Хотите диверсифицировать портфель помимо VMCIX? У фондов ниже самая низкая корреляция с VMCIX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VMCIX.
Лучшие диверсификаторы для VMCIX
1 фондов имеют низкую корреляцию с VMCIX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) (Total Bond Market), корреляция за 1 год — 0.26, почти не изменилась с 0.18 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institut... | 0.26 | 0.21 | 0.18 | 62 | Total Bond Market | VMCIX vs VFSIX | |
| Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | 0.47 | 0.49 | 0.51 | 70 | High Yield Bonds | VMCIX vs VWEAX | |
| DFA Emerging Markets Portfolio | 0.50 | 0.56 | 0.61 | 93 | Emerging Markets Diversified | VMCIX vs DFEMX | |
| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral... | 0.53 | 0.55 | 0.59 | 59 | Emerging Markets Equities | VMCIX vs VEMAX | |
| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institu... | 0.53 | 0.55 | 0.59 | 59 | Emerging Markets Equities | VMCIX vs VEMIX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VMCIX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VMCIX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Valero Energy Corporation (VLO) (Energy), корреляция за 1 год — 0.08, против 0.31 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valero Energy Corporation | 0.08 | 0.25 | 0.31 | 93 | Energy | |
| International Business Machines Corporation | 0.35 | 0.46 | 0.48 | 53 | Technology | |
| Arista Networks, Inc. | 0.37 | 0.44 | 0.54 | 79 | Technology | |
| Rigetti Computing Inc | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 68 | Technology | |
| Vertiv Holdings Co. | 0.44 | 0.49 | 0.58 | 94 | Industrials |
Соберите портфель, который дополнит VMCIX
Добавьте VMCIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VMCIX