Сравнение VONV с VIOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV).
VONV и VIOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VONV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. VIOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VONV или VIOV.
Основные характеристики
| VONV | VIOV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.13% | 5.10% |
| Дох-ть за 1 год | 26.12% | 21.92% |
| Дох-ть за 3 года | 6.28% | 0.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.69% | 8.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.69% | 8.20% |
| Коэф-т Шарпа | 2.59 | 1.22 |
| Коэф-т Сортино | 3.62 | 1.85 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 2.98 | 1.28 |
| Коэф-т Мартина | 16.01 | 5.49 |
| Индекс Язвы | 1.72% | 4.68% |
| Дневная вол-ть | 10.62% | 20.92% |
| Макс. просадка | -38.21% | -47.36% |
| Текущая просадка | -3.18% | -2.50% |
Корреляция
Корреляция между VONV и VIOV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VONV и VIOV
С начала года, VONV показывает доходность 15.13%, что значительно выше, чем у VIOV с доходностью 5.10%. За последние 10 лет акции VONV превзошли акции VIOV по среднегодовой доходности: 8.69% против 8.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VONV и VIOV
VONV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VIOV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VONV c VIOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VONV и VIOV
Дивидендная доходность VONV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности VIOV в 2.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | 1.97% | 2.10% | 2.22% | 1.67% | 2.25% | 2.30% | 2.56% | 2.18% | 2.39% | 2.38% | 2.10% | 1.92% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 2.33% | 2.18% | 1.81% | 1.59% | 1.42% | 1.60% | 1.76% | 1.43% | 1.17% | 1.32% | 1.27% | 0.91% |
Просадки
Сравнение просадок VONV и VIOV
Максимальная просадка VONV за все время составила -38.21%, что меньше максимальной просадки VIOV в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONV и VIOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VONV и VIOV
Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) составляет 2.62%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что VONV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.