PortfoliosLab logo
Сравнение VONV с VIOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VONV и VIOV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VONV и VIOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
326.13%
275.38%
VONV
VIOV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VONV:

0.45

VIOV:

-0.14

Коэф-т Сортино

VONV:

0.73

VIOV:

-0.03

Коэф-т Омега

VONV:

1.10

VIOV:

1.00

Коэф-т Кальмара

VONV:

0.46

VIOV:

-0.11

Коэф-т Мартина

VONV:

1.78

VIOV:

-0.37

Индекс Язвы

VONV:

4.03%

VIOV:

8.74%

Дневная вол-ть

VONV:

16.10%

VIOV:

23.84%

Макс. просадка

VONV:

-38.21%

VIOV:

-47.36%

Текущая просадка

VONV:

-8.62%

VIOV:

-21.61%

Доходность по периодам

С начала года, VONV показывает доходность -1.90%, что значительно выше, чем у VIOV с доходностью -15.28%. За последние 10 лет акции VONV превзошли акции VIOV по среднегодовой доходности: 8.14% против 6.20% соответственно.


VONV

С начала года

-1.90%

1 месяц

-4.62%

6 месяцев

-4.19%

1 год

6.25%

5 лет

13.48%

10 лет

8.14%

VIOV

С начала года

-15.28%

1 месяц

-8.39%

6 месяцев

-12.99%

1 год

-4.57%

5 лет

14.00%

10 лет

6.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VONV и VIOV

VONV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VIOV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VIOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIOV: 0.15%
График комиссии VONV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VONV: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VONV и VIOV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VONV
Ранг риск-скорректированной доходности VONV, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VONV, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

VIOV
Ранг риск-скорректированной доходности VIOV, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIOV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOV, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOV, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VONV c VIOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VONV, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VONV: 0.45
VIOV: -0.14
Коэффициент Сортино VONV, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VONV: 0.73
VIOV: -0.03
Коэффициент Омега VONV, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VONV: 1.10
VIOV: 1.00
Коэффициент Кальмара VONV, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VONV: 0.46
VIOV: -0.11
Коэффициент Мартина VONV, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VONV: 1.78
VIOV: -0.37

Показатель коэффициента Шарпа VONV на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа VIOV равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONV и VIOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
-0.14
VONV
VIOV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONV и VIOV

Дивидендная доходность VONV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности VIOV в 2.22%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF
2.08%1.97%2.09%2.23%1.67%2.25%2.30%2.56%2.18%2.39%2.38%2.10%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
2.22%1.78%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%1.27%

Просадки

Сравнение просадок VONV и VIOV

Максимальная просадка VONV за все время составила -38.21%, что меньше максимальной просадки VIOV в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONV и VIOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.62%
-21.61%
VONV
VIOV

Волатильность

Сравнение волатильности VONV и VIOV

Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) составляет 11.81%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) волатильность равна 14.51%. Это указывает на то, что VONV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.81%
14.51%
VONV
VIOV