Сравнение VRP с PEY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY).
VRP и PEY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Фонд был запущен 1 мая 2014 г.. PEY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dividend Achiever 50 Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRP или PEY.
Доходность
Сравнение доходности VRP и PEY
Доходность по периодам
С начала года, VRP показывает доходность 11.09%, что значительно выше, чем у PEY с доходностью 8.98%. За последние 10 лет акции VRP уступали акциям PEY по среднегодовой доходности: 5.08% против 9.76% соответственно.
VRP
11.09%
0.16%
5.43%
15.50%
4.33%
5.08%
PEY
8.98%
1.31%
11.43%
20.69%
8.64%
9.76%
Основные характеристики
| VRP | PEY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.37 | 1.31 |
| Коэф-т Сортино | 5.07 | 1.96 |
| Коэф-т Омега | 1.70 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 3.70 | 2.28 |
| Коэф-т Мартина | 34.52 | 4.76 |
| Индекс Язвы | 0.44% | 4.15% |
| Дневная вол-ть | 4.56% | 15.03% |
| Макс. просадка | -46.04% | -72.81% |
| Текущая просадка | -0.33% | -0.68% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRP и PEY
VRP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PEY в 0.53%.
Корреляция
Корреляция между VRP и PEY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VRP c PEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRP и PEY
Дивидендная доходность VRP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности PEY в 4.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 5.87% | 6.61% | 5.38% | 4.26% | 4.18% | 5.15% | 5.28% | 4.68% | 5.10% | 5.02% | 3.04% | 0.00% |
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 4.45% | 4.58% | 4.21% | 3.82% | 4.30% | 3.79% | 4.34% | 3.22% | 3.12% | 3.44% | 3.24% | 3.27% |
Просадки
Сравнение просадок VRP и PEY
Максимальная просадка VRP за все время составила -46.04%, что меньше максимальной просадки PEY в -72.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRP и PEY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VRP и PEY
Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) составляет 1.08%, в то время как у Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что VRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.