Сравнение VLUE с IUVF.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L).
VLUE и IUVF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. IUVF.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value TR USD. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLUE или IUVF.L.
Корреляция
Корреляция между VLUE и IUVF.L составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VLUE и IUVF.L
Загрузка...
Основные характеристики
VLUE:
0.41
IUVF.L:
0.07
VLUE:
0.75
IUVF.L:
0.27
VLUE:
1.10
IUVF.L:
1.04
VLUE:
0.46
IUVF.L:
0.10
VLUE:
1.53
IUVF.L:
0.29
VLUE:
5.38%
IUVF.L:
6.86%
VLUE:
18.64%
IUVF.L:
17.20%
VLUE:
-39.47%
IUVF.L:
-31.83%
VLUE:
-3.79%
IUVF.L:
-9.94%
Доходность по периодам
С начала года, VLUE показывает доходность 4.38%, что значительно выше, чем у IUVF.L с доходностью -2.31%.
VLUE
4.38%
11.05%
0.03%
7.49%
12.55%
7.66%
IUVF.L
-2.31%
10.20%
-5.62%
2.02%
10.07%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLUE и IUVF.L
VLUE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IUVF.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VLUE и IUVF.L
VLUE
IUVF.L
Сравнение VLUE c IUVF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLUE и IUVF.L
Дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, тогда как IUVF.L не выплачивал дивиденды акционерам.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 2.62% | 2.73% | 2.66% | 3.19% | 2.22% | 2.42% | 2.60% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% | 1.64% |
IUVF.L iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VLUE и IUVF.L
Максимальная просадка VLUE за все время составила -39.47%, что больше максимальной просадки IUVF.L в -31.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLUE и IUVF.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности VLUE и IUVF.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) составляет 4.91%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что VLUE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUVF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...