VIGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор