Хотите диверсифицировать портфель помимо VRP? У ETF ниже самая низкая корреляция с VRP — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VRP.
Лучшие диверсификаторы для VRP
275 ETF имеют низкую корреляцию с VRP (менее 0.3), из них 65 — отрицательно коррелированы.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -0.30 | — | — | 70 | Inverse Equities, Leveraged Equities | VRP vs MSTZ | |
| YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -0.29 | — | — | 73 | Derivative Income | VRP vs WNTR | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.28 | -0.03 | 0.09 | 57 | Oil & Gas | VRP vs DBE | |
| ProShares Short Bitcoin ETF | -0.27 | -0.16 | — | 52 | Cryptocurrency | VRP vs BITI | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.22 | 0.01 | 0.09 | 84 | Oil & Gas | VRP vs UGA |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VRP, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VRP и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Realty Income Corporation (O) (Real Estate), корреляция за 1 год — 0.09, против 0.26 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Realty Income Corporation | 0.09 | 0.16 | 0.26 | 78 | Real Estate | |
| Trinity Capital Inc. | 0.26 | 0.30 | 0.29 | 90 | Financial Services | |
| Reaves Utility Income Trust | 0.28 | 0.26 | 0.34 | 70 | Financial Services | |
| Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc | 0.30 | 0.34 | 0.37 | 74 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит VRP
Добавьте VRP в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VRP