PortfoliosLab logo
Сравнение VLUE с GSLC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VLUE и GSLC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VLUE и GSLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
113.72%
208.94%
VLUE
GSLC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLUE:

0.15

GSLC:

0.53

Коэф-т Сортино

VLUE:

0.34

GSLC:

0.86

Коэф-т Омега

VLUE:

1.05

GSLC:

1.13

Коэф-т Кальмара

VLUE:

0.16

GSLC:

0.54

Коэф-т Мартина

VLUE:

0.56

GSLC:

2.24

Индекс Язвы

VLUE:

4.98%

GSLC:

4.53%

Дневная вол-ть

VLUE:

18.41%

GSLC:

19.22%

Макс. просадка

VLUE:

-39.47%

GSLC:

-33.69%

Текущая просадка

VLUE:

-10.37%

GSLC:

-10.36%

Доходность по периодам

С начала года, VLUE показывает доходность -2.75%, что значительно выше, чем у GSLC с доходностью -6.26%.


VLUE

С начала года

-2.75%

1 месяц

-5.87%

6 месяцев

-5.16%

1 год

1.65%

5 лет

11.79%

10 лет

7.08%

GSLC

С начала года

-6.26%

1 месяц

-4.80%

6 месяцев

-4.85%

1 год

8.85%

5 лет

14.95%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VLUE и GSLC

VLUE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии GSLC в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VLUE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VLUE: 0.15%
График комиссии GSLC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GSLC: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLUE и GSLC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VLUE
Ранг риск-скорректированной доходности VLUE, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLUE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

GSLC
Ранг риск-скорректированной доходности GSLC, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSLC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSLC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSLC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSLC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSLC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VLUE c GSLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VLUE, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VLUE: 0.15
GSLC: 0.53
Коэффициент Сортино VLUE, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VLUE: 0.34
GSLC: 0.86
Коэффициент Омега VLUE, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VLUE: 1.05
GSLC: 1.13
Коэффициент Кальмара VLUE, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VLUE: 0.16
GSLC: 0.54
Коэффициент Мартина VLUE, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VLUE: 0.56
GSLC: 2.24

Показатель коэффициента Шарпа VLUE на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа GSLC равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLUE и GSLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
0.53
VLUE
GSLC

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLUE и GSLC

Дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности GSLC в 1.21%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF
2.81%2.73%2.66%3.19%2.22%2.42%2.60%2.70%2.14%2.07%2.39%1.64%
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF
1.21%1.11%1.38%1.61%1.06%1.02%1.54%1.89%1.69%1.69%0.36%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VLUE и GSLC

Максимальная просадка VLUE за все время составила -39.47%, что больше максимальной просадки GSLC в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLUE и GSLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.37%
-10.36%
VLUE
GSLC

Волатильность

Сравнение волатильности VLUE и GSLC

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) составляет 12.85%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) волатильность равна 14.06%. Это указывает на то, что VLUE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.85%
14.06%
VLUE
GSLC