PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLUE с CCASX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLUE с CCASX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VLUE (iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF) and CCASX (Conestoga Small Cap) are both funds - VLUE is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Value Weighted Index, while CCASX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Conestoga Capital Advisors. Over the past 10 years, VLUE returned 15.43%/yr vs 9.17%/yr for CCASX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VLUE charges 0.15%/yr vs 1.10%/yr for CCASX.

Доходность

Сравнение доходности VLUE и CCASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Conestoga Small Cap (CCASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLUE показывает доходность 49.00%, что значительно выше, чем у CCASX с доходностью 1.93%. За последние 10 лет акции VLUE превзошли акции CCASX по среднегодовой доходности: 15.43% против 9.17% соответственно.

VLUE

1 день
-0.42%
1 месяц
20.77%
С начала года
49.00%
6 месяцев
51.40%
1 год
91.45%
3 года*
34.26%
5 лет*
16.36%
10 лет*
15.43%

CCASX

1 день
0.35%
1 месяц
2.66%
С начала года
1.93%
6 месяцев
0.36%
1 год
-2.91%
3 года*
2.10%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLUE и CCASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		49.00%32.67%7.25%14.26%-14.17%28.93%-0.23%27.20%-11.13%21.95%
CCASX
Conestoga Small Cap		1.93%-11.00%8.74%22.13%-28.32%16.02%30.34%25.18%0.60%28.42%

Correlation

The correlation between VLUE and CCASX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2013 г.

0.71

The correlation between VLUE and CCASX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Conestoga Small Cap

Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с VLUVLUE с AVLVVLUE с VOOVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с SCHVVLUE с SCHD
Часто сравнивают с CCASX:
CCASX с ASVIXCCASX с PMJIXCCASX с COPCCASX с QQQCCASX с AVUVXCCASX с LKSCXCCASX с WLDS.L

Доходность на риск

VLUE vs. CCASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CCASX
Ранг доходности на риск CCASX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCASX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCASX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCASX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCASX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCASX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLUE c CCASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Conestoga Small Cap (CCASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLUECCASXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.32
-0.07

+5.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.86
0.04

+6.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.91

1.00

+0.90

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.17

-0.09

+10.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

45.62

-0.23

+45.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLUE vs. CCASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLUE на текущий момент составляет 5.32, что выше коэффициента Шарпа CCASX равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLUE и CCASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLUECCASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.32

-0.07

+5.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

-0.01

+0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.43

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.44

+0.32

Просадки

Сравнение просадок VLUE и CCASX

Максимальная просадка VLUE за все время составила -39.47%, что меньше максимальной просадки CCASX в -48.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLUE и CCASX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLUECCASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.47%

-48.00%

+8.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-14.51%

+5.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.89%

-27.74%

+9.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.12%

-38.14%

+11.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.47%

-38.14%

-1.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-18.14%

+17.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-9.19%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

5.52%

-3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VLUE и CCASX

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с Conestoga Small Cap (CCASX) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что VLUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLUECCASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.03%

4.88%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

13.55%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

18.72%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

21.77%

-3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

21.51%

-1.69%

Сравнение комиссий VLUE и CCASX

VLUE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CCASX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLUE и CCASX

Дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности CCASX в 5.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCASX
Conestoga Small Cap		5.48%5.58%0.00%0.86%4.12%5.27%0.00%2.14%1.46%5.63%1.18%1.88%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		1.40%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Часто задаваемые вопросы

VLUE and CCASX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLUE has higher volatility (8.03%) compared to CCASX (4.88%). In terms of maximum drawdown, VLUE dropped -39.47% vs CCASX's -48.00%.

VLUE currently has the higher Sharpe Ratio (5.32 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLUE и CCASX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор