Сравнение VLIFX с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
VLIFX управляется Value Line. Фонд был запущен 1 мар. 1950 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLIFX или XMMO.
Доходность
Сравнение доходности VLIFX и XMMO
Доходность по периодам
С начала года, VLIFX показывает доходность 13.93%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 47.60%. За последние 10 лет акции VLIFX уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 9.65% против 16.01% соответственно.
VLIFX
13.93%
-0.35%
8.70%
21.30%
7.70%
9.65%
XMMO
47.60%
8.04%
15.44%
59.25%
18.36%
16.01%
Основные характеристики
| VLIFX | XMMO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.61 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 2.28 | 4.11 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 2.16 | 4.88 |
| Коэф-т Мартина | 8.84 | 20.58 |
| Индекс Язвы | 2.46% | 2.90% |
| Дневная вол-ть | 13.51% | 19.61% |
| Макс. просадка | -81.77% | -55.37% |
| Текущая просадка | -2.80% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLIFX и XMMO
VLIFX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Корреляция
Корреляция между VLIFX и XMMO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VLIFX c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLIFX и XMMO
Дивидендная доходность VLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности XMMO в 0.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | 0.02% | 0.03% | 0.13% | 0.00% | 0.08% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.42% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.30% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% | 1.24% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок VLIFX и XMMO
Максимальная просадка VLIFX за все время составила -81.77%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLIFX и XMMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VLIFX и XMMO
Текущая волатильность для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) составляет 4.91%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что VLIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.