Сравнение VLUE с CCASX

С начала года, VLUE показывает доходность -3.27%, что значительно выше, чем у CCASX с доходностью -12.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VLUE имеют среднегодовую доходность 7.04%, а акции CCASX немного отстают с 6.87%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VLUE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CCASX в 1.10%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Conestoga Small Cap (CCASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VLUE на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа CCASX равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLUE и CCASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, тогда как CCASX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка VLUE за все время составила -39.47%, что меньше максимальной просадки CCASX в -49.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLUE и CCASX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Conestoga Small Cap (CCASX) имеют волатильность 12.85% и 13.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.