Сравнение VOE с VONV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV).
VOE и VONV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. VONV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOE или VONV.
Корреляция
Корреляция между VOE и VONV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VOE и VONV
Основные характеристики
VOE:
0.58
VONV:
0.73
VOE:
0.90
VONV:
1.10
VOE:
1.10
VONV:
1.13
VOE:
0.68
VONV:
1.05
VOE:
1.76
VONV:
2.80
VOE:
4.06%
VONV:
3.02%
VOE:
12.26%
VONV:
11.67%
VOE:
-61.54%
VONV:
-38.21%
VOE:
-6.89%
VONV:
-4.27%
Доходность по периодам
С начала года, VOE показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у VONV с доходностью 2.76%. За последние 10 лет акции VOE уступали акциям VONV по среднегодовой доходности: 8.29% против 8.78% соответственно.
VOE
0.78%
-0.94%
-1.61%
8.00%
19.21%
8.29%
VONV
2.76%
-1.16%
1.21%
9.02%
17.27%
8.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOE и VONV
VOE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VONV в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VOE и VONV
VOE
VONV
Сравнение VOE c VONV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOE и VONV
Дивидендная доходность VOE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности VONV в 1.98%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 2.31% | 2.11% | 2.27% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.05% | 2.75% | 1.86% | 1.92% | 2.05% | 1.67% |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | 1.98% | 1.97% | 2.09% | 2.23% | 1.67% | 2.25% | 2.30% | 2.56% | 2.18% | 2.39% | 2.38% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок VOE и VONV
Максимальная просадка VOE за все время составила -61.54%, что больше максимальной просадки VONV в -38.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOE и VONV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VOE и VONV
Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) имеют волатильность 4.33% и 4.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.