Хотите диверсифицировать портфель помимо VMCIX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем VMCIX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для VMCIX
0 фондов имеют низкую корреляцию с VMCIX (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) (High Yield Bonds), корреляция за 1 год — 0.51, почти не изменилась с 0.51 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | 0.51 | 0.49 | 0.51 | 53 | High Yield Bonds | VMCIX vs VWEAX | |
| DFA Emerging Markets Portfolio | 0.54 | 0.56 | 0.60 | 66 | Emerging Markets Equities | VMCIX vs DFEMX | |
| Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Cla... | 0.59 | 0.55 | 0.58 | 74 | Emerging Markets Equities | VMCIX vs FZAEX | |
| State Street S&P 500 Index Fund Class N | 0.60 | 0.69 | 0.82 | 82 | Large Cap Blend Equities | VMCIX vs SVSPX | |
| Fidelity Growth Company Fund | 0.61 | 0.65 | 0.77 | 52 | Large Cap Growth Equities | VMCIX vs FDGRX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с VMCIX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Valero Energy Corporation (VLO) (Energy), корреляция за 1 год — 0.04, против 0.28 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valero Energy Corporation | 0.04 | 0.22 | 0.28 | 98 | Energy | |
| Arista Networks, Inc. | 0.40 | 0.45 | 0.54 | 77 | Technology | |
| Vertiv Holdings Co. | 0.46 | 0.49 | 0.58 | 83 | Industrials |
Соберите портфель, который дополнит VMCIX
Добавьте VMCIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VMCIX