PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMVAX с FZAHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMVAX с FZAHX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class Z (FZAHX).

VMVAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. FZAHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности VMVAX и FZAHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class Z (FZAHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMVAX и FZAHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares		4.69%12.06%13.63%10.12%-7.89%28.77%2.45%28.03%-12.44%17.04%
FZAHX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class Z		-8.35%22.61%39.23%45.70%-38.18%11.74%69.25%40.80%15.25%35.10%

Доходность по периодам

С начала года, VMVAX показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у FZAHX с доходностью -8.35%. За последние 10 лет акции VMVAX уступали акциям FZAHX по среднегодовой доходности: 10.21% против 19.78% соответственно.

VMVAX

1 день
0.18%
1 месяц
-2.97%
С начала года
4.69%
6 месяцев
7.07%
1 год
16.33%
3 года*
13.79%
5 лет*
8.66%
10 лет*
10.21%

FZAHX

1 день
1.22%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-8.35%
6 месяцев
-7.62%
1 год
23.41%
3 года*
25.79%
5 лет*
8.57%
10 лет*
19.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class Z

Часто сравнивают с VMVAX:
VMVAX с VMGMXVMVAX с VIGAXVMVAX с VOEVMVAX с VEMPXVMVAX с DFFVXVMVAX с VIMSXVMVAX с VO
Часто сравнивают с FZAHX:
FZAHX с FXAIXFZAHX с FZAFXFZAHX с SPYFZAHX с VOOFZAHX с FZROXFZAHX с qqqFZAHX с VUG

Сравнение комиссий VMVAX и FZAHX

VMVAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FZAHX в 0.67%.

FZAHX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class Z
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VMVAX vs. FZAHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMVAX
Ранг доходности на риск VMVAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVAX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVAX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FZAHX
Ранг доходности на риск FZAHX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZAHX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZAHX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZAHX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZAHX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZAHX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMVAX c FZAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class Z (FZAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMVAXFZAHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.01

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.54

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.62

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.49

5.78

+0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMVAX vs. FZAHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMVAX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZAHX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVAX и FZAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMVAXFZAHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.01

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.35

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.83

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.79

-0.11

Корреляция

Корреляция между VMVAX и FZAHX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVAX и FZAHX

Дивидендная доходность VMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности FZAHX в 3.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares		1.98%2.10%2.11%2.26%2.27%1.78%2.36%2.08%2.75%1.86%1.91%2.04%
FZAHX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class Z		3.94%3.61%0.00%0.00%0.00%9.45%5.15%3.74%11.00%7.50%14.42%10.52%

Просадки

Сравнение просадок VMVAX и FZAHX

Максимальная просадка VMVAX за все время составила -43.07%, примерно равная максимальной просадке FZAHX в -44.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVAX и FZAHX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMVAXFZAHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.07%

-44.45%

+1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-16.06%

+7.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.75%

-44.45%

+24.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.07%

-44.45%

+1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-10.99%

+6.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-8.30%

+3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

4.50%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VMVAX и FZAHX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) составляет 4.02%, в то время как у Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class Z (FZAHX) волатильность равна 8.53%. Это указывает на то, что VMVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMVAXFZAHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

8.53%

-4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

14.86%

-6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34%

24.44%

-8.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

24.87%

-8.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

23.82%

-5.02%