PortfoliosLab logo
Сравнение VOE с VONV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VOE и VONV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VOE и VONV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
341.10%
325.27%
VOE
VONV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VOE:

0.32

VONV:

0.37

Коэф-т Сортино

VOE:

0.56

VONV:

0.63

Коэф-т Омега

VOE:

1.08

VONV:

1.09

Коэф-т Кальмара

VOE:

0.29

VONV:

0.38

Коэф-т Мартина

VOE:

1.00

VONV:

1.48

Индекс Язвы

VOE:

5.28%

VONV:

4.07%

Дневная вол-ть

VOE:

16.63%

VONV:

16.11%

Макс. просадка

VOE:

-61.54%

VONV:

-38.21%

Текущая просадка

VOE:

-11.21%

VONV:

-8.80%

Доходность по периодам

С начала года, VOE показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у VONV с доходностью -2.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VOE имеют среднегодовую доходность 7.71%, а акции VONV немного впереди с 8.05%.


VOE

С начала года

-3.89%

1 месяц

-4.37%

6 месяцев

-6.19%

1 год

5.19%

5 лет

14.56%

10 лет

7.71%

VONV

С начала года

-2.10%

1 месяц

-4.66%

6 месяцев

-3.69%

1 год

6.27%

5 лет

13.42%

10 лет

8.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VOE и VONV

VOE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VONV в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VONV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VONV: 0.08%
График комиссии VOE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOE: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VOE и VONV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VOE
Ранг риск-скорректированной доходности VOE, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

VONV
Ранг риск-скорректированной доходности VONV, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VONV, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONV, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONV, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONV, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONV, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VOE c VONV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VOE, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VOE: 0.32
VONV: 0.37
Коэффициент Сортино VOE, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VOE: 0.56
VONV: 0.63
Коэффициент Омега VOE, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VOE: 1.08
VONV: 1.09
Коэффициент Кальмара VOE, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VOE: 0.29
VONV: 0.38
Коэффициент Мартина VOE, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VOE: 1.00
VONV: 1.48

Показатель коэффициента Шарпа VOE на текущий момент составляет 0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONV равному 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOE и VONV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
0.37
VOE
VONV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOE и VONV

Дивидендная доходность VOE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности VONV в 2.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF
2.42%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%1.67%
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF
2.08%1.97%2.09%2.23%1.67%2.25%2.30%2.56%2.18%2.39%2.38%2.10%

Просадки

Сравнение просадок VOE и VONV

Максимальная просадка VOE за все время составила -61.54%, что больше максимальной просадки VONV в -38.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOE и VONV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.21%
-8.80%
VOE
VONV

Волатильность

Сравнение волатильности VOE и VONV

Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) имеют волатильность 11.96% и 11.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.96%
11.81%
VOE
VONV