PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMVAX с VMVLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMVAX с VMVLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX).

VMVAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. VMVLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности VMVAX и VMVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMVAX и VMVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares		4.50%12.06%13.63%10.12%-7.89%28.77%2.45%28.03%-12.44%17.04%
VMVLX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares		3.30%15.60%16.87%9.14%-1.21%25.92%2.48%25.71%-4.09%16.81%

Доходность по периодам

С начала года, VMVAX показывает доходность 4.50%, что значительно выше, чем у VMVLX с доходностью 3.30%. За последние 10 лет акции VMVAX уступали акциям VMVLX по среднегодовой доходности: 10.19% против 11.99% соответственно.

VMVAX

1 день
1.57%
1 месяц
-4.65%
С начала года
4.50%
6 месяцев
6.96%
1 год
17.12%
3 года*
13.73%
5 лет*
8.62%
10 лет*
10.19%

VMVLX

1 день
1.67%
1 месяц
-4.53%
С начала года
3.30%
6 месяцев
6.21%
1 год
15.39%
3 года*
15.48%
5 лет*
11.34%
10 лет*
11.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VMVAX:
VMVAX с VMGMXVMVAX с VIGAXVMVAX с VOEVMVAX с VEMPXVMVAX с DFFVXVMVAX с VIMSXVMVAX с VO
Часто сравнивают с VMVLX:
VMVLX с VIVAXVMVLX с VMVIXVMVLX с MGVVMVLX с VHYAXVMVLX с SPYVMVLX с QQQVMVLX с VGSH

Сравнение комиссий VMVAX и VMVLX

VMVAX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VMVLX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares
VMVLX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VMVAX vs. VMVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMVAX
Ранг доходности на риск VMVAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VMVLX
Ранг доходности на риск VMVLX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVLX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVLX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVLX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVLX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVLX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMVAX c VMVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMVAXVMVLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.04

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.49

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.50

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.86

6.51

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMVAX vs. VMVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMVAX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMVLX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVAX и VMVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMVAXVMVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.04

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.84

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.73

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.44

+0.23

Корреляция

Корреляция между VMVAX и VMVLX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVAX и VMVLX

Дивидендная доходность VMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности VMVLX в 2.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares		1.99%2.10%2.11%2.26%2.27%1.78%2.36%2.08%2.75%1.86%1.91%2.04%
VMVLX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares		2.07%2.05%2.32%2.49%2.46%2.18%2.47%2.70%2.66%2.36%1.90%2.62%

Просадки

Сравнение просадок VMVAX и VMVLX

Максимальная просадка VMVAX за все время составила -43.07%, что меньше максимальной просадки VMVLX в -55.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVAX и VMVLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMVAXVMVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.07%

-55.79%

+12.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-10.93%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.75%

-16.60%

-3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.07%

-35.57%

-7.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-4.84%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-7.72%

+3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.51%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VMVAX и VMVLX

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что VMVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMVAXVMVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

3.70%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

7.48%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

14.55%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

13.57%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

16.47%

+2.33%