Сравнение VOE с VONV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV).
VOE и VONV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. VONV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOE или VONV.
Корреляция
Корреляция между VOE и VONV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VOE и VONV
Основные характеристики
VOE:
1.09
VONV:
1.27
VOE:
1.56
VONV:
1.83
VOE:
1.19
VONV:
1.23
VOE:
1.41
VONV:
1.78
VOE:
4.68
VONV:
5.66
VOE:
2.75%
VONV:
2.44%
VOE:
11.85%
VONV:
10.94%
VOE:
-61.54%
VONV:
-38.21%
VOE:
-9.10%
VONV:
-7.52%
Доходность по периодам
С начала года, VOE показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у VONV с доходностью -0.73%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции VOE – 8.61% и акции VONV – 8.61%.
VOE
-1.61%
-5.23%
4.06%
13.36%
8.44%
8.61%
VONV
-0.73%
-4.08%
4.00%
14.27%
8.43%
8.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOE и VONV
VOE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VONV в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VOE и VONV
VOE
VONV
Сравнение VOE c VONV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOE и VONV
Дивидендная доходность VOE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности VONV в 1.98%
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard Mid-Cap Value ETF | 2.15% | 2.11% | 2.27% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.05% | 2.75% | 1.86% | 1.92% | 2.05% | 1.67% |
Vanguard Russell 1000 Value ETF | 1.98% | 1.97% | 2.09% | 2.23% | 1.67% | 2.25% | 2.30% | 2.56% | 2.18% | 2.39% | 2.38% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок VOE и VONV
Максимальная просадка VOE за все время составила -61.54%, что больше максимальной просадки VONV в -38.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOE и VONV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VOE и VONV
Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что VOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.