PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VONV с IWB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VONVIWB
Дох-ть с нач. г.15.13%20.33%
Дох-ть за 1 год26.12%32.74%
Дох-ть за 3 года6.28%7.39%
Дох-ть за 5 лет9.69%14.63%
Дох-ть за 10 лет8.69%12.57%
Коэф-т Шарпа2.592.81
Коэф-т Сортино3.623.73
Коэф-т Омега1.471.52
Коэф-т Кальмара2.984.05
Коэф-т Мартина16.0118.15
Индекс Язвы1.72%1.88%
Дневная вол-ть10.62%12.16%
Макс. просадка-38.21%-55.38%
Текущая просадка-3.18%-2.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VONV и IWB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VONV и IWB

С начала года, VONV показывает доходность 15.13%, что значительно ниже, чем у IWB с доходностью 20.33%. За последние 10 лет акции VONV уступали акциям IWB по среднегодовой доходности: 8.69% против 12.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.55%
10.71%
VONV
IWB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VONV и IWB

VONV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IWB в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


IWB
iShares Russell 1000 ETF
График комиссии IWB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VONV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VONV c IWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VONV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VONV, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VONV, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VONV, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VONV, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VONV, с текущим значением в 16.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.01
IWB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWB, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IWB, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IWB, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IWB, с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IWB, с текущим значением в 18.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.15

Сравнение коэффициента Шарпа VONV и IWB

Показатель коэффициента Шарпа VONV на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWB равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONV и IWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.59
2.81
VONV
IWB

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONV и IWB

Дивидендная доходность VONV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности IWB в 1.17%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF
1.97%2.10%2.22%1.67%2.25%2.30%2.56%2.18%2.39%2.38%2.10%1.92%
IWB
iShares Russell 1000 ETF
1.17%1.31%1.56%1.09%1.37%1.71%2.06%1.64%1.89%1.95%1.70%1.68%

Просадки

Сравнение просадок VONV и IWB

Максимальная просадка VONV за все время составила -38.21%, что меньше максимальной просадки IWB в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONV и IWB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.18%
-2.50%
VONV
IWB

Волатильность

Сравнение волатильности VONV и IWB

Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) составляет 2.62%, в то время как у iShares Russell 1000 ETF (IWB) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что VONV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.62%
3.09%
VONV
IWB