Сравнение VOE с VONV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV).
VOE и VONV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. VONV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOE или VONV.
Основные характеристики
| VOE | VONV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.70% | 4.67% |
| Дох-ть за 1 год | 16.05% | 16.58% |
| Дох-ть за 3 года | 4.07% | 5.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.49% | 8.67% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.45% | 8.41% |
| Коэф-т Шарпа | 1.21 | 1.41 |
| Дневная вол-ть | 12.85% | 11.10% |
| Макс. просадка | -61.55% | -38.21% |
| Current Drawdown | -4.02% | -3.87% |
Корреляция
Корреляция между VOE и VONV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VOE и VONV
С начала года, VOE показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у VONV с доходностью 4.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VOE имеют среднегодовую доходность 8.45%, а акции VONV немного отстают с 8.41%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOE и VONV
VOE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VONV в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VOE c VONV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOE и VONV
Дивидендная доходность VOE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности VONV в 2.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 2.23% | 2.27% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.05% | 2.75% | 1.86% | 1.92% | 2.05% | 1.67% | 1.53% |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | 2.03% | 2.10% | 2.22% | 1.67% | 2.25% | 2.30% | 2.56% | 2.18% | 2.39% | 2.38% | 2.10% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок VOE и VONV
Максимальная просадка VOE за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки VONV в -38.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOE и VONV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VOE и VONV
Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) имеют волатильность 3.54% и 3.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.