Сравнение VONV с IWB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и iShares Russell 1000 ETF (IWB).
VONV и IWB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VONV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. IWB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VONV или IWB.
Основные характеристики
| VONV | IWB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.66% | 11.37% |
| Дох-ть за 1 год | 22.57% | 31.23% |
| Дох-ть за 3 года | 5.87% | 9.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.07% | 14.65% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.87% | 12.64% |
| Коэф-т Шарпа | 1.90 | 2.56 |
| Дневная вол-ть | 10.97% | 11.82% |
| Макс. просадка | -38.21% | -55.38% |
| Current Drawdown | -0.20% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VONV и IWB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VONV и IWB
С начала года, VONV показывает доходность 8.66%, что значительно ниже, чем у IWB с доходностью 11.37%. За последние 10 лет акции VONV уступали акциям IWB по среднегодовой доходности: 8.87% против 12.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VONV и IWB
VONV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IWB в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VONV c IWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VONV и IWB
Дивидендная доходность VONV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности IWB в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | 1.95% | 2.10% | 2.22% | 1.67% | 2.25% | 2.30% | 2.56% | 2.18% | 2.39% | 2.38% | 2.10% | 1.92% |
IWB iShares Russell 1000 ETF | 1.20% | 1.31% | 1.56% | 1.09% | 1.37% | 1.71% | 2.06% | 1.64% | 1.89% | 1.95% | 1.70% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок VONV и IWB
Максимальная просадка VONV за все время составила -38.21%, что меньше максимальной просадки IWB в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONV и IWB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VONV и IWB
Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) составляет 2.49%, в то время как у iShares Russell 1000 ETF (IWB) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что VONV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.