PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VONV с VIOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VONV с VIOV

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV).

VONV и VIOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VONV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. VIOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VONV или VIOV.

Корреляция

Корреляция между VONV и VIOV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VONV и VIOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VONV:

0.56

VIOV:

-0.01

Коэф-т Сортино

VONV:

0.98

VIOV:

0.21

Коэф-т Омега

VONV:

1.14

VIOV:

1.03

Коэф-т Кальмара

VONV:

0.65

VIOV:

0.02

Коэф-т Мартина

VONV:

2.35

VIOV:

0.06

Индекс Язвы

VONV:

4.33%

VIOV:

9.79%

Дневная вол-ть

VONV:

16.26%

VIOV:

24.28%

Макс. просадка

VONV:

-38.21%

VIOV:

-47.36%

Текущая просадка

VONV:

-4.45%

VIOV:

-15.83%

Доходность по периодам

С начала года, VONV показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у VIOV с доходностью -9.04%. За последние 10 лет акции VONV превзошли акции VIOV по среднегодовой доходности: 8.50% против 7.03% соответственно.

VONV

С начала года

2.58%

1 месяц

7.29%

6 месяцев

-2.81%

1 год

9.03%

5 лет

15.25%

10 лет

8.50%

VIOV

С начала года

-9.04%

1 месяц

13.26%

6 месяцев

-15.28%

1 год

-0.30%

5 лет

16.24%

10 лет

7.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VONV и VIOV

VONV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VIOV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VONV и VIOV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VONV
Ранг риск-скорректированной доходности VONV, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VONV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONV, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
VIOV
Ранг риск-скорректированной доходности VIOV, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIOV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOV, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOV, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOV, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOV, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VONV c VIOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VONV на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа VIOV равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONV и VIOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONV и VIOV

Дивидендная доходность VONV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности VIOV в 2.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		1.99%1.97%2.09%2.23%1.67%2.25%2.30%2.56%2.18%2.39%2.38%2.10%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		2.06%1.78%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%1.27%

Просадки

Сравнение просадок VONV и VIOV

Максимальная просадка VONV за все время составила -38.21%, что меньше максимальной просадки VIOV в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONV и VIOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VONV и VIOV

Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) составляет 4.76%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что VONV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...