PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLUE с GSLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLUE с GSLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VLUE (iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF) and GSLC (Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - VLUE is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Value Weighted Index, while GSLC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VLUE returned 15.43%/yr vs 14.64%/yr for GSLC. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VLUE charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for GSLC.

Доходность

Сравнение доходности VLUE и GSLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLUE показывает доходность 49.00%, что значительно выше, чем у GSLC с доходностью 8.50%. За последние 10 лет акции VLUE превзошли акции GSLC по среднегодовой доходности: 15.43% против 14.64% соответственно.

VLUE

1 день
-0.42%
1 месяц
20.77%
С начала года
49.00%
6 месяцев
51.40%
1 год
91.45%
3 года*
34.26%
5 лет*
16.36%
10 лет*
15.43%

GSLC

1 день
-0.67%
1 месяц
4.52%
С начала года
8.50%
6 месяцев
8.90%
1 год
23.28%
3 года*
20.85%
5 лет*
12.70%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLUE и GSLC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		49.00%32.67%7.25%14.26%-14.17%28.93%-0.23%27.20%-11.13%21.95%
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF		8.50%16.17%24.21%25.09%-18.71%27.17%19.02%30.74%-4.07%22.49%

Correlation

The correlation between VLUE and GSLC is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2015 г.

0.84

The correlation between VLUE and GSLC has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VLUE и GSLC

Секторы
VLUE
GSLC

Технологии

44.5%
38.0%

Финансовые услуги

10.4%
10.6%

Здравоохранение

8.5%
8.3%

Коммуникационные услуги

8.3%
10.5%

Потребительский циклический сектор

8.3%
10.6%

Промышленность

7.4%
8.2%

Потребительский защитный сектор

4.0%
5.5%

Энергетика

3.2%
3.2%

Коммунальные услуги

2.0%
2.4%

Недвижимость

1.8%
1.1%

Сырьевые материалы

1.6%
1.5%

Технологии

VLUE
44.5%
GSLC
38.0%

Финансовые услуги

VLUE
10.4%
GSLC
10.6%

Здравоохранение

VLUE
8.5%
GSLC
8.3%

Коммуникационные услуги

VLUE
8.3%
GSLC
10.5%

Потребительский циклический сектор

VLUE
8.3%
GSLC
10.6%

Промышленность

VLUE
7.4%
GSLC
8.2%

Потребительский защитный сектор

VLUE
4.0%
GSLC
5.5%

Энергетика

VLUE
3.2%
GSLC
3.2%

Коммунальные услуги

VLUE
2.0%
GSLC
2.4%

Недвижимость

VLUE
1.8%
GSLC
1.1%

Сырьевые материалы

VLUE
1.6%
GSLC
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с VLUVLUE с AVLVVLUE с VOOVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с SCHVVLUE с SCHD
Часто сравнивают с GSLC:
GSLC с VOOGSLC с SPYGSLC с GSUSGSLC с VTIGSLC с QUALGSLC с BFFAXGSLC с MTUM

Доходность на риск

VLUE vs. GSLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
GSLC
Ранг доходности на риск GSLC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSLC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSLC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSLC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSLC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSLC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLUE c GSLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLUEGSLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.32
2.00

+3.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.86
2.76

+4.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.91

1.36

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.17

2.46

+7.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

45.62

10.96

+34.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLUE vs. GSLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLUE на текущий момент составляет 5.32, что выше коэффициента Шарпа GSLC равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLUE и GSLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLUEGSLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.32

2.00

+3.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.77

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.83

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.82

-0.06

Просадки

Сравнение просадок VLUE и GSLC

Максимальная просадка VLUE за все время составила -39.47%, что больше максимальной просадки GSLC в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLUE и GSLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLUEGSLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.47%

-33.69%

-5.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-9.49%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.89%

-18.66%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.12%

-24.90%

-2.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.47%

-33.69%

-5.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.67%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-4.39%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.13%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VLUE и GSLC

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что VLUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLUEGSLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.03%

2.74%

+5.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

8.84%

+5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

11.72%

+5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

16.62%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

17.68%

+2.14%

Сравнение комиссий VLUE и GSLC

VLUE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии GSLC в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLUE и GSLC

Дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности GSLC в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF		0.93%1.00%1.11%1.38%1.61%1.06%1.35%1.54%1.89%1.69%1.69%0.36%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		1.40%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Часто задаваемые вопросы

VLUE and GSLC have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLUE has higher volatility (8.03%) compared to GSLC (2.74%). In terms of maximum drawdown, VLUE dropped -39.47% vs GSLC's -33.69%.

On 10-year performance, VLUE leads with 15.43% vs 14.64% for GSLC. On fees, GSLC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, GSLC has been the lower-risk option at 2.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VLUE has performed better with a 15.43% return vs 14.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSLC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for VLUE.

VLUE has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.93% for GSLC.

VLUE is categorized as Large Cap Value Equities, while GSLC is Large Cap Growth Equities. VLUE tracks MSCI USA Value Weighted Index, while GSLC tracks Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index. They also come from different issuers: iShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.15% for VLUE and 0.09% for GSLC.

VLUE currently has the higher Sharpe Ratio (5.32 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLUE и GSLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор