Сравнение VONE с IWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY).
VONE и IWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VONE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. IWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Growth Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VONE или IWY.
Основные характеристики
| VONE | IWY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.74% | 33.06% |
| Дох-ть за 1 год | 40.36% | 45.06% |
| Дох-ть за 3 года | 9.37% | 11.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.75% | 21.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.15% | 17.86% |
| Коэф-т Шарпа | 3.15 | 2.53 |
| Коэф-т Сортино | 4.18 | 3.24 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 4.59 | 3.17 |
| Коэф-т Мартина | 20.84 | 12.06 |
| Индекс Язвы | 1.88% | 3.64% |
| Дневная вол-ть | 12.47% | 17.35% |
| Макс. просадка | -34.67% | -32.68% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VONE и IWY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VONE и IWY
С начала года, VONE показывает доходность 26.74%, что значительно ниже, чем у IWY с доходностью 33.06%. За последние 10 лет акции VONE уступали акциям IWY по среднегодовой доходности: 13.15% против 17.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VONE и IWY
VONE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IWY в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VONE c IWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VONE и IWY
Дивидендная доходность VONE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности IWY в 0.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.59% | 1.16% | 1.45% | 1.66% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.89% | 1.68% | 1.70% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.49% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% | 1.44% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок VONE и IWY
Максимальная просадка VONE за все время составила -34.67%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONE и IWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VONE и IWY
Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) составляет 3.95%, в то время как у iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что VONE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.