PortfoliosLab logo
Сравнение VOE с VONV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VOE и VONV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности VOE и VONV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
351.55%
331.23%
VOE
VONV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VOE:

1.09

VONV:

1.27

Коэф-т Сортино

VOE:

1.56

VONV:

1.83

Коэф-т Омега

VOE:

1.19

VONV:

1.23

Коэф-т Кальмара

VOE:

1.41

VONV:

1.78

Коэф-т Мартина

VOE:

4.68

VONV:

5.66

Индекс Язвы

VOE:

2.75%

VONV:

2.44%

Дневная вол-ть

VOE:

11.85%

VONV:

10.94%

Макс. просадка

VOE:

-61.54%

VONV:

-38.21%

Текущая просадка

VOE:

-9.10%

VONV:

-7.52%

Доходность по периодам

С начала года, VOE показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у VONV с доходностью -0.73%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции VOE – 8.61% и акции VONV – 8.61%.


VOE

С начала года

-1.61%

1 месяц

-5.23%

6 месяцев

4.06%

1 год

13.36%

5 лет

8.44%

10 лет

8.61%

VONV

С начала года

-0.73%

1 месяц

-4.08%

6 месяцев

4.00%

1 год

14.27%

5 лет

8.43%

10 лет

8.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VOE и VONV

VOE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VONV в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VONV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии VOE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VOE и VONV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VOE
Ранг риск-скорректированной доходности VOE, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

VONV
Ранг риск-скорректированной доходности VONV, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VONV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VOE c VONV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VOE, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.091.27
Коэффициент Сортино VOE, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.561.83
Коэффициент Омега VOE, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.191.23
Коэффициент Кальмара VOE, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.411.78
Коэффициент Мартина VOE, с текущим значением в 4.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.685.66
VOE
VONV

Показатель коэффициента Шарпа VOE на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONV равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOE и VONV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.09
1.27
VOE
VONV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOE и VONV

Дивидендная доходность VOE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности VONV в 1.98%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF
2.15%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%1.67%
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF
1.98%1.97%2.09%2.23%1.67%2.25%2.30%2.56%2.18%2.39%2.38%2.10%

Просадки

Сравнение просадок VOE и VONV

Максимальная просадка VOE за все время составила -61.54%, что больше максимальной просадки VONV в -38.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOE и VONV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-9.10%
-7.52%
VOE
VONV

Волатильность

Сравнение волатильности VOE и VONV

Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что VOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.16%
3.73%
VOE
VONV