PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VRP с PEY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VRP и PEY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности VRP и PEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.23%
9.73%
VRP
PEY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRP:

2.51

PEY:

0.51

Коэф-т Сортино

VRP:

3.63

PEY:

0.82

Коэф-т Омега

VRP:

1.49

PEY:

1.10

Коэф-т Кальмара

VRP:

6.09

PEY:

0.87

Коэф-т Мартина

VRP:

24.80

PEY:

1.74

Индекс Язвы

VRP:

0.46%

PEY:

4.31%

Дневная вол-ть

VRP:

4.56%

PEY:

14.80%

Макс. просадка

VRP:

-46.04%

PEY:

-72.81%

Текущая просадка

VRP:

-0.94%

PEY:

-7.37%

Доходность по периодам

С начала года, VRP показывает доходность 11.07%, что значительно выше, чем у PEY с доходностью 5.43%. За последние 10 лет акции VRP уступали акциям PEY по среднегодовой доходности: 5.11% против 9.05% соответственно.


VRP

С начала года

11.07%

1 месяц

-0.12%

6 месяцев

4.09%

1 год

11.12%

5 лет

4.14%

10 лет

5.11%

PEY

С начала года

5.43%

1 месяц

-3.26%

6 месяцев

11.08%

1 год

6.29%

5 лет

7.12%

10 лет

9.05%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VRP и PEY

VRP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PEY в 0.53%.


PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF
График комиссии PEY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%
График комиссии VRP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VRP c PEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VRP, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.510.51
Коэффициент Сортино VRP, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.630.82
Коэффициент Омега VRP, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.491.10
Коэффициент Кальмара VRP, с текущим значением в 6.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.090.87
Коэффициент Мартина VRP, с текущим значением в 24.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0024.801.74
VRP
PEY

Показатель коэффициента Шарпа VRP на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа PEY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRP и PEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.51
0.51
VRP
PEY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRP и PEY

Дивидендная доходность VRP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности PEY в 4.03%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF
5.19%6.61%5.38%4.26%4.18%5.15%5.28%4.68%5.10%5.02%3.04%0.00%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF
4.03%4.58%4.21%3.82%4.30%3.79%4.34%3.22%3.12%3.44%3.24%3.27%

Просадки

Сравнение просадок VRP и PEY

Максимальная просадка VRP за все время составила -46.04%, что меньше максимальной просадки PEY в -72.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRP и PEY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.94%
-7.37%
VRP
PEY

Волатильность

Сравнение волатильности VRP и PEY

Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) составляет 1.41%, в то время как у Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что VRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.41%
4.83%
VRP
PEY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab