PortfoliosLab logo
Сравнение VONE с VB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VONE и VB составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VONE и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
509.72%
327.60%
VONE
VB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VONE:

0.55

VB:

0.10

Коэф-т Сортино

VONE:

0.88

VB:

0.31

Коэф-т Омега

VONE:

1.13

VB:

1.04

Коэф-т Кальмара

VONE:

0.55

VB:

0.09

Коэф-т Мартина

VONE:

2.26

VB:

0.31

Индекс Язвы

VONE:

4.66%

VB:

7.38%

Дневная вол-ть

VONE:

19.27%

VB:

22.44%

Макс. просадка

VONE:

-34.67%

VB:

-59.57%

Текущая просадка

VONE:

-10.95%

VB:

-17.05%

Доходность по периодам

С начала года, VONE показывает доходность -6.70%, что значительно выше, чем у VB с доходностью -10.03%. За последние 10 лет акции VONE превзошли акции VB по среднегодовой доходности: 11.64% против 7.43% соответственно.


VONE

С начала года

-6.70%

1 месяц

-5.24%

6 месяцев

-5.00%

1 год

9.26%

5 лет

15.72%

10 лет

11.64%

VB

С начала года

-10.03%

1 месяц

-6.12%

6 месяцев

-8.62%

1 год

0.92%

5 лет

13.26%

10 лет

7.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VONE и VB

VONE берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VONE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VONE: 0.08%
График комиссии VB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VB: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VONE и VB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VONE
Ранг риск-скорректированной доходности VONE, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VONE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONE, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

VB
Ранг риск-скорректированной доходности VB, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VB, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VONE c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VONE, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VONE: 0.55
VB: 0.10
Коэффициент Сортино VONE, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VONE: 0.88
VB: 0.31
Коэффициент Омега VONE, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VONE: 1.13
VB: 1.04
Коэффициент Кальмара VONE, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VONE: 0.55
VB: 0.09
Коэффициент Мартина VONE, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VONE: 2.26
VB: 0.31

Показатель коэффициента Шарпа VONE на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа VB равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONE и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
0.10
VONE
VB

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONE и VB

Дивидендная доходность VONE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности VB в 1.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF
1.32%1.20%1.40%1.59%1.16%1.45%1.66%1.96%1.69%1.89%1.89%1.68%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
1.57%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%

Просадки

Сравнение просадок VONE и VB

Максимальная просадка VONE за все время составила -34.67%, что меньше максимальной просадки VB в -59.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONE и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.95%
-17.05%
VONE
VB

Волатильность

Сравнение волатильности VONE и VB

Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) составляет 13.94%, в то время как у Vanguard Small-Cap ETF (VB) волатильность равна 14.89%. Это указывает на то, что VONE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.94%
14.89%
VONE
VB