PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VLIFX с XMHQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLIFX с XMHQ

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).

VLIFX управляется Value Line. Фонд был запущен 1 мар. 1950 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLIFX или XMHQ.

Корреляция

Корреляция между VLIFX и XMHQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VLIFX и XMHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLIFX:

0.06

XMHQ:

-0.23

Коэф-т Сортино

VLIFX:

0.19

XMHQ:

-0.27

Коэф-т Омега

VLIFX:

1.02

XMHQ:

0.97

Коэф-т Кальмара

VLIFX:

0.04

XMHQ:

-0.27

Коэф-т Мартина

VLIFX:

0.13

XMHQ:

-0.74

Индекс Язвы

VLIFX:

6.31%

XMHQ:

8.96%

Дневная вол-ть

VLIFX:

17.96%

XMHQ:

22.99%

Макс. просадка

VLIFX:

-81.77%

XMHQ:

-58.19%

Текущая просадка

VLIFX:

-8.74%

XMHQ:

-11.36%

Доходность по периодам

С начала года, VLIFX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у XMHQ с доходностью -1.76%. За последние 10 лет акции VLIFX уступали акциям XMHQ по среднегодовой доходности: 8.60% против 10.73% соответственно.

VLIFX

С начала года

0.32%

1 месяц

4.42%

6 месяцев

-6.10%

1 год

1.05%

3 года

9.08%

5 лет

7.78%

10 лет

8.60%

XMHQ

С начала года

-1.76%

1 месяц

9.47%

6 месяцев

-7.95%

1 год

-5.26%

3 года

15.64%

5 лет

16.55%

10 лет

10.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Value Line Mid Cap Focused Fund

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Сравнение комиссий VLIFX и XMHQ

VLIFX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.

VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLIFX и XMHQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VLIFX
Ранг риск-скорректированной доходности VLIFX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLIFX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLIFX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLIFX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLIFX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLIFX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
XMHQ
Ранг риск-скорректированной доходности XMHQ, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VLIFX c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VLIFX на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа XMHQ равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLIFX и XMHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLIFX и XMHQ

Дивидендная доходность VLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности XMHQ в 5.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		0.06%0.06%0.03%0.13%0.00%0.08%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		5.29%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.64%1.34%1.25%

Просадки

Сравнение просадок VLIFX и XMHQ

Максимальная просадка VLIFX за все время составила -81.77%, что больше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLIFX и XMHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VLIFX и XMHQ

Текущая волатильность для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) составляет 4.36%, в то время как у Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что VLIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...