Хотите диверсифицировать портфель помимо VRP? У ETF ниже самая низкая корреляция с VRP — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VRP.
Лучшие диверсификаторы для VRP
307 ETF имеют низкую корреляцию с VRP (менее 0.3), из них 67 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — United States Brent Oil Fund LP (BNO) (Oil & Gas), корреляция за 1 год — -0.28, против 0.09 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Brent Oil Fund LP | -0.28 | 0.01 | 0.09 | 65 | Oil & Gas | VRP vs BNO | |
| United States Oil Fund LP | -0.27 | 0.01 | 0.09 | 66 | Oil & Gas | VRP vs USO | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.27 | 0.00 | 0.09 | 71 | Oil & Gas | VRP vs DBE | |
| Invesco DB Oil Fund | -0.26 | 0.02 | 0.10 | 65 | Oil & Gas | VRP vs DBO | |
| Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | -0.24 | — | — | 56 | Derivative Income | VRP vs USOY |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VRP, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VRP и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Trinity Capital Inc. (TRIN) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.25, почти не изменилась с 0.29 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trinity Capital Inc. | 0.25 | 0.30 | 0.29 | 80 | Financial Services | |
| Reaves Utility Income Trust | 0.27 | 0.26 | 0.34 | 78 | Financial Services | |
| Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc | 0.33 | 0.33 | 0.37 | 63 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит VRP
Добавьте VRP в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VRP