Хотите диверсифицировать портфель помимо VSIAX? У фондов ниже самая низкая корреляция с VSIAX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VSIAX.
Лучшие диверсификаторы для VSIAX
18 фондов имеют низкую корреляцию с VSIAX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) (Long-Short), корреляция за 1 год — -0.15, против -0.01 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | -0.16 | -0.08 | -0.01 | 96 | Long-Short | VSIAX vs VMNFX | |
| PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 0.00 | 0.09 | 0.20 | 54 | Commodities | VSIAX vs PCRIX | |
| Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares | 0.00 | 0.10 | 0.21 | 51 | Commodities | VSIAX vs VCMDX | |
| AQR Managed Futures Strategy Fund Class N | 0.00 | -0.05 | -0.13 | 90 | Systematic Trend | VSIAX vs AQMNX | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | 0.08 | 0.13 | 0.16 | 90 | Inflation-Protected Bonds | VSIAX vs VTAPX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VSIAX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VSIAX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.07, против 0.24 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.07 | 0.12 | 0.24 | 80 | Consumer Defensive | |
| Philip Morris International Inc. | -0.05 | 0.14 | 0.25 | 52 | Consumer Defensive | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.04 | 0.19 | 0.33 | 78 | Energy | |
| Consolidated Edison, Inc. | -0.04 | 0.12 | 0.20 | 70 | Utilities | |
| Chevron Corporation | -0.02 | 0.22 | 0.35 | 74 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VSIAX
Добавьте VSIAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VSIAX