PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VONE с IWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VONE с IWY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VONE (Vanguard Russell 1000 ETF) and IWY (iShares Russell Top 200 Growth ETF) are both exchange-traded funds - VONE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index, while IWY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell Top 200 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VONE returned 15.24%/yr vs 19.57%/yr for IWY. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VONE charges 0.08%/yr vs 0.20%/yr for IWY.

Доходность

Сравнение доходности VONE и IWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VONE показывает доходность 11.05%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью 7.56%. За последние 10 лет акции VONE уступали акциям IWY по среднегодовой доходности: 15.24% против 19.57% соответственно.

VONE

1 день
0.44%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.05%
6 месяцев
10.88%
1 год
27.69%
3 года*
22.42%
5 лет*
13.18%
10 лет*
15.24%

IWY

1 день
0.34%
1 месяц
5.74%
С начала года
7.56%
6 месяцев
6.81%
1 год
26.62%
3 года*
25.64%
5 лет*
16.52%
10 лет*
19.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VONE и IWY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		11.05%17.21%24.51%26.41%-19.14%26.49%20.95%31.12%-4.84%21.55%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		7.56%18.19%34.89%46.49%-29.91%31.05%39.01%36.20%-0.72%31.69%

Correlation

The correlation between VONE and IWY is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.92

The correlation between VONE and IWY has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VONE и IWY

Секторы
VONE
IWY

Технологии

33.9%
54.9%

Финансовые услуги

11.9%
5.6%

Коммуникационные услуги

10.9%
13.9%

Потребительский циклический сектор

10.3%
11.4%

Промышленность

9.2%
4.0%

Здравоохранение

8.7%
6.6%

Потребительский защитный сектор

4.8%
3.0%

Энергетика

3.7%
0.0%

Коммунальные услуги

2.3%
1.1%

Недвижимость

2.2%
0.3%

Сырьевые материалы

2.0%
0.3%

Технологии

VONE
33.9%
IWY
54.9%

Финансовые услуги

VONE
11.9%
IWY
5.6%

Коммуникационные услуги

VONE
10.9%
IWY
13.9%

Потребительский циклический сектор

VONE
10.3%
IWY
11.4%

Промышленность

VONE
9.2%
IWY
4.0%

Здравоохранение

VONE
8.7%
IWY
6.6%

Потребительский защитный сектор

VONE
4.8%
IWY
3.0%

Энергетика

VONE
3.7%
IWY
0.0%

Коммунальные услуги

VONE
2.3%
IWY
1.1%

Недвижимость

VONE
2.2%
IWY
0.3%

Сырьевые материалы

VONE
2.0%
IWY
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 ETF

iShares Russell Top 200 Growth ETF

Часто сравнивают с VONE:
VONE с VONGVONE с VOOVONE с IWBVONE с VONVVONE с SPYVONE с VTHRVONE с VWUSX
Часто сравнивают с IWY:
IWY с QQQIWY с SCHGIWY с SPYIWY с IWFIWY с MGKIWY с VONGIWY с IVW

Доходность на риск

VONE vs. IWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONE
Ранг доходности на риск VONE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IWY
Ранг доходности на риск IWY: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONE c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VONEIWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.72

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.35

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.30

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

1.61

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.49

5.24

+9.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VONE vs. IWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONE на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа IWY равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONE и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VONEIWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.72

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.77

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.94

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.92

-0.07

Просадки

Сравнение просадок VONE и IWY

Максимальная просадка VONE за все время составила -34.66%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONE и IWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VONEIWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-32.68%

-1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-16.63%

+7.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-23.22%

+4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-32.68%

+7.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-32.68%

-1.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-1.49%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-4.75%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

5.09%

-3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VONE и IWY

Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) составляет 2.77%, в то время как у iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что VONE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VONEIWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

3.69%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

11.65%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.97%

15.53%

-3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

21.47%

-4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

20.97%

-2.72%

Сравнение комиссий VONE и IWY

VONE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IWY в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONE и IWY

Дивидендная доходность VONE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности IWY в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.33%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		0.99%1.07%1.20%1.40%1.59%1.16%1.45%1.65%1.96%1.69%1.89%1.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, VONE and IWY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWY has higher volatility (3.69%) compared to VONE (2.77%). In terms of maximum drawdown, VONE dropped -34.66% vs IWY's -32.68%.

On 10-year performance, IWY leads with 19.57% vs 15.24% for VONE. On fees, VONE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, VONE has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWY has performed better with a 19.57% return vs 15.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.20% for IWY.

VONE has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.33% for IWY.

VONE is categorized as Large Cap Blend Equities, while IWY is Large Cap Growth Equities. VONE tracks Russell 1000 Index, while IWY tracks Russell Top 200 Growth Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.08% for VONE and 0.20% for IWY.

VONE currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VONE и IWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор