Хотите диверсифицировать портфель помимо VNQ? ETF ниже исторически двигались иначе, чем VNQ, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для VNQ
910 ETF имеют низкую корреляцию с VNQ (менее 0.3), из них 71 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.30, против -0.19 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.30 | -0.26 | -0.19 | 56 | Leveraged Currency | VNQ vs YCS | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.21 | -0.13 | 0.01 | 54 | Oil & Gas | VNQ vs DBE | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.18 | -0.08 | 0.05 | 51 | Commodities | VNQ vs GSG | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.17 | -0.10 | 0.02 | 72 | Oil & Gas | VNQ vs UGA | |
| Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strate... | -0.16 | -0.06 | 0.05 | 60 | Commodities | VNQ vs PDBC |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с VNQ и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Broadcom Inc. (AVGO) (Technology), корреляция за 1 год — -0.14, против 0.26 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom Inc. | -0.14 | 0.07 | 0.26 | 70 | Technology | |
| NVIDIA Corporation | -0.11 | 0.03 | 0.24 | 63 | Technology | |
| Nebius Group N.V. | -0.10 | -0.01 | -0.01 | 94 | Communication Services | |
| Marvell Technology, Inc. | -0.10 | 0.11 | 0.28 | 90 | Technology | |
| Seagate Technology plc | -0.09 | 0.17 | 0.30 | 99 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VNQ
Добавьте VNQ в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VNQ