Сравнение VONV с IWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY).
VONV и IWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VONV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. IWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Growth Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VONV или IWY.
Основные характеристики
| VONV | IWY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.13% | 25.76% |
| Дох-ть за 1 год | 26.12% | 38.93% |
| Дох-ть за 3 года | 6.28% | 9.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.69% | 20.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.69% | 17.27% |
| Коэф-т Шарпа | 2.59 | 2.33 |
| Коэф-т Сортино | 3.62 | 3.00 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 2.98 | 2.89 |
| Коэф-т Мартина | 16.01 | 10.99 |
| Индекс Язвы | 1.72% | 3.64% |
| Дневная вол-ть | 10.62% | 17.15% |
| Макс. просадка | -38.21% | -32.68% |
| Текущая просадка | -3.18% | -2.98% |
Корреляция
Корреляция между VONV и IWY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VONV и IWY
С начала года, VONV показывает доходность 15.13%, что значительно ниже, чем у IWY с доходностью 25.76%. За последние 10 лет акции VONV уступали акциям IWY по среднегодовой доходности: 8.69% против 17.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VONV и IWY
VONV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IWY в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VONV c IWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VONV и IWY
Дивидендная доходность VONV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности IWY в 0.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | 1.97% | 2.10% | 2.22% | 1.67% | 2.25% | 2.30% | 2.56% | 2.18% | 2.39% | 2.38% | 2.10% | 1.92% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.52% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% | 1.44% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок VONV и IWY
Максимальная просадка VONV за все время составила -38.21%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONV и IWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VONV и IWY
Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) составляет 2.62%, в то время как у iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что VONV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.