PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VRTPX с FSRNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VRTPXFSRNX
Дох-ть с нач. г.9.01%11.20%
Дох-ть за 1 год28.52%31.11%
Дох-ть за 3 года-1.46%-0.75%
Дох-ть за 5 лет4.42%2.95%
Коэф-т Шарпа1.601.65
Коэф-т Сортино2.322.41
Коэф-т Омега1.291.30
Коэф-т Кальмара0.890.91
Коэф-т Мартина6.206.39
Индекс Язвы4.41%4.40%
Дневная вол-ть17.09%16.99%
Макс. просадка-42.33%-44.26%
Текущая просадка-9.98%-8.07%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VRTPX и FSRNX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VRTPX и FSRNX

С начала года, VRTPX показывает доходность 9.01%, что значительно ниже, чем у FSRNX с доходностью 11.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.13%
19.53%
VRTPX
FSRNX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VRTPX и FSRNX

VRTPX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FSRNX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VRTPX
Vanguard Real Estate II Index Fund
График комиссии VRTPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии FSRNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VRTPX c FSRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VRTPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VRTPX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VRTPX, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VRTPX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VRTPX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VRTPX, с текущим значением в 6.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.20
FSRNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSRNX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSRNX, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSRNX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSRNX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSRNX, с текущим значением в 6.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.81

Сравнение коэффициента Шарпа VRTPX и FSRNX

Показатель коэффициента Шарпа VRTPX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSRNX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTPX и FSRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.60
1.77
VRTPX
FSRNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTPX и FSRNX

Дивидендная доходность VRTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности FSRNX в 2.63%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VRTPX
Vanguard Real Estate II Index Fund
3.87%3.98%3.99%2.58%3.92%3.49%4.77%1.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund
2.63%2.84%2.66%1.25%3.33%3.18%3.73%2.27%2.58%2.57%4.18%3.54%

Просадки

Сравнение просадок VRTPX и FSRNX

Максимальная просадка VRTPX за все время составила -42.33%, примерно равная максимальной просадке FSRNX в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTPX и FSRNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.98%
-8.07%
VRTPX
FSRNX

Волатильность

Сравнение волатильности VRTPX и FSRNX

Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что VRTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.99%
4.45%
VRTPX
FSRNX