PortfoliosLab logo
Сравнение VLIFX с SYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VLIFX и SYLD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VLIFX и SYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
183.95%
226.26%
VLIFX
SYLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLIFX:

0.07

SYLD:

-0.61

Коэф-т Сортино

VLIFX:

0.22

SYLD:

-0.76

Коэф-т Омега

VLIFX:

1.03

SYLD:

0.90

Коэф-т Кальмара

VLIFX:

0.06

SYLD:

-0.48

Коэф-т Мартина

VLIFX:

0.20

SYLD:

-1.49

Индекс Язвы

VLIFX:

5.86%

SYLD:

8.64%

Дневная вол-ть

VLIFX:

17.72%

SYLD:

21.22%

Макс. просадка

VLIFX:

-81.77%

SYLD:

-45.36%

Текущая просадка

VLIFX:

-12.05%

SYLD:

-20.17%

Доходность по периодам

С начала года, VLIFX показывает доходность -3.32%, что значительно выше, чем у SYLD с доходностью -11.36%. За последние 10 лет акции VLIFX уступали акциям SYLD по среднегодовой доходности: 8.40% против 9.43% соответственно.


VLIFX

С начала года

-3.32%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-9.01%

1 год

0.93%

5 лет

8.26%

10 лет

8.40%

SYLD

С начала года

-11.36%

1 месяц

-7.07%

6 месяцев

-13.63%

1 год

-12.51%

5 лет

19.02%

10 лет

9.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VLIFX и SYLD

VLIFX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SYLD в 0.59%.


График комиссии VLIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VLIFX: 1.07%
График комиссии SYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SYLD: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLIFX и SYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VLIFX
Ранг риск-скорректированной доходности VLIFX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLIFX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLIFX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLIFX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLIFX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLIFX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

SYLD
Ранг риск-скорректированной доходности SYLD, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYLD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VLIFX c SYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VLIFX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VLIFX: 0.07
SYLD: -0.61
Коэффициент Сортино VLIFX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VLIFX: 0.22
SYLD: -0.76
Коэффициент Омега VLIFX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VLIFX: 1.03
SYLD: 0.90
Коэффициент Кальмара VLIFX, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VLIFX: 0.06
SYLD: -0.48
Коэффициент Мартина VLIFX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VLIFX: 0.20
SYLD: -1.49

Показатель коэффициента Шарпа VLIFX на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа SYLD равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLIFX и SYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
-0.61
VLIFX
SYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLIFX и SYLD

Дивидендная доходность VLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности SYLD в 2.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund
0.06%0.06%0.03%0.13%0.00%0.08%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF
2.34%2.04%1.92%2.20%2.22%2.00%2.07%2.52%1.48%1.92%6.45%3.89%

Просадки

Сравнение просадок VLIFX и SYLD

Максимальная просадка VLIFX за все время составила -81.77%, что больше максимальной просадки SYLD в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLIFX и SYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.05%
-20.17%
VLIFX
SYLD

Волатильность

Сравнение волатильности VLIFX и SYLD

Текущая волатильность для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) составляет 11.54%, в то время как у Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) волатильность равна 14.37%. Это указывает на то, что VLIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.54%
14.37%
VLIFX
SYLD