PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VONV с IWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VONV с IWY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VONV (Vanguard Russell 1000 Value ETF) and IWY (iShares Russell Top 200 Growth ETF) are both exchange-traded funds - VONV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value Index, while IWY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell Top 200 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VONV returned 12.12%/yr vs 19.34%/yr for IWY. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VONV charges 0.06%/yr vs 0.20%/yr for IWY.

Доходность

Сравнение доходности VONV и IWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VONV показывает доходность 17.13%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью -0.18%. За последние 10 лет акции VONV уступали акциям IWY по среднегодовой доходности: 12.12% против 19.34% соответственно.

VONV

1 день
1.43%
1 месяц
2.92%
С начала года
17.13%
6 месяцев
15.93%
1 год
29.90%
3 года*
18.96%
5 лет*
11.19%
10 лет*
12.12%

IWY

1 день
-1.35%
1 месяц
-6.29%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
-1.56%
1 год
14.80%
3 года*
22.18%
5 лет*
13.80%
10 лет*
19.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VONV и IWY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		17.13%15.81%14.28%11.40%-7.65%25.28%2.71%26.48%-8.45%13.59%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		-0.18%18.19%34.89%46.49%-29.91%31.05%39.01%36.20%-0.72%31.69%

Correlation

The correlation between VONV and IWY is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

0.71

Over the past year, the correlation between VONV and IWY has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VONV и IWY

Секторы
VONV
IWY

Финансовые услуги

18.9%
5.3%

Технологии

14.9%
56.9%

Промышленность

13.1%
3.3%

Здравоохранение

10.9%
6.7%

Коммуникационные услуги

8.5%
12.6%

Потребительский циклический сектор

7.3%
10.5%

Потребительский защитный сектор

7.2%
2.8%

Энергетика

7.0%
0.0%

Коммунальные услуги

4.4%
1.1%

Недвижимость

4.1%
0.3%

Сырьевые материалы

3.8%
0.3%

Финансовые услуги

VONV
18.9%
IWY
5.3%

Технологии

VONV
14.9%
IWY
56.9%

Промышленность

VONV
13.1%
IWY
3.3%

Здравоохранение

VONV
10.9%
IWY
6.7%

Коммуникационные услуги

VONV
8.5%
IWY
12.6%

Потребительский циклический сектор

VONV
7.3%
IWY
10.5%

Потребительский защитный сектор

VONV
7.2%
IWY
2.8%

Энергетика

VONV
7.0%
IWY
0.0%

Коммунальные услуги

VONV
4.4%
IWY
1.1%

Недвижимость

VONV
4.1%
IWY
0.3%

Сырьевые материалы

VONV
3.8%
IWY
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Value ETF

iShares Russell Top 200 Growth ETF

Часто сравнивают с VONV:
VONV с VONGVONV с IWDVONV с VOOVONV с VONEVONV с RPVVONV с VOEVONV с VTI
Часто сравнивают с IWY:
IWY с QQQIWY с SCHGIWY с SPYIWY с IWFIWY с MGKIWY с VONGIWY с SPMO

Доходность на риск

VONV vs. IWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONV
Ранг доходности на риск VONV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
IWY
Ранг доходности на риск IWY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONV c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VONVIWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
0.91

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
1.32

+2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.17

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.41

0.89

+3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.31

2.82

+15.50

VONV vs. IWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONV на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа IWY равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONV и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VONV и IWY

Максимальная просадка VONV за все время составила -38.21%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONV и IWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VONVIWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.21%

-32.68%

-5.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-16.63%

+9.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.70%

-23.22%

+7.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.87%

-32.68%

+13.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.21%

-32.68%

-5.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.58%

+8.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-4.75%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

5.27%

-3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности VONV и IWY

Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) составляет 4.23%, в то время как у iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что VONV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VONVIWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

6.12%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

12.60%

-3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.33%

16.27%

-4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

21.61%

-6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

21.02%

-3.79%

Сравнение комиссий VONV и IWY

VONV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IWY в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONV и IWY

Дивидендная доходность VONV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности IWY в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.36%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		1.60%1.82%1.97%2.10%2.22%1.67%2.25%2.30%2.56%2.18%2.39%2.38%

Часто задаваемые вопросы

VONV and IWY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWY has higher volatility (6.12%) compared to VONV (4.23%). In terms of maximum drawdown, VONV dropped -38.21% vs IWY's -32.68%.

On 10-year performance, IWY leads with 19.34% vs 12.12% for VONV. On fees, VONV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VONV has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWY has performed better with a 19.34% return vs 12.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for IWY.

VONV has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.36% for IWY.

VONV is categorized as Large Cap Value Equities, while IWY is Large Cap Growth Equities. VONV tracks Russell 1000 Value Index, while IWY tracks Russell Top 200 Growth Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.06% for VONV and 0.20% for IWY.

VONV currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VONV и IWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор