Хотите диверсифицировать портфель помимо VRP? У ETF ниже самая низкая корреляция с VRP — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VRP.
Лучшие диверсификаторы для VRP
215 ETF имеют низкую корреляцию с VRP (менее 0.3), из них 33 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) (Derivative Income), корреляция за 1 год — -0.25, почти не изменилась с -0.27 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -0.25 | -0.27 | -0.27 | 51 | Derivative Income | VRP vs WNTR | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.21 | 0.01 | 0.09 | 60 | Oil & Gas | VRP vs UGA | |
| iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | -0.20 | — | — | 98 | Inflation-Protected Bonds | VRP vs IBIC | |
| ProShares UltraShort Yen | -0.20 | -0.16 | -0.14 | 73 | Leveraged Currency | VRP vs YCS | |
| iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | -0.16 | — | — | 99 | Ultrashort Bond | VRP vs CSHP |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VRP, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VRP и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Trinity Capital Inc. (TRIN) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.28, почти не изменилась с 0.29 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trinity Capital Inc. | 0.28 | 0.30 | 0.29 | 88 | Financial Services | |
| Reaves Utility Income Trust | 0.30 | 0.27 | 0.34 | 74 | Financial Services | |
| Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc | 0.33 | 0.33 | 0.37 | 67 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит VRP
Добавьте VRP в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VRP