PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VRP с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VRP и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.22%
8.94%
VRP
XLK

Доходность по периодам

С начала года, VRP показывает доходность 11.43%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 22.00%. За последние 10 лет акции VRP уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 5.10% против 20.32% соответственно.


VRP

С начала года

11.43%

1 месяц

1.00%

6 месяцев

5.22%

1 год

15.71%

5 лет (среднегодовая)

4.38%

10 лет (среднегодовая)

5.10%

XLK

С начала года

22.00%

1 месяц

2.26%

6 месяцев

8.94%

1 год

27.37%

5 лет (среднегодовая)

23.15%

10 лет (среднегодовая)

20.32%

Основные характеристики


VRPXLK
Коэф-т Шарпа3.451.26
Коэф-т Сортино5.181.73
Коэф-т Омега1.721.23
Коэф-т Кальмара3.871.61
Коэф-т Мартина35.305.56
Индекс Язвы0.44%4.92%
Дневная вол-ть4.56%21.68%
Макс. просадка-46.04%-82.05%
Текущая просадка-0.03%-1.61%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VRP и XLK

VRP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.


VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF
График комиссии VRP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между VRP и XLK составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VRP c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VRP, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.451.26
Коэффициент Сортино VRP, с текущим значением в 5.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.181.73
Коэффициент Омега VRP, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.721.23
Коэффициент Кальмара VRP, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.871.61
Коэффициент Мартина VRP, с текущим значением в 35.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0035.305.56
VRP
XLK

Показатель коэффициента Шарпа VRP на текущий момент составляет 3.45, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRP и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.45
1.26
VRP
XLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRP и XLK

Дивидендная доходность VRP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности XLK в 0.67%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF
5.86%6.61%5.38%4.26%4.18%5.15%5.28%4.68%5.10%5.02%3.04%0.00%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.67%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%

Просадки

Сравнение просадок VRP и XLK

Максимальная просадка VRP за все время составила -46.04%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRP и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.03%
-1.61%
VRP
XLK

Волатильность

Сравнение волатильности VRP и XLK

Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) составляет 0.69%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что VRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.69%
6.25%
VRP
XLK