Хотите диверсифицировать портфель помимо VSIAX? У фондов ниже самая низкая корреляция с VSIAX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VSIAX.
Лучшие диверсификаторы для VSIAX
14 фондов имеют низкую корреляцию с VSIAX (менее 0.3), из них 2 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) (Long-Short), корреляция за 1 год — -0.16, против 0.01 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | -0.16 | -0.06 | 0.01 | 62 | Long-Short | VSIAX vs VMNFX | |
| AQR Managed Futures Strategy Fund Class N | -0.00 | -0.06 | -0.10 | 89 | Systematic Trend | VSIAX vs AQMNX | |
| Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares | 0.01 | 0.12 | 0.22 | 70 | Commodities | VSIAX vs VCMDX | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | 0.04 | 0.12 | 0.15 | 94 | Inflation-Protected Bonds | VSIAX vs VTAPX | |
| Invesco Energy Fund | 0.15 | 0.38 | 0.49 | 70 | Energy Equities | VSIAX vs FSTEX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VSIAX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VSIAX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.10, против 0.26 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.10 | 0.14 | 0.26 | 69 | Consumer Defensive | |
| BP p.l.c. | 0.01 | 0.23 | 0.35 | 87 | Energy | |
| Exxon Mobil Corporation | 0.01 | 0.24 | 0.35 | 85 | Energy | |
| The Coca-Cola Company | 0.02 | 0.15 | 0.26 | 66 | Consumer Defensive | |
| Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 0.02 | 0.18 | 0.23 | 86 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VSIAX
Добавьте VSIAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VSIAX