Хотите диверсифицировать портфель помимо VPL? ETF ниже исторически двигались иначе, чем VPL, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для VPL
292 ETF имеют низкую корреляцию с VPL (менее 0.3), из них 61 имеют отрицательную корреляцию.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | -0.36 | — | — | 58 | Derivative Income | VPL vs WNTR | |
| ProShares UltraShort Yen | -0.31 | -0.28 | -0.27 | 56 | Leveraged Currency | VPL vs YCS | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.25 | -0.06 | 0.09 | 54 | Oil & Gas | VPL vs DBE | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.23 | -0.06 | 0.08 | 72 | Oil & Gas | VPL vs UGA | |
| iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | -0.17 | 0.05 | 0.05 | 98 | Inflation-Protected Bonds | VPL vs IBIC |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с VPL и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.28, против 0.10 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.28 | -0.02 | 0.10 | 63 | Consumer Defensive | |
| Chubb Limited | -0.26 | 0.04 | 0.19 | 87 | Financial Services | |
| The Coca-Cola Company | -0.17 | 0.04 | 0.18 | 86 | Consumer Defensive | |
| Omega Healthcare Investors, Inc. | -0.13 | 0.12 | 0.20 | 82 | Real Estate | |
| ConocoPhillips Company | -0.12 | 0.04 | 0.19 | 68 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VPL
Добавьте VPL в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VPL