Сравнение VLIFX с SYLD
VLIFX (Value Line Mid Cap Focused Fund) and SYLD (Cambria Shareholder Yield ETF) are both funds - VLIFX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Value Line, while SYLD is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Cambria. Over the past 10 years, VLIFX returned 11.64%/yr vs 12.98%/yr for SYLD. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VLIFX charges 1.07%/yr vs 0.59%/yr for SYLD.
Доходность
Сравнение доходности VLIFX и SYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VLIFX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у SYLD с доходностью 13.63%. За последние 10 лет акции VLIFX уступали акциям SYLD по среднегодовой доходности: 11.64% против 12.98% соответственно.
VLIFX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- -1.86%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 11.64%
SYLD
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 13.63%
- 6 месяцев
- 12.35%
- 1 год
- 25.51%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 12.98%
Сравнение доходности по годам VLIFX и SYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | -1.36% | 0.79% | 7.59% | 22.11% | -9.60% | 19.76% | 19.96% | 35.30% | 4.65% | 19.85% |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 13.63% | 3.94% | 3.37% | 16.46% | -6.14% | 48.59% | 13.61% | 26.98% | -13.51% | 20.03% |
Correlation
The correlation between VLIFX and SYLD is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2013 г. | 0.73 |
The correlation between VLIFX and SYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLIFX vs. SYLD — Ранг доходности на риск
VLIFX
SYLD
Сравнение VLIFX c SYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLIFX | SYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.29 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 3.70 | -3.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 10.02 | -10.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLIFX | SYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 1.65 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.28 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.57 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.57 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок VLIFX и SYLD
Максимальная просадка VLIFX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки SYLD в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLIFX и SYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VLIFX | SYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.48% | -45.36% | -16.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -6.93% | -4.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.66% | -26.62% | +8.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.91% | -26.62% | +4.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.51% | -45.36% | +9.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.74% | -1.31% | -7.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.66% | -5.66% | -10.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 2.55% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLIFX и SYLD
Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что VLIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VLIFX | SYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 3.13% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.05% | 9.94% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.44% | 15.55% | -2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 20.62% | -3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 22.96% | -5.10% |
Сравнение комиссий VLIFX и SYLD
VLIFX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SYLD в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLIFX и SYLD
Дивидендная доходность VLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности SYLD в 1.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 1.86% | 2.25% | 2.04% | 1.92% | 2.20% | 2.37% | 1.99% | 2.08% | 2.52% | 1.57% | 1.92% | 6.93% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | 2.19% | 2.16% | 0.99% | 0.03% | 7.22% | 8.23% | 7.81% | 1.42% | 5.12% | 1.61% | 2.24% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VLIFX and SYLD have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VLIFX has higher volatility (3.71%) compared to SYLD (3.13%). In terms of maximum drawdown, VLIFX dropped -61.48% vs SYLD's -45.36%.
SYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VLIFX и SYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор