PortfoliosLab logo
Сравнение VRTIX с XLB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VRTIX и XLB составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VRTIX и XLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
266.97%
242.32%
VRTIX
XLB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRTIX:

0.04

XLB:

-0.24

Коэф-т Сортино

VRTIX:

0.23

XLB:

-0.22

Коэф-т Омега

VRTIX:

1.03

XLB:

0.97

Коэф-т Кальмара

VRTIX:

0.03

XLB:

-0.20

Коэф-т Мартина

VRTIX:

0.11

XLB:

-0.63

Индекс Язвы

VRTIX:

8.54%

XLB:

7.48%

Дневная вол-ть

VRTIX:

24.33%

XLB:

19.43%

Макс. просадка

VRTIX:

-41.69%

XLB:

-59.83%

Текущая просадка

VRTIX:

-19.38%

XLB:

-13.89%

Доходность по периодам

С начала года, VRTIX показывает доходность -11.87%, что значительно ниже, чем у XLB с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции VRTIX уступали акциям XLB по среднегодовой доходности: 6.10% против 7.25% соответственно.


VRTIX

С начала года

-11.87%

1 месяц

-6.47%

6 месяцев

-11.17%

1 год

-0.52%

5 лет

11.25%

10 лет

6.10%

XLB

С начала года

-0.60%

1 месяц

-3.79%

6 месяцев

-11.09%

1 год

-3.95%

5 лет

13.07%

10 лет

7.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VRTIX и XLB

VRTIX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XLB в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии XLB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLB: 0.13%
График комиссии VRTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VRTIX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRTIX и XLB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VRTIX
Ранг риск-скорректированной доходности VRTIX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRTIX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTIX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTIX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

XLB
Ранг риск-скорректированной доходности XLB, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRTIX c XLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VRTIX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VRTIX: 0.04
XLB: -0.24
Коэффициент Сортино VRTIX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VRTIX: 0.23
XLB: -0.22
Коэффициент Омега VRTIX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VRTIX: 1.03
XLB: 0.97
Коэффициент Кальмара VRTIX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VRTIX: 0.03
XLB: -0.20
Коэффициент Мартина VRTIX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VRTIX: 0.11
XLB: -0.63

Показатель коэффициента Шарпа VRTIX на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа XLB равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTIX и XLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.04
-0.24
VRTIX
XLB

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTIX и XLB

Дивидендная доходность VRTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности XLB в 2.04%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VRTIX
Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares
1.49%1.23%1.46%1.50%1.15%0.93%1.36%1.49%1.24%1.33%1.31%1.17%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF
2.04%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%1.97%

Просадки

Сравнение просадок VRTIX и XLB

Максимальная просадка VRTIX за все время составила -41.69%, что меньше максимальной просадки XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTIX и XLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.38%
-13.89%
VRTIX
XLB

Волатильность

Сравнение волатильности VRTIX и XLB

Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) имеют волатильность 14.24% и 13.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.24%
13.94%
VRTIX
XLB