PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRP с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VRP с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

VRP и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Фонд был запущен 1 мая 2014 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VRP и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRP и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		0.22%7.34%11.10%10.35%-9.00%4.20%5.11%18.84%-6.62%9.26%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, VRP показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции VRP уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 5.47% против 21.00% соответственно.

VRP

1 день
0.42%
1 месяц
-1.05%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.02%
1 год
5.88%
3 года*
9.52%
5 лет*
4.36%
10 лет*
5.47%

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Variable Rate Preferred ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с VRP:
VRP с PFFVVRP с JEPIVRP с FPEIVRP с SPYVRP с SCHDVRP с JBBBVRP с PSK
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий VRP и XLK

VRP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

VRP vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRP
Ранг доходности на риск VRP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRP c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRPXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.13

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.71

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.97

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.41

6.31

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRP vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRP на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRP и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRPXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.13

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.64

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.87

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.36

+0.01

Корреляция

Корреляция между VRP и XLK составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRP и XLK

Дивидендная доходность VRP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		6.51%6.53%5.78%6.61%5.38%4.25%4.17%4.71%5.28%4.69%5.10%5.02%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок VRP и XLK

Максимальная просадка VRP за все время составила -46.04%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRP и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

VRPXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.04%

-82.05%

+36.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.95%

-15.92%

+11.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.76%

-33.56%

+19.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.04%

-33.56%

-12.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-11.04%

+9.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-35.17%

+32.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

4.98%

-4.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VRP и XLK

Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) составляет 1.82%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что VRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VRPXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

8.12%

-6.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.25%

16.49%

-14.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.18%

27.05%

-22.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.54%

24.72%

-18.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

24.33%

-9.80%