PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRP с PEY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VRP с PEY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY).

VRP и PEY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Фонд был запущен 1 мая 2014 г.. PEY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VRP и PEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRP и PEY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		0.22%7.34%11.10%10.35%-9.00%4.20%5.11%18.84%-6.62%9.26%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		5.88%0.56%5.25%7.29%2.45%26.15%-3.85%24.76%-7.49%8.78%

Доходность по периодам

С начала года, VRP показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у PEY с доходностью 5.88%. За последние 10 лет акции VRP уступали акциям PEY по среднегодовой доходности: 5.47% против 8.63% соответственно.

VRP

1 день
0.42%
1 месяц
-1.05%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.02%
1 год
5.88%
3 года*
9.52%
5 лет*
4.36%
10 лет*
5.47%

PEY

1 день
-0.32%
1 месяц
-0.81%
С начала года
5.88%
6 месяцев
3.22%
1 год
4.59%
3 года*
7.32%
5 лет*
5.59%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Variable Rate Preferred ETF

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с VRP:
VRP с PFFVVRP с JEPIVRP с FPEIVRP с SPYVRP с SCHDVRP с JBBBVRP с PSK
Часто сравнивают с PEY:
PEY с SPHDPEY с SCHDPEY с DVYPEY с JEPIPEY с DIVOPEY с COWZPEY с VYM

Сравнение комиссий VRP и PEY

VRP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PEY в 0.54%.

PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF

Доходность на риск

VRP vs. PEY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRP
Ранг доходности на риск VRP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PEY
Ранг доходности на риск PEY: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEY: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRP c PEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRPPEYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

0.26

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

0.49

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.06

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

0.33

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.41

0.98

+6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRP vs. PEY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRP на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа PEY равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRP и PEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRPPEYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.26

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.34

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.46

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.27

+0.10

Корреляция

Корреляция между VRP и PEY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRP и PEY

Дивидендная доходность VRP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности PEY в 4.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		6.51%6.53%5.78%6.61%5.38%4.25%4.17%4.71%5.28%4.69%5.10%5.02%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		4.68%4.85%4.44%4.58%4.22%3.83%4.30%3.78%4.33%3.21%3.12%3.44%

Просадки

Сравнение просадок VRP и PEY

Максимальная просадка VRP за все время составила -46.04%, что меньше максимальной просадки PEY в -72.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRP и PEY.

Загрузка...

Показатели просадок

VRPPEYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.04%

-72.81%

+26.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.95%

-13.28%

+9.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.76%

-17.90%

+4.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.04%

-41.55%

-4.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-3.71%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-12.97%

+10.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

4.45%

-3.65%

Волатильность

Сравнение волатильности VRP и PEY

Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) составляет 1.82%, в то время как у Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что VRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VRPPEYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

3.24%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.25%

9.86%

-7.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.18%

17.84%

-13.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.54%

16.38%

-9.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

18.90%

-4.37%