Сравнение VONE с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
VONE и VB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VONE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VONE или VB.
Основные характеристики
| VONE | VB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.80% | 4.26% |
| Дох-ть за 1 год | 27.49% | 21.71% |
| Дох-ть за 3 года | 7.70% | 1.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.09% | 8.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.42% | 9.01% |
| Коэф-т Шарпа | 2.33 | 1.26 |
| Дневная вол-ть | 11.78% | 17.14% |
| Макс. просадка | -34.67% | -59.58% |
| Current Drawdown | -1.26% | -3.53% |
Корреляция
Корреляция между VONE и VB составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VONE и VB
С начала года, VONE показывает доходность 8.80%, что значительно выше, чем у VB с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции VONE превзошли акции VB по среднегодовой доходности: 12.42% против 9.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VONE и VB
VONE берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VONE c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VONE и VB
Дивидендная доходность VONE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности VB в 1.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 1.30% | 1.40% | 1.59% | 1.16% | 1.45% | 1.65% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.89% | 1.68% | 1.70% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.46% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок VONE и VB
Максимальная просадка VONE за все время составила -34.67%, что меньше максимальной просадки VB в -59.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONE и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VONE и VB
Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) составляет 4.08%, в то время как у Vanguard Small-Cap ETF (VB) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что VONE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.