Сравнение VMVFX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VMVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMVFX или VTI.
Основные характеристики
| VMVFX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.66% | 10.96% |
| Дох-ть за 1 год | 14.44% | 27.93% |
| Дох-ть за 3 года | 6.02% | 8.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.69% | 14.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.91% | 12.46% |
| Коэф-т Шарпа | 1.63 | 2.46 |
| Дневная вол-ть | 8.74% | 11.89% |
| Макс. просадка | -33.09% | -55.45% |
| Current Drawdown | -0.07% | -0.13% |
Корреляция
Корреляция между VMVFX и VTI составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VMVFX и VTI
С начала года, VMVFX показывает доходность 8.66%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 10.96%. За последние 10 лет акции VMVFX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 7.91% против 12.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMVFX и VTI
VMVFX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMVFX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMVFX и VTI
Дивидендная доходность VMVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности VTI в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMVFX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares | 2.81% | 3.05% | 4.96% | 3.42% | 2.02% | 5.12% | 7.27% | 2.30% | 2.71% | 3.22% | 6.19% | 0.23% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.35% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VMVFX и VTI
Максимальная просадка VMVFX за все время составила -33.09%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVFX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMVFX и VTI
Текущая волатильность для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) составляет 1.66%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что VMVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.