Сравнение VIVIX с VGRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) и JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX).
VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г.. VGRIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 23 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности VIVIX и VGRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIVIX и VGRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVIX Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 3.31% | 15.30% | 15.99% | 9.23% | -2.05% | 26.50% | 2.30% | 25.83% | -5.44% | 17.14% |
VGRIX JPMorgan U.S. Value Fund | 0.62% | 13.64% | 16.17% | 9.18% | -2.56% | 26.83% | 4.27% | 27.84% | -7.71% | 17.13% |
Доходность по периодам
С начала года, VIVIX показывает доходность 3.31%, что значительно выше, чем у VGRIX с доходностью 0.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIVIX имеют среднегодовую доходность 11.80%, а акции VGRIX немного отстают с 11.38%.
VIVIX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 11.80%
VGRIX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- 11.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIVIX и VGRIX
VIVIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VGRIX в 0.94%.
Доходность на риск
VIVIX vs. VGRIX — Ранг доходности на риск
VIVIX
VGRIX
Сравнение VIVIX c VGRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) и JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIVIX | VGRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.81 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.20 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.22 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 5.05 | +1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIVIX | VGRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.81 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.68 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.66 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.64 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между VIVIX и VGRIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIVIX и VGRIX
Дивидендная доходность VIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности VGRIX в 5.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVIX Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 2.02% | 2.04% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.55% | 2.50% | 2.73% | 2.30% | 2.46% | 2.61% |
VGRIX JPMorgan U.S. Value Fund | 5.17% | 5.20% | 4.20% | 1.39% | 1.49% | 2.74% | 2.46% | 3.43% | 6.70% | 5.30% | 6.18% | 7.23% |
Просадки
Сравнение просадок VIVIX и VGRIX
Максимальная просадка VIVIX за все время составила -59.30%, примерно равная максимальной просадке VGRIX в -58.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIVIX и VGRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIVIX | VGRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.30% | -58.30% | -1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -11.05% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.12% | -15.36% | -1.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.80% | -38.59% | +1.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -5.64% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -7.86% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.66% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIVIX и VGRIX
Текущая волатильность для Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) составляет 3.80%, в то время как у JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что VIVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIVIX | VGRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 4.23% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.69% | 8.04% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.88% | 15.26% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 14.42% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 17.33% | -0.59% |