PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VONV с VIOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VONV и VIOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.65%
11.78%
VONV
VIOV

Доходность по периодам

С начала года, VONV показывает доходность 19.08%, что значительно выше, чем у VIOV с доходностью 10.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VONV имеют среднегодовую доходность 8.89%, а акции VIOV немного отстают с 8.69%.


VONV

С начала года

19.08%

1 месяц

0.14%

6 месяцев

9.73%

1 год

28.07%

5 лет (среднегодовая)

10.36%

10 лет (среднегодовая)

8.89%

VIOV

С начала года

10.24%

1 месяц

2.30%

6 месяцев

11.72%

1 год

25.72%

5 лет (среднегодовая)

9.64%

10 лет (среднегодовая)

8.69%

Основные характеристики


VONVVIOV
Коэф-т Шарпа2.671.29
Коэф-т Сортино3.751.95
Коэф-т Омега1.491.23
Коэф-т Кальмара5.051.72
Коэф-т Мартина16.615.79
Индекс Язвы1.73%4.68%
Дневная вол-ть10.76%21.08%
Макс. просадка-38.21%-47.36%
Текущая просадка-1.26%-4.44%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VONV и VIOV

VONV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VIOV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
График комиссии VIOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VONV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VONV и VIOV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VONV c VIOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VONV, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.671.29
Коэффициент Сортино VONV, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.751.95
Коэффициент Омега VONV, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.491.23
Коэффициент Кальмара VONV, с текущим значением в 5.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.051.72
Коэффициент Мартина VONV, с текущим значением в 16.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.615.79
VONV
VIOV

Показатель коэффициента Шарпа VONV на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа VIOV равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONV и VIOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.67
1.29
VONV
VIOV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONV и VIOV

Дивидендная доходность VONV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности VIOV в 2.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF
1.91%2.09%2.23%1.67%2.25%2.30%2.56%2.18%2.39%2.38%2.10%1.92%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
2.23%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%1.27%0.91%

Просадки

Сравнение просадок VONV и VIOV

Максимальная просадка VONV за все время составила -38.21%, что меньше максимальной просадки VIOV в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONV и VIOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.26%
-4.44%
VONV
VIOV

Волатильность

Сравнение волатильности VONV и VIOV

Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) составляет 3.78%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) волатильность равна 7.87%. Это указывает на то, что VONV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.78%
7.87%
VONV
VIOV