PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VLIFX с XMMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLIFX с XMMO

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).

VLIFX управляется Value Line. Фонд был запущен 1 мар. 1950 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLIFX или XMMO.

Корреляция

Корреляция между VLIFX и XMMO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VLIFX и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
136.28%
747.80%
VLIFX
XMMO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLIFX:

0.07

XMMO:

0.16

Коэф-т Сортино

VLIFX:

0.22

XMMO:

0.40

Коэф-т Омега

VLIFX:

1.03

XMMO:

1.05

Коэф-т Кальмара

VLIFX:

0.06

XMMO:

0.16

Коэф-т Мартина

VLIFX:

0.20

XMMO:

0.50

Индекс Язвы

VLIFX:

5.86%

XMMO:

7.97%

Дневная вол-ть

VLIFX:

17.72%

XMMO:

24.45%

Макс. просадка

VLIFX:

-81.77%

XMMO:

-55.37%

Текущая просадка

VLIFX:

-12.05%

XMMO:

-16.04%

Доходность по периодам

С начала года, VLIFX показывает доходность -3.32%, что значительно выше, чем у XMMO с доходностью -7.46%. За последние 10 лет акции VLIFX уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 8.40% против 14.20% соответственно.

VLIFX

С начала года

-3.32%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-9.01%

1 год

0.93%

5 лет

8.26%

10 лет

8.40%

XMMO

С начала года

-7.46%

1 месяц

-0.98%

6 месяцев

-5.15%

1 год

4.29%

5 лет

17.16%

10 лет

14.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VLIFX и XMMO

VLIFX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.

VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund
График комиссии VLIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VLIFX: 1.07%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
График комиссии XMMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XMMO: 0.33%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLIFX и XMMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VLIFX
Ранг риск-скорректированной доходности VLIFX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLIFX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLIFX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLIFX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLIFX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLIFX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг риск-скорректированной доходности XMMO, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMMO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VLIFX c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VLIFX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VLIFX: 0.07
XMMO: 0.16
Коэффициент Сортино VLIFX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VLIFX: 0.22
XMMO: 0.40
Коэффициент Омега VLIFX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VLIFX: 1.03
XMMO: 1.05
Коэффициент Кальмара VLIFX, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VLIFX: 0.06
XMMO: 0.16
Коэффициент Мартина VLIFX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VLIFX: 0.20
XMMO: 0.50

Показатель коэффициента Шарпа VLIFX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа XMMO равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLIFX и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
0.16
VLIFX
XMMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLIFX и XMMO

Дивидендная доходность VLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности XMMO в 0.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		0.06%0.06%0.03%0.13%0.00%0.08%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.54%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%1.24%

Просадки

Сравнение просадок VLIFX и XMMO

Максимальная просадка VLIFX за все время составила -81.77%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLIFX и XMMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.05%
-16.04%
VLIFX
XMMO

Волатильность

Сравнение волатильности VLIFX и XMMO

Текущая волатильность для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) составляет 11.54%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 14.77%. Это указывает на то, что VLIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.54%
14.77%
VLIFX
XMMO