Сравнение VLIFX с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
VLIFX управляется Value Line. Фонд был запущен 1 мар. 1950 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLIFX или XMMO.
Основные характеристики
| VLIFX | XMMO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.59% | 31.61% |
| Дох-ть за 1 год | 25.45% | 45.47% |
| Дох-ть за 3 года | 10.67% | 12.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.47% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.76% | 15.13% |
| Коэф-т Шарпа | 1.83 | 2.27 |
| Дневная вол-ть | 13.94% | 20.22% |
| Макс. просадка | -61.48% | -55.37% |
| Текущая просадка | -0.70% | -2.22% |
Корреляция
Корреляция между VLIFX и XMMO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VLIFX и XMMO
С начала года, VLIFX показывает доходность 13.59%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 31.61%. За последние 10 лет акции VLIFX уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 13.76% против 15.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLIFX и XMMO
VLIFX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VLIFX c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLIFX и XMMO
Дивидендная доходность VLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности XMMO в 0.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | 0.02% | 0.03% | 7.22% | 8.23% | 7.81% | 1.42% | 5.12% | 1.61% | 2.24% | 0.00% | 0.04% | 0.42% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.24% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% | 1.24% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок VLIFX и XMMO
Максимальная просадка VLIFX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLIFX и XMMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VLIFX и XMMO
Текущая волатильность для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) составляет 3.73%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что VLIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.