PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VONV с IWB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VONV и IWB составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности VONV и IWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
335.50%
555.30%
VONV
IWB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VONV:

1.56

IWB:

2.17

Коэф-т Сортино

VONV:

2.23

IWB:

2.89

Коэф-т Омега

VONV:

1.28

IWB:

1.41

Коэф-т Кальмара

VONV:

2.17

IWB:

3.25

Коэф-т Мартина

VONV:

8.42

IWB:

14.13

Индекс Язвы

VONV:

2.01%

IWB:

1.94%

Дневная вол-ть

VONV:

10.85%

IWB:

12.62%

Макс. просадка

VONV:

-38.21%

IWB:

-55.38%

Текущая просадка

VONV:

-6.60%

IWB:

-2.91%

Доходность по периодам

С начала года, VONV показывает доходность 14.57%, что значительно ниже, чем у IWB с доходностью 25.40%. За последние 10 лет акции VONV уступали акциям IWB по среднегодовой доходности: 8.32% против 12.73% соответственно.


VONV

С начала года

14.57%

1 месяц

-4.92%

6 месяцев

7.32%

1 год

15.27%

5 лет

8.74%

10 лет

8.32%

IWB

С начала года

25.40%

1 месяц

0.17%

6 месяцев

9.88%

1 год

26.05%

5 лет

14.42%

10 лет

12.73%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VONV и IWB

VONV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IWB в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


IWB
iShares Russell 1000 ETF
График комиссии IWB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VONV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VONV c IWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VONV, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.562.17
Коэффициент Сортино VONV, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.232.89
Коэффициент Омега VONV, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.281.41
Коэффициент Кальмара VONV, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.173.25
Коэффициент Мартина VONV, с текущим значением в 8.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.4214.13
VONV
IWB

Показатель коэффициента Шарпа VONV на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWB равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONV и IWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.56
2.17
VONV
IWB

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONV и IWB

Дивидендная доходность VONV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности IWB в 1.13%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF
1.42%2.09%2.23%1.67%2.25%2.30%2.56%2.18%2.39%2.38%2.10%1.92%
IWB
iShares Russell 1000 ETF
1.13%1.31%1.56%1.09%1.37%1.71%2.06%1.64%1.89%1.95%1.71%1.68%

Просадки

Сравнение просадок VONV и IWB

Максимальная просадка VONV за все время составила -38.21%, что меньше максимальной просадки IWB в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONV и IWB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.60%
-2.91%
VONV
IWB

Волатильность

Сравнение волатильности VONV и IWB

Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) составляет 3.69%, в то время как у iShares Russell 1000 ETF (IWB) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что VONV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.69%
3.97%
VONV
IWB
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab