PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIVIX с VGRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIVIX с VGRIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VIVIX (Vanguard Value Index Fund Institutional Shares) and VGRIX (JPMorgan U.S. Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, VIVIX returned 12.94%/yr vs 12.64%/yr for VGRIX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VIVIX charges 0.04%/yr vs 0.94%/yr for VGRIX.

Доходность

Сравнение доходности VIVIX и VGRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) и JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIVIX показывает доходность 14.43%, что значительно выше, чем у VGRIX с доходностью 11.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIVIX имеют среднегодовую доходность 12.94%, а акции VGRIX немного отстают с 12.64%.

VIVIX

1 день
-0.59%
1 месяц
3.09%
С начала года
14.43%
6 месяцев
13.32%
1 год
26.23%
3 года*
18.64%
5 лет*
12.22%
10 лет*
12.94%

VGRIX

1 день
-0.64%
1 месяц
2.92%
С начала года
11.61%
6 месяцев
10.25%
1 год
22.40%
3 года*
16.76%
5 лет*
10.98%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIVIX и VGRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		14.43%15.30%15.99%9.23%-2.05%26.50%2.30%25.83%-5.44%17.14%
VGRIX
JPMorgan U.S. Value Fund		11.61%13.64%16.17%9.18%-2.56%26.83%4.27%27.84%-7.71%17.13%

Correlation

The correlation between VIVIX and VGRIX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1998 г.

0.98

The correlation between VIVIX and VGRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

JPMorgan U.S. Value Fund

Часто сравнивают с VIVIX:
VIVIX с VIGIXVIVIX с VIIIXVIVIX с VFTNXVIVIX с SPYVIVIX с OIEJXVIVIX с VMCPXVIVIX с VIPIX
Часто сравнивают с VGRIX:
VGRIX с WTVVGRIX с PEYAXVGRIX с VEIPXVGRIX с QQQVGRIX с VTVVGRIX с DGROVGRIX с SCHD

Доходность на риск

VIVIX vs. VGRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIVIX
Ранг доходности на риск VIVIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VGRIX
Ранг доходности на риск VGRIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGRIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIVIX c VGRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) и JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIVIXVGRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.17

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
3.11

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.39

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

3.14

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.12

12.22

+3.90

VIVIX vs. VGRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIVIX на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGRIX равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIVIX и VGRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIVIX и VGRIX

Максимальная просадка VIVIX за все время составила -59.30%, примерно равная максимальной просадке VGRIX в -58.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIVIX и VGRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIVIXVGRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.30%

-58.30%

-1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.36%

-7.48%

+1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.40%

-14.47%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-15.36%

-1.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

-38.59%

+1.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-0.82%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-7.82%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.91%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VIVIX и VGRIX

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) и JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) имеют волатильность 3.45% и 3.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIVIXVGRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

3.38%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.90%

8.27%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.38%

10.81%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

14.40%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

17.30%

-0.58%

Сравнение комиссий VIVIX и VGRIX

VIVIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VGRIX в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIVIX и VGRIX

Дивидендная доходность VIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности VGRIX в 4.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGRIX
JPMorgan U.S. Value Fund		4.66%5.20%4.20%1.39%1.49%2.74%2.46%3.43%6.70%5.30%6.18%7.23%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		1.83%2.04%2.31%2.46%2.52%2.15%2.55%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VIVIX and VGRIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VIVIX has higher volatility (3.45%) compared to VGRIX (3.38%). In terms of maximum drawdown, VIVIX dropped -59.30% vs VGRIX's -58.30%.

VIVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIVIX и VGRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор