PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VKSIX с IJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VKSIX с IJH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VKSIX (Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund) and IJH (iShares Core S&P Mid-Cap ETF) are both funds - VKSIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus, while IJH is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. Over the past 5 years, VKSIX returned -0.28%/yr vs 8.26%/yr for IJH. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VKSIX charges 1.02%/yr vs 0.05%/yr for IJH.

Доходность

Сравнение доходности VKSIX и IJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VKSIX показывает доходность -7.13%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью 14.60%.

VKSIX

1 день
-0.61%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-7.13%
6 месяцев
-8.15%
1 год
-10.12%
3 года*
3.48%
5 лет*
-0.28%
10 лет*
—

IJH

1 день
0.44%
1 месяц
2.99%
С начала года
14.60%
6 месяцев
14.27%
1 год
26.23%
3 года*
16.69%
5 лет*
8.26%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VKSIX и IJH

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		-7.13%-4.36%9.07%23.61%-23.83%19.54%33.45%38.81%-6.68%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		14.60%7.42%13.92%16.40%-13.11%24.72%13.60%26.10%-10.29%

Correlation

The correlation between VKSIX and IJH is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г.

0.88

The correlation between VKSIX and IJH has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с VKSIX:
VKSIX с POLIXVKSIX с VMGMXVKSIX с VBKVKSIX с BRK-BVKSIX с QQQVKSIX с FTSIXVKSIX с VXF
Часто сравнивают с IJH:
IJH с VOIJH с IJRIJH с MDYIJH с IJJIJH с IJKIJH с IVOOIJH с SCHM

Доходность на риск

VKSIX vs. IJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKSIX
Ранг доходности на риск VKSIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
IJH
Ранг доходности на риск IJH: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJH: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKSIX c IJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VKSIXIJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
1.70

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.87
2.48

-3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.30

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

2.98

-3.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

10.93

-12.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VKSIX vs. IJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKSIX на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа IJH равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSIX и IJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VKSIXIJHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

1.70

-2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.42

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.46

-0.08

Просадки

Сравнение просадок VKSIX и IJH

Максимальная просадка VKSIX за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSIX и IJH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VKSIXIJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.59%

-55.07%

+19.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-8.83%

-7.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.29%

-24.10%

+3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-24.10%

-8.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.11%

0.00%

-18.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.88%

-7.57%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.80%

2.41%

+5.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VKSIX и IJH

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) имеют волатильность 4.13% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VKSIXIJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

4.24%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

11.31%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

15.50%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.18%

19.74%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.97%

21.17%

-0.20%

Сравнение комиссий VKSIX и IJH

VKSIX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKSIX и IJH

Дивидендная доходность VKSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности IJH в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		1.18%1.36%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		0.37%0.34%0.43%0.00%0.00%1.13%0.01%0.00%1.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VKSIX and IJH have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJH has higher volatility (4.24%) compared to VKSIX (4.13%). In terms of maximum drawdown, VKSIX dropped -35.59% vs IJH's -55.07%.

IJH currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VKSIX и IJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор