PortfoliosLab logo
Сравнение VLUE с GSLC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VLUE и GSLC составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности VLUE и GSLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.06%
6.96%
VLUE
GSLC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLUE:

0.60

GSLC:

2.00

Коэф-т Сортино

VLUE:

0.92

GSLC:

2.68

Коэф-т Омега

VLUE:

1.11

GSLC:

1.37

Коэф-т Кальмара

VLUE:

0.85

GSLC:

3.03

Коэф-т Мартина

VLUE:

2.12

GSLC:

12.11

Индекс Язвы

VLUE:

3.73%

GSLC:

2.08%

Дневная вол-ть

VLUE:

13.20%

GSLC:

12.59%

Макс. просадка

VLUE:

-39.47%

GSLC:

-33.69%

Текущая просадка

VLUE:

-7.10%

GSLC:

-3.59%

Доходность по периодам

С начала года, VLUE показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у GSLC с доходностью 0.72%.


VLUE

С начала года

0.80%

1 месяц

-3.14%

6 месяцев

2.06%

1 год

8.99%

5 лет

6.52%

10 лет

7.94%

GSLC

С начала года

0.72%

1 месяц

-2.38%

6 месяцев

6.96%

1 год

24.60%

5 лет

13.69%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VLUE и GSLC

VLUE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии GSLC в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VLUE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии GSLC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLUE и GSLC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VLUE
Ранг риск-скорректированной доходности VLUE, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLUE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

GSLC
Ранг риск-скорректированной доходности GSLC, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSLC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSLC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSLC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSLC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSLC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VLUE c GSLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VLUE, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.602.00
Коэффициент Сортино VLUE, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.922.68
Коэффициент Омега VLUE, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.111.37
Коэффициент Кальмара VLUE, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.853.03
Коэффициент Мартина VLUE, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.1212.11
VLUE
GSLC

Показатель коэффициента Шарпа VLUE на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа GSLC равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLUE и GSLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.60
2.00
VLUE
GSLC

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLUE и GSLC

Дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности GSLC в 1.10%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF
2.70%2.73%2.66%3.19%2.22%2.42%2.60%2.70%2.14%2.07%2.39%1.64%
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF
1.10%1.11%1.38%1.61%1.06%1.02%1.54%1.89%1.69%1.69%0.36%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VLUE и GSLC

Максимальная просадка VLUE за все время составила -39.47%, что больше максимальной просадки GSLC в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLUE и GSLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-7.10%
-3.59%
VLUE
GSLC

Волатильность

Сравнение волатильности VLUE и GSLC

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) составляет 4.07%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что VLUE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.07%
4.41%
VLUE
GSLC