PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VLIFX с XMHQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VLIFX и XMHQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности VLIFX и XMHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.50%
2.58%
VLIFX
XMHQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLIFX:

0.65

XMHQ:

0.97

Коэф-т Сортино

VLIFX:

0.98

XMHQ:

1.46

Коэф-т Омега

VLIFX:

1.12

XMHQ:

1.17

Коэф-т Кальмара

VLIFX:

1.04

XMHQ:

1.72

Коэф-т Мартина

VLIFX:

3.29

XMHQ:

4.03

Индекс Язвы

VLIFX:

2.76%

XMHQ:

4.40%

Дневная вол-ть

VLIFX:

13.91%

XMHQ:

18.24%

Макс. просадка

VLIFX:

-81.77%

XMHQ:

-58.19%

Текущая просадка

VLIFX:

-7.94%

XMHQ:

-8.80%

Доходность по периодам

С начала года, VLIFX показывает доходность 7.91%, что значительно ниже, чем у XMHQ с доходностью 18.06%. За последние 10 лет акции VLIFX уступали акциям XMHQ по среднегодовой доходности: 9.01% против 11.43% соответственно.


VLIFX

С начала года

7.91%

1 месяц

-6.05%

6 месяцев

1.90%

1 год

8.31%

5 лет

6.53%

10 лет

9.01%

XMHQ

С начала года

18.06%

1 месяц

-6.71%

6 месяцев

1.43%

1 год

17.22%

5 лет

15.46%

10 лет

11.43%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VLIFX и XMHQ

VLIFX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.


VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund
График комиссии VLIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%
График комиссии XMHQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VLIFX c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VLIFX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.650.97
Коэффициент Сортино VLIFX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.981.46
Коэффициент Омега VLIFX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.121.17
Коэффициент Кальмара VLIFX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.041.72
Коэффициент Мартина VLIFX, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.003.294.03
VLIFX
XMHQ

Показатель коэффициента Шарпа VLIFX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа XMHQ равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLIFX и XMHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.65
0.97
VLIFX
XMHQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLIFX и XMHQ

VLIFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund
0.00%0.03%0.13%0.00%0.08%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.42%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF
5.14%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.64%1.34%1.25%1.11%

Просадки

Сравнение просадок VLIFX и XMHQ

Максимальная просадка VLIFX за все время составила -81.77%, что больше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLIFX и XMHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.94%
-8.80%
VLIFX
XMHQ

Волатильность

Сравнение волатильности VLIFX и XMHQ

Текущая волатильность для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) составляет 4.72%, в то время как у Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что VLIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.72%
5.89%
VLIFX
XMHQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab