PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VKSIX с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VKSIXAAPL
Дох-ть с нач. г.15.62%18.46%
Дох-ть за 1 год34.47%25.20%
Дох-ть за 3 года2.25%15.26%
Дох-ть за 5 лет12.34%29.25%
Коэф-т Шарпа2.161.10
Коэф-т Сортино3.011.70
Коэф-т Омега1.361.21
Коэф-т Кальмара1.531.50
Коэф-т Мартина10.883.53
Индекс Язвы3.05%7.05%
Дневная вол-ть15.31%22.55%
Макс. просадка-35.59%-81.80%
Текущая просадка0.00%-3.92%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между VKSIX и AAPL составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VKSIX и AAPL

С начала года, VKSIX показывает доходность 15.62%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 18.46%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.77%
24.27%
VKSIX
AAPL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение VKSIX c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VKSIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VKSIX, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VKSIX, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VKSIX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VKSIX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VKSIX, с текущим значением в 10.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.88
AAPL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAPL, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AAPL, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AAPL, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AAPL, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AAPL, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.53

Сравнение коэффициента Шарпа VKSIX и AAPL

Показатель коэффициента Шарпа VKSIX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSIX и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.16
1.10
VKSIX
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKSIX и AAPL

VKSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc
0.54%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%

Просадки

Сравнение просадок VKSIX и AAPL

Максимальная просадка VKSIX за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSIX и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-3.92%
VKSIX
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности VKSIX и AAPL

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) составляет 3.84%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что VKSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.84%
5.17%
VKSIX
AAPL