PortfoliosLab logo
Сравнение VONE с IWY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VONE и IWY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VONE и IWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
509.72%
818.94%
VONE
IWY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VONE:

0.55

IWY:

0.55

Коэф-т Сортино

VONE:

0.88

IWY:

0.91

Коэф-т Омега

VONE:

1.13

IWY:

1.13

Коэф-т Кальмара

VONE:

0.55

IWY:

0.59

Коэф-т Мартина

VONE:

2.26

IWY:

2.02

Индекс Язвы

VONE:

4.66%

IWY:

6.76%

Дневная вол-ть

VONE:

19.27%

IWY:

25.09%

Макс. просадка

VONE:

-34.67%

IWY:

-32.68%

Текущая просадка

VONE:

-10.95%

IWY:

-14.12%

Доходность по периодам

С начала года, VONE показывает доходность -6.70%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью -10.77%. За последние 10 лет акции VONE уступали акциям IWY по среднегодовой доходности: 11.64% против 15.92% соответственно.


VONE

С начала года

-6.70%

1 месяц

-5.24%

6 месяцев

-5.00%

1 год

9.26%

5 лет

15.72%

10 лет

11.64%

IWY

С начала года

-10.77%

1 месяц

-5.22%

6 месяцев

-5.79%

1 год

12.10%

5 лет

18.26%

10 лет

15.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VONE и IWY

VONE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IWY в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IWY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWY: 0.20%
График комиссии VONE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VONE: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VONE и IWY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VONE
Ранг риск-скорректированной доходности VONE, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VONE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONE, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

IWY
Ранг риск-скорректированной доходности IWY, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VONE c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VONE, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VONE: 0.55
IWY: 0.55
Коэффициент Сортино VONE, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VONE: 0.88
IWY: 0.91
Коэффициент Омега VONE, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VONE: 1.13
IWY: 1.13
Коэффициент Кальмара VONE, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VONE: 0.55
IWY: 0.59
Коэффициент Мартина VONE, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VONE: 2.26
IWY: 2.02

Показатель коэффициента Шарпа VONE на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWY равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONE и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
0.55
VONE
IWY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONE и IWY

Дивидендная доходность VONE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности IWY в 0.47%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF
1.32%1.20%1.40%1.59%1.16%1.45%1.66%1.96%1.69%1.89%1.89%1.68%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
0.47%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%1.44%

Просадки

Сравнение просадок VONE и IWY

Максимальная просадка VONE за все время составила -34.67%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONE и IWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.95%
-14.12%
VONE
IWY

Волатильность

Сравнение волатильности VONE и IWY

Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) составляет 13.94%, в то время как у iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) волатильность равна 16.44%. Это указывает на то, что VONE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.94%
16.44%
VONE
IWY