PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VKSIX с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VKSIX и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.44%
21.27%
VKSIX
AAPL

Доходность по периодам

С начала года, VKSIX показывает доходность 16.27%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 19.98%.


VKSIX

С начала года

16.27%

1 месяц

4.67%

6 месяцев

11.44%

1 год

27.30%

5 лет (среднегодовая)

12.21%

10 лет (среднегодовая)

N/A

AAPL

С начала года

19.98%

1 месяц

-0.28%

6 месяцев

21.27%

1 год

20.74%

5 лет (среднегодовая)

29.42%

10 лет (среднегодовая)

24.32%

Основные характеристики


VKSIXAAPL
Коэф-т Шарпа1.800.92
Коэф-т Сортино2.521.46
Коэф-т Омега1.291.18
Коэф-т Кальмара1.551.25
Коэф-т Мартина8.852.93
Индекс Язвы3.09%7.09%
Дневная вол-ть15.17%22.51%
Макс. просадка-35.59%-81.80%
Текущая просадка-0.18%-2.69%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между VKSIX и AAPL составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VKSIX c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VKSIX, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.800.92
Коэффициент Сортино VKSIX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.521.46
Коэффициент Омега VKSIX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.291.18
Коэффициент Кальмара VKSIX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.551.25
Коэффициент Мартина VKSIX, с текущим значением в 8.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.852.93
VKSIX
AAPL

Показатель коэффициента Шарпа VKSIX на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSIX и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.80
0.92
VKSIX
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKSIX и AAPL

VKSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc
0.43%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%

Просадки

Сравнение просадок VKSIX и AAPL

Максимальная просадка VKSIX за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSIX и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.18%
-2.69%
VKSIX
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности VKSIX и AAPL

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) составляет 4.36%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что VKSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.36%
4.74%
VKSIX
AAPL