Хотите диверсифицировать портфель помимо VPU? У ETF ниже самая низкая корреляция с VPU — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VPU.
Лучшие диверсификаторы для VPU
1343 ETF имеют низкую корреляцию с VPU (менее 0.3), из них 50 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.17, почти не изменилась с -0.14 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.17 | -0.15 | -0.14 | 61 | Leveraged Currency | VPU vs YCS | |
| BlackRock Floating Rate Loan ETF | -0.13 | 0.05 | — | 52 | Bank Loan | VPU vs BRLN | |
| KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index... | -0.13 | -0.00 | -0.00 | 95 | Ultrashort Bond | VPU vs KCSH | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.12 | -0.02 | 0.04 | 71 | Oil & Gas | VPU vs DBE | |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.11 | -0.03 | -0.03 | 100 | Ultrashort Bond | VPU vs SGOV |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VPU, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VPU и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Palo Alto Networks, Inc. (PANW) (Technology), корреляция за 1 год — -0.07, против 0.09 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palo Alto Networks, Inc. | -0.07 | 0.03 | 0.09 | 67 | Technology | |
| Oracle Corporation | -0.04 | 0.08 | 0.19 | 58 | Technology | |
| Amazon.com, Inc | -0.00 | 0.04 | 0.15 | 60 | Consumer Cyclical | |
| ConocoPhillips Company | 0.01 | 0.16 | 0.17 | 76 | Energy | |
| NVIDIA Corporation | 0.01 | -0.02 | 0.08 | 78 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VPU
Добавьте VPU в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VPU