Сравнение VONV с IWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY).
VONV и IWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VONV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. IWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Growth Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VONV и IWY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VONV и IWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | 2.89% | 15.81% | 14.28% | 11.40% | -7.65% | 25.28% | 2.71% | 26.48% | -8.45% | 13.59% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | -9.30% | 18.19% | 34.89% | 46.49% | -29.91% | 31.05% | 39.01% | 36.20% | -0.72% | 31.69% |
Доходность по периодам
С начала года, VONV показывает доходность 2.89%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью -9.30%. За последние 10 лет акции VONV уступали акциям IWY по среднегодовой доходности: 10.59% против 17.62% соответственно.
VONV
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 2.89%
- 6 месяцев
- 6.63%
- 1 год
- 15.96%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 10.59%
IWY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -9.30%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- 17.56%
- 3 года*
- 22.33%
- 5 лет*
- 13.61%
- 10 лет*
- 17.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VONV и IWY
VONV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IWY в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VONV vs. IWY — Ранг доходности на риск
VONV
IWY
Сравнение VONV c IWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VONV | IWY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.79 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.29 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.12 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 3.67 | +2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VONV | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.79 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.64 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.84 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.87 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между VONV и IWY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VONV и IWY
Дивидендная доходность VONV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности IWY в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | 1.81% | 1.82% | 1.97% | 2.10% | 2.22% | 1.67% | 2.25% | 2.30% | 2.56% | 2.18% | 2.39% | 2.38% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.39% | 0.36% | 0.42% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок VONV и IWY
Максимальная просадка VONV за все время составила -38.21%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONV и IWY.
Загрузка...
Показатели просадок
| VONV | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.21% | -32.68% | -5.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.97% | -16.63% | +8.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.87% | -32.68% | +13.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.21% | -32.68% | -5.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -12.77% | +8.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -4.77% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 5.06% | -2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности VONV и IWY
Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) составляет 4.25%, в то время как у iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что VONV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VONV | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 6.58% | -2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.31% | 12.39% | -4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.68% | 22.28% | -6.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.76% | 21.49% | -6.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 20.92% | -3.69% |