PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VMVAX с FZAHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMVAX с FZAHX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class Z (FZAHX).

VMVAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. FZAHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 авг. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMVAX или FZAHX.

Корреляция

Корреляция между VMVAX и FZAHX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VMVAX и FZAHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class Z (FZAHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMVAX:

0.46

FZAHX:

0.70

Коэф-т Сортино

VMVAX:

0.76

FZAHX:

1.10

Коэф-т Омега

VMVAX:

1.10

FZAHX:

1.15

Коэф-т Кальмара

VMVAX:

0.41

FZAHX:

0.73

Коэф-т Мартина

VMVAX:

1.35

FZAHX:

2.30

Индекс Язвы

VMVAX:

5.63%

FZAHX:

8.43%

Дневная вол-ть

VMVAX:

16.66%

FZAHX:

28.24%

Макс. просадка

VMVAX:

-43.07%

FZAHX:

-44.45%

Текущая просадка

VMVAX:

-6.93%

FZAHX:

-8.79%

Доходность по периодам

С начала года, VMVAX показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у FZAHX с доходностью -1.71%. За последние 10 лет акции VMVAX уступали акциям FZAHX по среднегодовой доходности: 8.12% против 17.78% соответственно.

VMVAX

С начала года

0.72%

1 месяц

7.94%

6 месяцев

-4.35%

1 год

7.62%

5 лет

16.12%

10 лет

8.12%

FZAHX

С начала года

-1.71%

1 месяц

13.72%

6 месяцев

-2.32%

1 год

19.58%

5 лет

17.46%

10 лет

17.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VMVAX и FZAHX

VMVAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FZAHX в 0.67%.

FZAHX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class Z
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMVAX и FZAHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VMVAX
Ранг риск-скорректированной доходности VMVAX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMVAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVAX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVAX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVAX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVAX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
FZAHX
Ранг риск-скорректированной доходности FZAHX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZAHX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZAHX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZAHX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZAHX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZAHX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMVAX c FZAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class Z (FZAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VMVAX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа FZAHX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVAX и FZAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVAX и FZAHX

Дивидендная доходность VMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, тогда как FZAHX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares		2.31%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.91%2.04%1.67%
FZAHX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class Z		0.00%0.00%0.00%0.00%9.45%5.15%3.74%11.00%7.57%14.42%10.52%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMVAX и FZAHX

Максимальная просадка VMVAX за все время составила -43.07%, примерно равная максимальной просадке FZAHX в -44.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVAX и FZAHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VMVAX и FZAHX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) составляет 4.81%, в то время как у Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class Z (FZAHX) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что VMVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...