PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VONV с IWY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VONV с IWY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY).

VONV и IWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VONV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. IWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Growth Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VONV и IWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VONV и IWY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		2.63%15.81%14.28%11.40%-7.65%25.28%2.71%26.48%-8.45%13.59%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		-9.30%18.19%34.89%46.49%-29.91%31.05%39.01%36.20%-0.72%31.69%

Доходность по периодам

С начала года, VONV показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью -9.30%. За последние 10 лет акции VONV уступали акциям IWY по среднегодовой доходности: 10.52% против 17.59% соответственно.

VONV

1 день
0.61%
1 месяц
-4.14%
С начала года
2.63%
6 месяцев
6.42%
1 год
16.49%
3 года*
14.48%
5 лет*
9.28%
10 лет*
10.52%

IWY

1 день
0.87%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-9.30%
6 месяцев
-8.67%
1 год
18.58%
3 года*
22.41%
5 лет*
13.61%
10 лет*
17.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Value ETF

iShares Russell Top 200 Growth ETF

Часто сравнивают с VONV:
VONV с VONGVONV с IWDVONV с VOOVONV с VONEVONV с RPVVONV с VOEVONV с VTI
Часто сравнивают с IWY:
IWY с QQQIWY с SCHGIWY с SPYIWY с IWFIWY с MGKIWY с VONGIWY с IVW

Сравнение комиссий VONV и IWY

VONV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IWY в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF

Доходность на риск

VONV vs. IWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONV
Ранг доходности на риск VONV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
IWY
Ранг доходности на риск IWY: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONV c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VONVIWYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.84

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.35

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.17

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

3.89

+2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VONV vs. IWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONV на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWY равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONV и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VONVIWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.84

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.64

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.84

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.87

-0.19

Корреляция

Корреляция между VONV и IWY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONV и IWY

Дивидендная доходность VONV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности IWY в 0.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		1.81%1.82%1.97%2.10%2.22%1.67%2.25%2.30%2.56%2.18%2.39%2.38%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.39%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%

Просадки

Сравнение просадок VONV и IWY

Максимальная просадка VONV за все время составила -38.21%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONV и IWY.

Загрузка...

Показатели просадок

VONVIWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.21%

-32.68%

-5.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-16.63%

+4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.87%

-32.68%

+13.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.21%

-32.68%

-5.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-12.77%

+8.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-4.77%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

4.99%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности VONV и IWY

Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) составляет 4.27%, в то время как у iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что VONV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VONVIWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

6.70%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

12.40%

-4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.68%

22.29%

-6.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

21.49%

-6.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

20.92%

-3.69%