PortfoliosLab logo
Сравнение VRP с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VRP и XLK составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности VRP и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
68.78%
557.35%
VRP
XLK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRP:

1.48

XLK:

0.22

Коэф-т Сортино

VRP:

2.08

XLK:

0.51

Коэф-т Омега

VRP:

1.30

XLK:

1.07

Коэф-т Кальмара

VRP:

1.94

XLK:

0.25

Коэф-т Мартина

VRP:

10.45

XLK:

0.83

Индекс Язвы

VRP:

0.79%

XLK:

7.83%

Дневная вол-ть

VRP:

5.57%

XLK:

30.22%

Макс. просадка

VRP:

-46.04%

XLK:

-82.05%

Текущая просадка

VRP:

-1.13%

XLK:

-13.77%

Доходность по периодам

С начала года, VRP показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -10.19%. За последние 10 лет акции VRP уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 4.82% против 18.55% соответственно.


VRP

С начала года

0.90%

1 месяц

-0.78%

6 месяцев

1.02%

1 год

8.02%

5 лет

6.29%

10 лет

4.82%

XLK

С начала года

-10.19%

1 месяц

-1.44%

6 месяцев

-9.17%

1 год

5.05%

5 лет

19.52%

10 лет

18.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VRP и XLK

VRP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.


График комиссии VRP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VRP: 0.50%
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLK: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRP и XLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VRP
Ранг риск-скорректированной доходности VRP, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

XLK
Ранг риск-скорректированной доходности XLK, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLK, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRP c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VRP, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VRP: 1.48
XLK: 0.22
Коэффициент Сортино VRP, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VRP: 2.08
XLK: 0.51
Коэффициент Омега VRP, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VRP: 1.30
XLK: 1.07
Коэффициент Кальмара VRP, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VRP: 1.94
XLK: 0.25
Коэффициент Мартина VRP, с текущим значением в 10.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VRP: 10.45
XLK: 0.83

Показатель коэффициента Шарпа VRP на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRP и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.48
0.22
VRP
XLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRP и XLK

Дивидендная доходность VRP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности XLK в 0.75%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF
5.88%5.78%6.61%5.38%4.25%4.17%5.15%5.28%4.69%5.10%5.02%3.04%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.75%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%

Просадки

Сравнение просадок VRP и XLK

Максимальная просадка VRP за все время составила -46.04%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRP и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.13%
-13.77%
VRP
XLK

Волатильность

Сравнение волатильности VRP и XLK

Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) составляет 3.23%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 19.02%. Это указывает на то, что VRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.23%
19.02%
VRP
XLK