Сравнение VLIFX с XMHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).
VLIFX управляется Value Line. Фонд был запущен 1 мар. 1950 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLIFX или XMHQ.
Основные характеристики
| VLIFX | XMHQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.59% | 19.01% |
| Дох-ть за 1 год | 25.45% | 30.01% |
| Дох-ть за 3 года | 10.67% | 12.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.47% | 17.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.76% | 12.12% |
| Коэф-т Шарпа | 1.83 | 1.58 |
| Дневная вол-ть | 13.94% | 18.63% |
| Макс. просадка | -61.48% | -58.19% |
| Текущая просадка | -0.70% | -4.25% |
Корреляция
Корреляция между VLIFX и XMHQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VLIFX и XMHQ
С начала года, VLIFX показывает доходность 13.59%, что значительно ниже, чем у XMHQ с доходностью 19.01%. За последние 10 лет акции VLIFX превзошли акции XMHQ по среднегодовой доходности: 13.76% против 12.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLIFX и XMHQ
VLIFX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VLIFX c XMHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLIFX и XMHQ
Дивидендная доходность VLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности XMHQ в 4.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | 0.02% | 0.03% | 7.22% | 8.23% | 7.81% | 1.42% | 5.12% | 1.61% | 2.24% | 0.00% | 0.04% | 0.42% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 4.91% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.63% | 1.34% | 1.25% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок VLIFX и XMHQ
Максимальная просадка VLIFX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLIFX и XMHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VLIFX и XMHQ
Текущая волатильность для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) составляет 3.73%, в то время как у Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что VLIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.