PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VONE с VB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VONE с VB

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).

VONE и VB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VONE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VONE или VB.

Корреляция

Корреляция между VONE и VB составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VONE и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VONE:

0.52

VB:

0.07

Коэф-т Сортино

VONE:

0.88

VB:

0.30

Коэф-т Омега

VONE:

1.13

VB:

1.04

Коэф-т Кальмара

VONE:

0.55

VB:

0.09

Коэф-т Мартина

VONE:

2.10

VB:

0.28

Индекс Язвы

VONE:

5.01%

VB:

8.07%

Дневная вол-ть

VONE:

19.22%

VB:

22.44%

Макс. просадка

VONE:

-34.67%

VB:

-59.57%

Текущая просадка

VONE:

-7.83%

VB:

-13.93%

Доходность по периодам

С начала года, VONE показывает доходность -3.44%, что значительно выше, чем у VB с доходностью -6.65%. За последние 10 лет акции VONE превзошли акции VB по среднегодовой доходности: 11.97% против 7.83% соответственно.

VONE

С начала года

-3.44%

1 месяц

6.07%

6 месяцев

-5.14%

1 год

9.77%

5 лет

16.14%

10 лет

11.97%

VB

С начала года

-6.65%

1 месяц

8.54%

6 месяцев

-11.06%

1 год

1.87%

5 лет

13.12%

10 лет

7.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VONE и VB

VONE берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VONE
Vanguard Russell 1000 ETF
VB
Vanguard Small-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VONE и VB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VONE
Ранг риск-скорректированной доходности VONE, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VONE, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг риск-скорректированной доходности VB, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VB, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VONE c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VONE на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа VB равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONE и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONE и VB

Дивидендная доходность VONE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности VB в 1.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		1.28%1.20%1.40%1.59%1.16%1.45%1.66%1.96%1.69%1.89%1.89%1.68%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.51%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%

Просадки

Сравнение просадок VONE и VB

Максимальная просадка VONE за все время составила -34.67%, что меньше максимальной просадки VB в -59.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONE и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VONE и VB

Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) составляет 6.73%, в то время как у Vanguard Small-Cap ETF (VB) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что VONE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...