PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VMVAX с FZAHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMVAX с FZAHX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class Z (FZAHX).

VMVAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. FZAHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 авг. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMVAX или FZAHX.

Корреляция

Корреляция между VMVAX и FZAHX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VMVAX и FZAHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class Z (FZAHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
178.96%
245.59%
VMVAX
FZAHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMVAX:

0.32

FZAHX:

0.44

Коэф-т Сортино

VMVAX:

0.56

FZAHX:

0.78

Коэф-т Омега

VMVAX:

1.08

FZAHX:

1.11

Коэф-т Кальмара

VMVAX:

0.29

FZAHX:

0.46

Коэф-т Мартина

VMVAX:

1.00

FZAHX:

1.56

Индекс Язвы

VMVAX:

5.26%

FZAHX:

7.83%

Дневная вол-ть

VMVAX:

16.56%

FZAHX:

28.04%

Макс. просадка

VMVAX:

-43.07%

FZAHX:

-49.18%

Текущая просадка

VMVAX:

-11.21%

FZAHX:

-17.16%

Доходность по периодам

С начала года, VMVAX показывает доходность -3.91%, что значительно выше, чем у FZAHX с доходностью -10.72%. За последние 10 лет акции VMVAX уступали акциям FZAHX по среднегодовой доходности: 7.70% против 10.00% соответственно.

VMVAX

С начала года

-3.91%

1 месяц

-4.46%

6 месяцев

-6.22%

1 год

5.12%

5 лет

14.53%

10 лет

7.70%

FZAHX

С начала года

-10.72%

1 месяц

-3.94%

6 месяцев

-7.59%

1 год

13.23%

5 лет

13.30%

10 лет

10.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VMVAX и FZAHX

VMVAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FZAHX в 0.67%.

FZAHX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class Z
График комиссии FZAHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FZAHX: 0.67%
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares
График комиссии VMVAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMVAX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMVAX и FZAHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VMVAX
Ранг риск-скорректированной доходности VMVAX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMVAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
FZAHX
Ранг риск-скорректированной доходности FZAHX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZAHX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZAHX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZAHX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZAHX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZAHX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMVAX c FZAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class Z (FZAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VMVAX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VMVAX: 0.32
FZAHX: 0.44
Коэффициент Сортино VMVAX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VMVAX: 0.56
FZAHX: 0.78
Коэффициент Омега VMVAX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VMVAX: 1.08
FZAHX: 1.11
Коэффициент Кальмара VMVAX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VMVAX: 0.29
FZAHX: 0.46
Коэффициент Мартина VMVAX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VMVAX: 1.00
FZAHX: 1.56

Показатель коэффициента Шарпа VMVAX на текущий момент составляет 0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZAHX равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVAX и FZAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
0.44
VMVAX
FZAHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVAX и FZAHX

Дивидендная доходность VMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, тогда как FZAHX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares		2.42%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.91%2.04%1.67%
FZAHX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class Z		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMVAX и FZAHX

Максимальная просадка VMVAX за все время составила -43.07%, что меньше максимальной просадки FZAHX в -49.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVAX и FZAHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.21%
-17.16%
VMVAX
FZAHX

Волатильность

Сравнение волатильности VMVAX и FZAHX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) составляет 11.85%, в то время как у Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class Z (FZAHX) волатильность равна 17.19%. Это указывает на то, что VMVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.85%
17.19%
VMVAX
FZAHX