Сравнение VONE с IWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY).
VONE и IWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VONE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. IWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Growth Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VONE и IWY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VONE и IWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | -3.54% | 17.21% | 24.51% | 26.41% | -19.14% | 26.49% | 20.95% | 31.12% | -4.84% | 21.55% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | -9.30% | 18.19% | 34.89% | 46.49% | -29.91% | 31.05% | 39.01% | 36.20% | -0.72% | 31.69% |
Доходность по периодам
С начала года, VONE показывает доходность -3.54%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью -9.30%. За последние 10 лет акции VONE уступали акциям IWY по среднегодовой доходности: 13.89% против 17.59% соответственно.
VONE
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -3.54%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 17.92%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 13.89%
IWY
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -9.30%
- 6 месяцев
- -8.67%
- 1 год
- 18.58%
- 3 года*
- 22.41%
- 5 лет*
- 13.61%
- 10 лет*
- 17.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VONE и IWY
VONE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IWY в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VONE vs. IWY — Ранг доходности на риск
VONE
IWY
Сравнение VONE c IWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VONE | IWY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.84 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.35 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.17 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 3.89 | +3.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VONE | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.84 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.64 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.84 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.87 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между VONE и IWY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VONE и IWY
Дивидендная доходность VONE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности IWY в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.20% | 1.40% | 1.59% | 1.16% | 1.45% | 1.65% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.89% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.39% | 0.36% | 0.42% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок VONE и IWY
Максимальная просадка VONE за все время составила -34.66%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONE и IWY.
Загрузка...
Показатели просадок
| VONE | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.66% | -32.68% | -1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -16.63% | +4.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.12% | -32.68% | +7.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.66% | -32.68% | -1.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -12.77% | +7.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -4.77% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 4.99% | -2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности VONE и IWY
Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) составляет 5.39%, в то время как у iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что VONE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VONE | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 6.70% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 12.40% | -2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.21% | 22.29% | -4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.09% | 21.49% | -4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 20.92% | -2.69% |