Сравнение VRP с PEY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY).
VRP и PEY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Фонд был запущен 1 мая 2014 г.. PEY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dividend Achiever 50 Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRP или PEY.
Основные характеристики
| VRP | PEY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.47% | 8.30% |
| Дох-ть за 1 год | 17.76% | 25.12% |
| Дох-ть за 3 года | 3.76% | 6.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.42% | 8.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.10% | 9.64% |
| Коэф-т Шарпа | 3.73 | 1.53 |
| Коэф-т Сортино | 5.64 | 2.31 |
| Коэф-т Омега | 1.78 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 3.06 | 1.92 |
| Коэф-т Мартина | 39.15 | 5.77 |
| Индекс Язвы | 0.44% | 4.15% |
| Дневная вол-ть | 4.65% | 15.65% |
| Макс. просадка | -46.04% | -72.82% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.30% |
Корреляция
Корреляция между VRP и PEY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VRP и PEY
С начала года, VRP показывает доходность 11.47%, что значительно выше, чем у PEY с доходностью 8.30%. За последние 10 лет акции VRP уступали акциям PEY по среднегодовой доходности: 5.10% против 9.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRP и PEY
VRP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PEY в 0.53%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VRP c PEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRP и PEY
Дивидендная доходность VRP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности PEY в 4.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 5.92% | 6.61% | 5.38% | 4.26% | 4.18% | 5.15% | 5.28% | 4.68% | 5.10% | 5.02% | 3.04% | 0.00% |
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 4.61% | 4.58% | 4.21% | 3.82% | 4.30% | 3.79% | 4.34% | 3.22% | 3.12% | 3.44% | 3.24% | 3.27% |
Просадки
Сравнение просадок VRP и PEY
Максимальная просадка VRP за все время составила -46.04%, что меньше максимальной просадки PEY в -72.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRP и PEY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VRP и PEY
Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) составляет 1.16%, в то время как у Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что VRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.