Сравнение VRTIX с XLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB).
VRTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 22 дек. 2010 г.. XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRTIX или XLB.
Основные характеристики
| VRTIX | XLB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.40% | 9.48% |
| Дох-ть за 1 год | 42.32% | 22.08% |
| Дох-ть за 3 года | 1.23% | 2.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.09% | 11.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.96% | 8.69% |
| Коэф-т Шарпа | 1.96 | 1.62 |
| Коэф-т Сортино | 2.81 | 2.25 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 1.51 | 1.85 |
| Коэф-т Мартина | 11.32 | 7.93 |
| Индекс Язвы | 3.74% | 2.76% |
| Дневная вол-ть | 21.62% | 13.55% |
| Макс. просадка | -41.69% | -59.83% |
| Текущая просадка | -1.77% | -5.30% |
Корреляция
Корреляция между VRTIX и XLB составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VRTIX и XLB
С начала года, VRTIX показывает доходность 19.40%, что значительно выше, чем у XLB с доходностью 9.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VRTIX имеют среднегодовую доходность 8.96%, а акции XLB немного отстают с 8.69%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRTIX и XLB
VRTIX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XLB в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VRTIX c XLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTIX и XLB
Дивидендная доходность VRTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности XLB в 1.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTIX Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares | 1.21% | 1.46% | 1.50% | 1.15% | 0.93% | 1.36% | 1.49% | 1.24% | 1.33% | 1.31% | 1.17% | 1.08% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 1.90% | 2.00% | 2.26% | 1.62% | 1.72% | 1.98% | 2.20% | 1.66% | 1.95% | 2.24% | 1.97% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок VRTIX и XLB
Максимальная просадка VRTIX за все время составила -41.69%, что меньше максимальной просадки XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTIX и XLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VRTIX и XLB
Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что VRTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.