PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VRTPX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VRTPX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.14%
12.84%
VRTPX
SPY

Доходность по периодам

С начала года, VRTPX показывает доходность 11.39%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.08%.


VRTPX

С начала года

11.39%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

19.20%

1 год

25.20%

5 лет (среднегодовая)

4.77%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SPY

С начала года

26.08%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

13.59%

1 год

32.24%

5 лет (среднегодовая)

15.62%

10 лет (среднегодовая)

13.10%

Основные характеристики


VRTPXSPY
Коэф-т Шарпа1.592.70
Коэф-т Сортино2.223.60
Коэф-т Омега1.281.50
Коэф-т Кальмара0.973.90
Коэф-т Мартина5.7717.52
Индекс Язвы4.47%1.87%
Дневная вол-ть16.21%12.14%
Макс. просадка-42.33%-55.19%
Текущая просадка-8.02%-0.85%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VRTPX и SPY

VRTPX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии VRTPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между VRTPX и SPY составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VRTPX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VRTPX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.592.70
Коэффициент Сортино VRTPX, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.223.60
Коэффициент Омега VRTPX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.281.50
Коэффициент Кальмара VRTPX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.973.90
Коэффициент Мартина VRTPX, с текущим значением в 5.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.7717.52
VRTPX
SPY

Показатель коэффициента Шарпа VRTPX на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTPX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.59
2.70
VRTPX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTPX и SPY

Дивидендная доходность VRTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности SPY в 1.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VRTPX
Vanguard Real Estate II Index Fund
3.79%3.98%3.99%2.58%3.92%3.49%4.77%1.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.18%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок VRTPX и SPY

Максимальная просадка VRTPX за все время составила -42.33%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTPX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.02%
-0.85%
VRTPX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности VRTPX и SPY

Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что VRTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.74%
3.98%
VRTPX
SPY