PortfoliosLab logo
Сравнение VMVAX с VMVLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VMVAX и VMVLX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VMVAX и VMVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
333.85%
395.22%
VMVAX
VMVLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMVAX:

0.39

VMVLX:

0.56

Коэф-т Сортино

VMVAX:

0.65

VMVLX:

0.87

Коэф-т Омега

VMVAX:

1.09

VMVLX:

1.12

Коэф-т Кальмара

VMVAX:

0.35

VMVLX:

0.65

Коэф-т Мартина

VMVAX:

1.23

VMVLX:

2.65

Индекс Язвы

VMVAX:

5.21%

VMVLX:

3.22%

Дневная вол-ть

VMVAX:

16.55%

VMVLX:

15.20%

Макс. просадка

VMVAX:

-43.07%

VMVLX:

-56.30%

Текущая просадка

VMVAX:

-10.74%

VMVLX:

-7.38%

Доходность по периодам

С начала года, VMVAX показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у VMVLX с доходностью -1.28%. За последние 10 лет акции VMVAX уступали акциям VMVLX по среднегодовой доходности: 7.77% против 10.06% соответственно.


VMVAX

С начала года

-3.40%

1 месяц

-3.84%

6 месяцев

-6.30%

1 год

5.67%

5 лет

14.67%

10 лет

7.77%

VMVLX

С начала года

-1.28%

1 месяц

-4.88%

6 месяцев

-3.71%

1 год

7.69%

5 лет

14.26%

10 лет

10.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMVAX и VMVLX

VMVAX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VMVLX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VMVAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMVAX: 0.07%
График комиссии VMVLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMVLX: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMVAX и VMVLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VMVAX
Ранг риск-скорректированной доходности VMVAX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMVAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

VMVLX
Ранг риск-скорректированной доходности VMVLX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMVLX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVLX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVLX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVLX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVLX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMVAX c VMVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VMVAX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VMVAX: 0.39
VMVLX: 0.56
Коэффициент Сортино VMVAX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VMVAX: 0.65
VMVLX: 0.87
Коэффициент Омега VMVAX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VMVAX: 1.09
VMVLX: 1.12
Коэффициент Кальмара VMVAX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VMVAX: 0.35
VMVLX: 0.65
Коэффициент Мартина VMVAX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VMVAX: 1.23
VMVLX: 2.65

Показатель коэффициента Шарпа VMVAX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа VMVLX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVAX и VMVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
0.56
VMVAX
VMVLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVAX и VMVLX

Дивидендная доходность VMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности VMVLX в 2.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares
2.41%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.91%2.04%1.67%
VMVLX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares
2.35%2.32%2.48%2.46%2.18%2.47%2.70%2.66%2.36%2.53%2.62%2.29%

Просадки

Сравнение просадок VMVAX и VMVLX

Максимальная просадка VMVAX за все время составила -43.07%, что меньше максимальной просадки VMVLX в -56.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVAX и VMVLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.74%
-7.38%
VMVAX
VMVLX

Волатильность

Сравнение волатильности VMVAX и VMVLX

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) имеет более высокую волатильность в 11.85% по сравнению с Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) с волатильностью 10.98%. Это указывает на то, что VMVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.85%
10.98%
VMVAX
VMVLX