Хотите сбалансировать вложение в VRSK? У ETF ниже самая низкая корреляция с VRSK — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда VRSK падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VRSK.
Лучшие диверсификаторы для VRSK
2 ETF имеют низкую корреляцию с VRSK (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Invesco QQQ ETF (QQQ) (Nasdaq-100), корреляция за 1 год — -0.21, против 0.30 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco QQQ ETF | -0.21 | 0.05 | 0.30 | 53 | Nasdaq-100 | VRSK vs QQQ | |
| Vanguard U.S. Multifactor ETF | 0.01 | 0.18 | 0.31 | 94 | Multi-factor | VRSK vs VFMF |
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VRSK, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VRSK и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Comfort Systems USA, Inc. (FIX) (Industrials), корреляция за 1 год — -0.37, против 0.13 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort Systems USA, Inc. | -0.37 | -0.08 | 0.13 | 97 | Industrials | |
| Applied Materials, Inc. | -0.35 | -0.09 | 0.13 | 96 | Technology | |
| Jabil Inc. | -0.34 | -0.11 | 0.10 | 74 | Technology | |
| Advanced Micro Devices, Inc. | -0.33 | -0.09 | 0.11 | 96 | Technology | |
| GE Vernova Inc. | -0.33 | — | — | 86 | Industrials |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VRSK
Добавьте VRSK в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VRSK