PortfoliosLab logo
Сравнение VSMSX с VIGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSMSX и VIGIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VSMSX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
341.10%
726.99%
VSMSX
VIGIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSMSX:

-0.08

VIGIX:

0.57

Коэф-т Сортино

VSMSX:

0.05

VIGIX:

0.96

Коэф-т Омега

VSMSX:

1.01

VIGIX:

1.14

Коэф-т Кальмара

VSMSX:

-0.07

VIGIX:

0.63

Коэф-т Мартина

VSMSX:

-0.22

VIGIX:

2.28

Индекс Язвы

VSMSX:

8.68%

VIGIX:

6.37%

Дневная вол-ть

VSMSX:

23.79%

VIGIX:

25.30%

Макс. просадка

VSMSX:

-44.42%

VIGIX:

-57.17%

Текущая просадка

VSMSX:

-20.52%

VIGIX:

-13.09%

Доходность по периодам

С начала года, VSMSX показывает доходность -12.99%, что значительно ниже, чем у VIGIX с доходностью -9.45%. За последние 10 лет акции VSMSX уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 7.04% против 14.04% соответственно.


VSMSX

С начала года

-12.99%

1 месяц

-6.93%

6 месяцев

-12.04%

1 год

-3.51%

5 лет

13.05%

10 лет

7.04%

VIGIX

С начала года

-9.45%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

-4.77%

1 год

12.65%

5 лет

16.94%

10 лет

14.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSMSX и VIGIX

VSMSX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VSMSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSMSX: 0.08%
График комиссии VIGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIGIX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSMSX и VIGIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VSMSX
Ранг риск-скорректированной доходности VSMSX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSMSX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMSX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMSX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMSX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMSX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

VIGIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIGIX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSMSX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VSMSX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VSMSX: -0.08
VIGIX: 0.57
Коэффициент Сортино VSMSX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VSMSX: 0.05
VIGIX: 0.96
Коэффициент Омега VSMSX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VSMSX: 1.01
VIGIX: 1.14
Коэффициент Кальмара VSMSX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VSMSX: -0.07
VIGIX: 0.63
Коэффициент Мартина VSMSX, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VSMSX: -0.22
VIGIX: 2.28

Показатель коэффициента Шарпа VSMSX на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа VIGIX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMSX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
0.57
VSMSX
VIGIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMSX и VIGIX

Дивидендная доходность VSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности VIGIX в 0.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSMSX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares
1.72%1.49%1.49%1.52%1.17%1.10%1.38%1.39%1.11%1.00%1.33%1.11%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares
0.52%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%1.22%

Просадки

Сравнение просадок VSMSX и VIGIX

Максимальная просадка VSMSX за все время составила -44.42%, что меньше максимальной просадки VIGIX в -57.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMSX и VIGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.52%
-13.09%
VSMSX
VIGIX

Волатильность

Сравнение волатильности VSMSX и VIGIX

Текущая волатильность для Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) составляет 14.63%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что VSMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.63%
17.16%
VSMSX
VIGIX