PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VKSIX с IJH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VKSIX с IJH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).

VKSIX управляется Virtus. Фонд был запущен 7 мар. 2018 г.. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VKSIX и IJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VKSIX и IJH

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		-6.61%-4.36%9.07%23.61%-23.83%19.54%33.45%38.81%-6.68%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		3.42%7.42%13.92%16.40%-13.11%24.72%13.60%26.10%-10.29%

Доходность по периодам

С начала года, VKSIX показывает доходность -6.61%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью 3.42%.

VKSIX

1 день
2.55%
1 месяц
-8.69%
С начала года
-6.61%
6 месяцев
-10.38%
1 год
-7.96%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.09%
10 лет*
—

IJH

1 день
0.84%
1 месяц
-5.33%
С начала года
3.42%
6 месяцев
4.74%
1 год
17.69%
3 года*
12.37%
5 лет*
6.75%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с VKSIX:
VKSIX с VMGMXVKSIX с POLIXVKSIX с VBKVKSIX с BRK-BVKSIX с QQQVKSIX с ^GSPCVKSIX с VTI
Часто сравнивают с IJH:
IJH с VOIJH с IJRIJH с MDYIJH с IJJIJH с IVOOIJH с IJKIJH с SCHM

Сравнение комиссий VKSIX и IJH

VKSIX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%.

VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Доходность на риск

VKSIX vs. IJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKSIX
Ранг доходности на риск VKSIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
IJH
Ранг доходности на риск IJH: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJH: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKSIX c IJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VKSIXIJHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.39

0.84

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.46

1.32

-1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.18

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.45

1.29

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.22

5.56

-6.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VKSIX vs. IJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKSIX на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа IJH равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSIX и IJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VKSIXIJHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

0.84

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.34

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.44

-0.05

Корреляция

Корреляция между VKSIX и IJH составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKSIX и IJH

Дивидендная доходность VKSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности IJH в 1.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		0.37%0.34%0.43%0.00%0.00%1.13%0.01%0.00%1.47%0.00%0.00%0.00%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		1.30%1.36%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%

Просадки

Сравнение просадок VKSIX и IJH

Максимальная просадка VKSIX за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSIX и IJH.

Загрузка...

Показатели просадок

VKSIXIJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.59%

-55.07%

+19.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-14.16%

-2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-24.10%

-8.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.65%

-5.34%

-12.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.73%

-7.61%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.11%

3.29%

+2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VKSIX и IJH

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) составляет 5.13%, в то время как у iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что VKSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VKSIXIJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

6.40%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

11.93%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

21.08%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

19.74%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

21.16%

-0.09%