PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VMVAX с VMVLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VMVAXVMVLX
Дох-ть с нач. г.20.09%21.94%
Дох-ть за 1 год30.90%30.61%
Дох-ть за 3 года6.92%10.41%
Дох-ть за 5 лет10.60%11.89%
Дох-ть за 10 лет9.36%10.92%
Коэф-т Шарпа2.903.25
Коэф-т Сортино4.074.57
Коэф-т Омега1.511.61
Коэф-т Кальмара3.706.65
Коэф-т Мартина18.1321.40
Индекс Язвы1.93%1.52%
Дневная вол-ть12.06%10.03%
Макс. просадка-43.07%-56.30%
Текущая просадка-0.82%-0.57%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VMVAX и VMVLX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VMVAX и VMVLX

С начала года, VMVAX показывает доходность 20.09%, что значительно ниже, чем у VMVLX с доходностью 21.94%. За последние 10 лет акции VMVAX уступали акциям VMVLX по среднегодовой доходности: 9.36% против 10.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.22%
10.41%
VMVAX
VMVLX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMVAX и VMVLX

VMVAX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VMVLX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares
График комиссии VMVAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VMVLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VMVAX c VMVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VMVAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VMVAX, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VMVAX, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VMVAX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VMVAX, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VMVAX, с текущим значением в 18.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.13
VMVLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VMVLX, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VMVLX, с текущим значением в 4.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VMVLX, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VMVLX, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.006.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VMVLX, с текущим значением в 21.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.40

Сравнение коэффициента Шарпа VMVAX и VMVLX

Показатель коэффициента Шарпа VMVAX на текущий момент составляет 2.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMVLX равному 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVAX и VMVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.90
3.25
VMVAX
VMVLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVAX и VMVLX

Дивидендная доходность VMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности VMVLX в 2.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares
2.06%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.91%2.04%1.67%1.54%
VMVLX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares
2.24%2.48%2.46%2.18%2.47%2.70%2.66%2.36%2.53%2.62%2.29%2.32%

Просадки

Сравнение просадок VMVAX и VMVLX

Максимальная просадка VMVAX за все время составила -43.07%, что меньше максимальной просадки VMVLX в -56.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVAX и VMVLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.82%
-0.57%
VMVAX
VMVLX

Волатильность

Сравнение волатильности VMVAX и VMVLX

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) имеют волатильность 3.53% и 3.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.53%
3.68%
VMVAX
VMVLX