PortfoliosLab logo
Сравнение VONV с IWB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VONV и IWB составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VONV и IWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
326.13%
507.19%
VONV
IWB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VONV:

0.45

IWB:

0.54

Коэф-т Сортино

VONV:

0.73

IWB:

0.88

Коэф-т Омега

VONV:

1.10

IWB:

1.13

Коэф-т Кальмара

VONV:

0.46

IWB:

0.55

Коэф-т Мартина

VONV:

1.78

IWB:

2.28

Индекс Язвы

VONV:

4.03%

IWB:

4.65%

Дневная вол-ть

VONV:

16.10%

IWB:

19.46%

Макс. просадка

VONV:

-38.21%

IWB:

-55.38%

Текущая просадка

VONV:

-8.62%

IWB:

-10.80%

Доходность по периодам

С начала года, VONV показывает доходность -1.90%, что значительно выше, чем у IWB с доходностью -6.54%. За последние 10 лет акции VONV уступали акциям IWB по среднегодовой доходности: 8.14% против 11.61% соответственно.


VONV

С начала года

-1.90%

1 месяц

-4.62%

6 месяцев

-4.19%

1 год

6.25%

5 лет

13.48%

10 лет

8.14%

IWB

С начала года

-6.54%

1 месяц

-5.04%

6 месяцев

-4.92%

1 год

9.31%

5 лет

15.63%

10 лет

11.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VONV и IWB

VONV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IWB в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IWB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWB: 0.15%
График комиссии VONV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VONV: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VONV и IWB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VONV
Ранг риск-скорректированной доходности VONV, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VONV, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

IWB
Ранг риск-скорректированной доходности IWB, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWB, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWB, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWB, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VONV c IWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VONV, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VONV: 0.45
IWB: 0.54
Коэффициент Сортино VONV, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VONV: 0.73
IWB: 0.88
Коэффициент Омега VONV, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VONV: 1.10
IWB: 1.13
Коэффициент Кальмара VONV, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VONV: 0.46
IWB: 0.55
Коэффициент Мартина VONV, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VONV: 1.78
IWB: 2.28

Показатель коэффициента Шарпа VONV на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWB равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONV и IWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
0.54
VONV
IWB

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONV и IWB

Дивидендная доходность VONV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности IWB в 1.21%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF
2.08%1.97%2.09%2.23%1.67%2.25%2.30%2.56%2.18%2.39%2.38%2.10%
IWB
iShares Russell 1000 ETF
1.21%1.14%1.31%1.56%1.09%1.37%1.71%2.06%1.64%1.89%1.95%1.71%

Просадки

Сравнение просадок VONV и IWB

Максимальная просадка VONV за все время составила -38.21%, что меньше максимальной просадки IWB в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONV и IWB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.62%
-10.80%
VONV
IWB

Волатильность

Сравнение волатильности VONV и IWB

Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) составляет 11.81%, в то время как у iShares Russell 1000 ETF (IWB) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что VONV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.81%
14.20%
VONV
IWB