PortfoliosLab logo
Сравнение VLIFX с XMHQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VLIFX и XMHQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности VLIFX и XMHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
157.38%
382.88%
VLIFX
XMHQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLIFX:

0.29

XMHQ:

-0.20

Коэф-т Сортино

VLIFX:

0.54

XMHQ:

-0.13

Коэф-т Омега

VLIFX:

1.07

XMHQ:

0.98

Коэф-т Кальмара

VLIFX:

0.28

XMHQ:

-0.18

Коэф-т Мартина

VLIFX:

0.84

XMHQ:

-0.52

Индекс Язвы

VLIFX:

6.10%

XMHQ:

8.78%

Дневная вол-ть

VLIFX:

17.70%

XMHQ:

22.69%

Макс. просадка

VLIFX:

-81.77%

XMHQ:

-58.19%

Текущая просадка

VLIFX:

-9.40%

XMHQ:

-13.67%

Доходность по периодам

С начала года, VLIFX показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у XMHQ с доходностью -4.31%. За последние 10 лет акции VLIFX уступали акциям XMHQ по среднегодовой доходности: 8.72% против 10.58% соответственно.


VLIFX

С начала года

-0.41%

1 месяц

8.50%

6 месяцев

-5.68%

1 год

2.85%

5 лет

8.55%

10 лет

8.72%

XMHQ

С начала года

-4.31%

1 месяц

10.69%

6 месяцев

-7.26%

1 год

-7.22%

5 лет

17.23%

10 лет

10.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VLIFX и XMHQ

VLIFX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLIFX и XMHQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VLIFX
Ранг риск-скорректированной доходности VLIFX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLIFX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLIFX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLIFX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLIFX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLIFX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

XMHQ
Ранг риск-скорректированной доходности XMHQ, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VLIFX c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа VLIFX на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа XMHQ равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLIFX и XMHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.29
-0.20
VLIFX
XMHQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLIFX и XMHQ

Дивидендная доходность VLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности XMHQ в 5.43%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund
0.99%0.99%0.03%7.22%8.23%7.81%1.42%5.12%1.61%2.24%0.00%0.04%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF
5.43%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.64%1.34%1.25%

Просадки

Сравнение просадок VLIFX и XMHQ

Максимальная просадка VLIFX за все время составила -81.77%, что больше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLIFX и XMHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-9.40%
-13.67%
VLIFX
XMHQ

Волатильность

Сравнение волатильности VLIFX и XMHQ

Текущая волатильность для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) составляет 9.25%, в то время как у Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) волатильность равна 11.21%. Это указывает на то, что VLIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.25%
11.21%
VLIFX
XMHQ