Сравнение VRP с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).
VRP и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Фонд был запущен 1 мая 2014 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRP или XLK.
Основные характеристики
| VRP | XLK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.47% | 23.85% |
| Дох-ть за 1 год | 17.76% | 36.57% |
| Дох-ть за 3 года | 3.76% | 13.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.42% | 23.65% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.10% | 20.78% |
| Коэф-т Шарпа | 3.73 | 1.65 |
| Коэф-т Сортино | 5.64 | 2.19 |
| Коэф-т Омега | 1.78 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 3.06 | 2.12 |
| Коэф-т Мартина | 39.15 | 7.32 |
| Индекс Язвы | 0.44% | 4.91% |
| Дневная вол-ть | 4.65% | 21.79% |
| Макс. просадка | -46.04% | -82.05% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.11% |
Корреляция
Корреляция между VRP и XLK составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VRP и XLK
С начала года, VRP показывает доходность 11.47%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 23.85%. За последние 10 лет акции VRP уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 5.10% против 20.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRP и XLK
VRP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VRP c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRP и XLK
Дивидендная доходность VRP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности XLK в 0.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 5.92% | 6.61% | 5.38% | 4.26% | 4.18% | 5.15% | 5.28% | 4.68% | 5.10% | 5.02% | 3.04% | 0.00% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок VRP и XLK
Максимальная просадка VRP за все время составила -46.04%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRP и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VRP и XLK
Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) составляет 1.16%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что VRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.