PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VLUE с CCASX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLUE с CCASX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Conestoga Small Cap (CCASX).

VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. CCASX управляется Conestoga Capital Advisors. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLUE или CCASX.

Корреляция

Корреляция между VLUE и CCASX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VLUE и CCASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Conestoga Small Cap (CCASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLUE:

0.41

CCASX:

0.04

Коэф-т Сортино

VLUE:

0.75

CCASX:

0.35

Коэф-т Омега

VLUE:

1.10

CCASX:

1.04

Коэф-т Кальмара

VLUE:

0.46

CCASX:

0.09

Коэф-т Мартина

VLUE:

1.53

CCASX:

0.28

Индекс Язвы

VLUE:

5.38%

CCASX:

9.77%

Дневная вол-ть

VLUE:

18.64%

CCASX:

22.88%

Макс. просадка

VLUE:

-39.47%

CCASX:

-47.99%

Текущая просадка

VLUE:

-3.79%

CCASX:

-15.48%

Доходность по периодам

С начала года, VLUE показывает доходность 4.38%, что значительно выше, чем у CCASX с доходностью -6.34%. За последние 10 лет акции VLUE уступали акциям CCASX по среднегодовой доходности: 7.67% против 9.76% соответственно.

VLUE

С начала года

4.38%

1 месяц

11.68%

6 месяцев

0.03%

1 год

7.61%

5 лет

13.71%

10 лет

7.67%

CCASX

С начала года

-6.34%

1 месяц

8.28%

6 месяцев

-9.24%

1 год

0.99%

5 лет

8.79%

10 лет

9.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VLUE и CCASX

VLUE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CCASX в 1.10%.

CCASX
Conestoga Small Cap
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLUE и CCASX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VLUE
Ранг риск-скорректированной доходности VLUE, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLUE, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
CCASX
Ранг риск-скорректированной доходности CCASX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCASX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCASX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCASX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCASX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCASX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VLUE c CCASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Conestoga Small Cap (CCASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VLUE на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа CCASX равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLUE и CCASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLUE и CCASX

Дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, тогда как CCASX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		2.62%2.73%2.66%3.19%2.22%2.42%2.60%2.70%2.14%2.07%2.39%1.64%
CCASX
Conestoga Small Cap		0.00%0.00%0.86%4.12%5.27%0.00%2.14%1.46%5.63%1.18%1.88%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VLUE и CCASX

Максимальная просадка VLUE за все время составила -39.47%, что меньше максимальной просадки CCASX в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLUE и CCASX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VLUE и CCASX

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) составляет 4.91%, в то время как у Conestoga Small Cap (CCASX) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что VLUE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...