Сравнение VLIFX с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
VLIFX управляется Value Line. Фонд был запущен 1 мар. 1950 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности VLIFX и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLIFX и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | -5.99% | 0.79% | 7.59% | 22.11% | -9.60% | 19.76% | 19.96% | 35.30% | 4.65% | 19.85% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, VLIFX показывает доходность -5.99%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции VLIFX уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 11.36% против 18.41% соответственно.
VLIFX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -5.99%
- 6 месяцев
- -8.13%
- 1 год
- -4.75%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 11.36%
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLIFX и XMMO
VLIFX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
VLIFX vs. XMMO — Ранг доходности на риск
VLIFX
XMMO
Сравнение VLIFX c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLIFX | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 1.34 | -1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | 1.91 | -2.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.27 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 2.41 | -2.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 11.42 | -12.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLIFX | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 1.34 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.60 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.83 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.55 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между VLIFX и XMMO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLIFX и XMMO
Дивидендная доходность VLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | 2.30% | 2.16% | 0.99% | 0.03% | 7.22% | 8.23% | 7.81% | 1.42% | 5.12% | 1.61% | 2.24% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок VLIFX и XMMO
Максимальная просадка VLIFX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLIFX и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLIFX | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.48% | -55.37% | -6.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -12.81% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.91% | -27.91% | +6.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.51% | -36.74% | +1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.02% | -2.62% | -10.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.68% | -9.52% | -6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 2.70% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLIFX и XMMO
Текущая волатильность для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) составляет 4.57%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что VLIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLIFX | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 9.04% | -4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 14.39% | -4.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 22.03% | -5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 21.27% | -4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 22.11% | -4.30% |