PortfoliosLab logo
Сравнение VRTIX с FSSNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VRTIX и FSSNX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VRTIX и FSSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
238.22%
210.38%
VRTIX
FSSNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRTIX:

-0.04

FSSNX:

-0.03

Коэф-т Сортино

VRTIX:

0.12

FSSNX:

0.13

Коэф-т Омега

VRTIX:

1.02

FSSNX:

1.02

Коэф-т Кальмара

VRTIX:

-0.03

FSSNX:

-0.03

Коэф-т Мартина

VRTIX:

-0.10

FSSNX:

-0.09

Индекс Язвы

VRTIX:

8.62%

FSSNX:

8.60%

Дневная вол-ть

VRTIX:

24.33%

FSSNX:

24.31%

Макс. просадка

VRTIX:

-41.69%

FSSNX:

-44.52%

Текущая просадка

VRTIX:

-19.38%

FSSNX:

-19.33%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VRTIX показывает доходность -11.87%, а FSSNX немного выше – -11.85%. За последние 10 лет акции VRTIX превзошли акции FSSNX по среднегодовой доходности: 6.39% против 5.07% соответственно.


VRTIX

С начала года

-11.87%

1 месяц

-3.14%

6 месяцев

-10.73%

1 год

-0.84%

5 лет

10.12%

10 лет

6.39%

FSSNX

С начала года

-11.85%

1 месяц

-3.14%

6 месяцев

-10.63%

1 год

-0.75%

5 лет

9.56%

10 лет

5.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VRTIX и FSSNX

VRTIX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VRTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VRTIX: 0.08%
График комиссии FSSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSSNX: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRTIX и FSSNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VRTIX
Ранг риск-скорректированной доходности VRTIX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRTIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTIX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTIX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

FSSNX
Ранг риск-скорректированной доходности FSSNX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSSNX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSNX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSNX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSNX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSNX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRTIX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VRTIX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VRTIX: -0.04
FSSNX: -0.03
Коэффициент Сортино VRTIX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VRTIX: 0.12
FSSNX: 0.13
Коэффициент Омега VRTIX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VRTIX: 1.02
FSSNX: 1.02
Коэффициент Кальмара VRTIX, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VRTIX: -0.03
FSSNX: -0.03
Коэффициент Мартина VRTIX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VRTIX: -0.10
FSSNX: -0.09

Показатель коэффициента Шарпа VRTIX на текущий момент составляет -0.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSSNX равному -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTIX и FSSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04
-0.03
VRTIX
FSSNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTIX и FSSNX

Дивидендная доходность VRTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности FSSNX в 1.16%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VRTIX
Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares
1.49%1.23%1.46%1.50%1.15%0.93%1.36%1.49%1.24%1.33%1.31%1.17%
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund
1.16%1.03%1.43%1.26%1.26%0.94%1.32%1.33%1.15%1.24%2.80%4.80%

Просадки

Сравнение просадок VRTIX и FSSNX

Максимальная просадка VRTIX за все время составила -41.69%, что меньше максимальной просадки FSSNX в -44.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTIX и FSSNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.38%
-19.33%
VRTIX
FSSNX

Волатильность

Сравнение волатильности VRTIX и FSSNX

Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) имеют волатильность 14.22% и 14.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.22%
14.21%
VRTIX
FSSNX