PortfoliosLab logo
Сравнение VRP с PEY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VRP и PEY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности VRP и PEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
68.78%
151.35%
VRP
PEY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRP:

1.48

PEY:

0.17

Коэф-т Сортино

VRP:

2.08

PEY:

0.36

Коэф-т Омега

VRP:

1.30

PEY:

1.05

Коэф-т Кальмара

VRP:

1.94

PEY:

0.17

Коэф-т Мартина

VRP:

10.45

PEY:

0.57

Индекс Язвы

VRP:

0.79%

PEY:

5.23%

Дневная вол-ть

VRP:

5.57%

PEY:

17.32%

Макс. просадка

VRP:

-46.04%

PEY:

-72.82%

Текущая просадка

VRP:

-1.13%

PEY:

-12.55%

Доходность по периодам

С начала года, VRP показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у PEY с доходностью -5.44%. За последние 10 лет акции VRP уступали акциям PEY по среднегодовой доходности: 4.82% против 8.25% соответственно.


VRP

С начала года

0.90%

1 месяц

-0.78%

6 месяцев

1.02%

1 год

8.02%

5 лет

6.29%

10 лет

4.82%

PEY

С начала года

-5.44%

1 месяц

-7.24%

6 месяцев

-6.19%

1 год

3.62%

5 лет

12.12%

10 лет

8.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VRP и PEY

VRP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PEY в 0.53%.


График комиссии PEY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PEY: 0.53%
График комиссии VRP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VRP: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRP и PEY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VRP
Ранг риск-скорректированной доходности VRP, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

PEY
Ранг риск-скорректированной доходности PEY, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEY, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEY, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEY, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRP c PEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VRP, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VRP: 1.48
PEY: 0.17
Коэффициент Сортино VRP, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VRP: 2.08
PEY: 0.36
Коэффициент Омега VRP, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VRP: 1.30
PEY: 1.05
Коэффициент Кальмара VRP, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VRP: 1.94
PEY: 0.17
Коэффициент Мартина VRP, с текущим значением в 10.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VRP: 10.45
PEY: 0.57

Показатель коэффициента Шарпа VRP на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа PEY равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRP и PEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.48
0.17
VRP
PEY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRP и PEY

Дивидендная доходность VRP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности PEY в 4.70%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF
5.88%5.78%6.61%5.38%4.25%4.17%5.15%5.28%4.69%5.10%5.02%3.04%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF
4.70%4.44%4.58%4.22%3.83%4.30%3.78%4.33%3.21%3.12%3.44%3.24%

Просадки

Сравнение просадок VRP и PEY

Максимальная просадка VRP за все время составила -46.04%, что меньше максимальной просадки PEY в -72.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRP и PEY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.13%
-12.55%
VRP
PEY

Волатильность

Сравнение волатильности VRP и PEY

Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) составляет 3.23%, в то время как у Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) волатильность равна 11.17%. Это указывает на то, что VRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.23%
11.17%
VRP
PEY