Сравнение VOE с VONV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV).
VOE и VONV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. VONV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOE или VONV.
Доходность
Сравнение доходности VOE и VONV
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VOE показывает доходность 19.15%, а VONV немного ниже – 18.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VOE имеют среднегодовую доходность 9.10%, а акции VONV немного отстают с 8.85%.
VOE
19.15%
-0.26%
10.60%
29.00%
10.66%
9.10%
VONV
18.72%
-0.16%
9.31%
27.18%
10.28%
8.85%
Основные характеристики
| VOE | VONV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.50 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 3.47 | 3.63 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 3.24 | 5.08 |
| Коэф-т Мартина | 15.14 | 16.00 |
| Индекс Язвы | 1.93% | 1.73% |
| Дневная вол-ть | 11.71% | 10.75% |
| Макс. просадка | -61.55% | -38.21% |
| Текущая просадка | -1.57% | -1.57% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOE и VONV
VOE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VONV в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VOE и VONV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VOE c VONV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOE и VONV
Дивидендная доходность VOE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности VONV в 1.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 2.08% | 2.27% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.05% | 2.75% | 1.86% | 1.92% | 2.05% | 1.67% | 1.53% |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | 1.91% | 2.09% | 2.23% | 1.67% | 2.25% | 2.30% | 2.56% | 2.18% | 2.39% | 2.38% | 2.10% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок VOE и VONV
Максимальная просадка VOE за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки VONV в -38.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOE и VONV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VOE и VONV
Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) составляет 3.42%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что VOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.