Сравнение VIVIX с VGRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) и JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX).
VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г.. VGRIX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 23 сент. 1987 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIVIX или VGRIX.
Основные характеристики
| VIVIX | VGRIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.09% | 21.19% |
| Дох-ть за 1 год | 32.44% | 31.64% |
| Дох-ть за 3 года | 9.72% | 8.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.82% | 11.06% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.65% | 7.57% |
| Коэф-т Шарпа | 3.14 | 3.01 |
| Коэф-т Сортино | 4.41 | 4.29 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 5.46 | 5.13 |
| Коэф-т Мартина | 20.29 | 21.60 |
| Индекс Язвы | 1.59% | 1.46% |
| Дневная вол-ть | 10.31% | 10.51% |
| Макс. просадка | -59.30% | -67.22% |
| Текущая просадка | -0.77% | -0.72% |
Корреляция
Корреляция между VIVIX и VGRIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VIVIX и VGRIX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VIVIX показывает доходность 21.09%, а VGRIX немного выше – 21.19%. За последние 10 лет акции VIVIX превзошли акции VGRIX по среднегодовой доходности: 10.65% против 7.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIVIX и VGRIX
VIVIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VGRIX в 0.94%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VIVIX c VGRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) и JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIVIX и VGRIX
Дивидендная доходность VIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности VGRIX в 1.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVIX Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 2.23% | 2.46% | 2.52% | 2.14% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.30% | 2.46% | 2.61% | 2.23% | 2.22% |
VGRIX JPMorgan U.S. Value Fund | 1.16% | 1.39% | 1.25% | 0.94% | 1.29% | 1.44% | 1.80% | 1.16% | 1.29% | 1.31% | 1.20% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок VIVIX и VGRIX
Максимальная просадка VIVIX за все время составила -59.30%, что меньше максимальной просадки VGRIX в -67.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIVIX и VGRIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VIVIX и VGRIX
Текущая волатильность для Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) составляет 3.64%, в то время как у JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что VIVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.