PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VONE с VB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VONE с VB

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VONE (Vanguard Russell 1000 ETF) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - VONE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index, while VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VONE returned 15.05%/yr vs 11.17%/yr for VB. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. VONE charges 0.08%/yr vs 0.03%/yr for VB.

Доходность

Сравнение доходности VONE и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VONE показывает доходность 13.29%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 18.29%. За последние 10 лет акции VONE превзошли акции VB по среднегодовой доходности: 15.05% против 11.17% соответственно.

VONE

1 день
-0.26%
1 месяц
2.26%
6 месяцев
12.61%
С начала года
13.29%
1 год
23.31%
3 года*
21.12%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.05%
Всё время*
14.61%

VB

1 день
-0.81%
1 месяц
0.47%
6 месяцев
12.11%
С начала года
18.29%
1 год
27.26%
3 года*
15.73%
5 лет*
7.87%
10 лет*
11.17%
Всё время*
10.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VB

Vanguard Small-Cap ETF
$131.72M$125.44M$163.55M

VONE

Vanguard Russell 1000 ETF
$25.73M$27.06M$30.27M

Сравнение доходности по годам VONE и VB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		13.29%17.21%24.51%26.41%-19.14%26.49%20.95%31.12%-4.84%21.55%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		18.29%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%

Correlation

The correlation between VONE and VB is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.80

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.83

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.87

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

0.88

The correlation between VONE and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VONE и VB

Секторы
VONE
VB

Технологии

36.6%
17.9%

Финансовые услуги

11.6%
12.4%

Промышленность

9.8%
19.9%

Потребительский циклический сектор

9.6%
11.6%

Коммуникационные услуги

9.6%
2.9%

Здравоохранение

9.1%
12.5%

Потребительский защитный сектор

4.4%
3.3%

Энергетика

3.1%
3.9%

Коммунальные услуги

2.2%
3.3%

Недвижимость

2.1%
7.9%

Сырьевые материалы

1.9%
4.4%

Технологии

VONE
36.6%
VB
17.9%

Финансовые услуги

VONE
11.6%
VB
12.4%

Промышленность

VONE
9.8%
VB
19.9%

Потребительский циклический сектор

VONE
9.6%
VB
11.6%

Коммуникационные услуги

VONE
9.6%
VB
2.9%

Здравоохранение

VONE
9.1%
VB
12.5%

Потребительский защитный сектор

VONE
4.4%
VB
3.3%

Энергетика

VONE
3.1%
VB
3.9%

Коммунальные услуги

VONE
2.2%
VB
3.3%

Недвижимость

VONE
2.1%
VB
7.9%

Сырьевые материалы

VONE
1.9%
VB
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 ETF

Vanguard Small-Cap ETF

Часто сравнивают с VONE:
VONE с VONGVONE с VOOVONE с IWBVONE с VONVVONE с SPYVONE с VTHRVONE с VWUSX
Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VOOVB с VBKVB с VTWOVB с SCHAVB с FSSNX

Доходность на риск

VONE vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VONE
Ранг доходности на риск VONE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг доходности на риск VB: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VONE c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VONEVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.66

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.41

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

3.05

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.34

11.13

+0.22

VONE vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONE на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VB равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONE и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VONE и VB

Максимальная просадка VONE за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONE и VB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VONEVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-59.56%

+24.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-8.98%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-25.36%

+6.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-28.15%

+3.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-42.05%

+7.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.81%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-8.38%

+4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.46%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности VONE и VB

Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеют волатильность 4.00% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VONEVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

4.12%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

12.21%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.89%

16.47%

-3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

20.72%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

21.39%

-3.13%

Сравнение комиссий VONE и VB

VONE берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONE и VB

Дивидендная доходность VONE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности VB в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.19%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		0.99%1.07%1.20%1.40%1.59%1.16%1.45%1.65%1.96%1.69%1.89%1.89%

Часто задаваемые вопросы

VONE and VB have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VB has higher volatility (4.12%) compared to VONE (4.00%). In terms of maximum drawdown, VONE dropped -34.66% vs VB's -59.56%.

On 10-year performance, VONE leads with 15.05% vs 11.17% for VB. On fees, VB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VONE has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VONE has performed better with a 15.05% return vs 11.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.08% for VONE.

VB has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.99% for VONE.

VONE is categorized as Large Cap Blend Equities, while VB is Small Cap Blend Equities. VONE tracks Russell 1000 Index, while VB tracks CRSP US Small Cap Index. Their fees differ too: 0.08% for VONE and 0.03% for VB.

VONE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VONE и VB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор