PortfoliosLab logo
Сравнение VIVIX с VGRIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIVIX и VGRIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VIVIX и VGRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) и JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
570.47%
130.88%
VIVIX
VGRIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIVIX:

0.43

VGRIX:

0.23

Коэф-т Сортино

VIVIX:

0.70

VGRIX:

0.44

Коэф-т Омега

VIVIX:

1.10

VGRIX:

1.06

Коэф-т Кальмара

VIVIX:

0.46

VGRIX:

0.22

Коэф-т Мартина

VIVIX:

1.79

VGRIX:

0.74

Индекс Язвы

VIVIX:

3.67%

VGRIX:

5.06%

Дневная вол-ть

VIVIX:

15.42%

VGRIX:

15.99%

Макс. просадка

VIVIX:

-59.30%

VGRIX:

-67.22%

Текущая просадка

VIVIX:

-8.27%

VGRIX:

-11.20%

Доходность по периодам

С начала года, VIVIX показывает доходность -2.08%, что значительно выше, чем у VGRIX с доходностью -2.62%. За последние 10 лет акции VIVIX превзошли акции VGRIX по среднегодовой доходности: 9.69% против 6.49% соответственно.


VIVIX

С начала года

-2.08%

1 месяц

-3.58%

6 месяцев

-3.99%

1 год

6.82%

5 лет

13.65%

10 лет

9.69%

VGRIX

С начала года

-2.62%

1 месяц

-3.37%

6 месяцев

-6.36%

1 год

3.81%

5 лет

12.88%

10 лет

6.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIVIX и VGRIX

VIVIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VGRIX в 0.94%.


График комиссии VGRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGRIX: 0.94%
График комиссии VIVIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIVIX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIVIX и VGRIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIVIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIVIX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

VGRIX
Ранг риск-скорректированной доходности VGRIX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGRIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIVIX c VGRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) и JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIVIX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VIVIX: 0.43
VGRIX: 0.23
Коэффициент Сортино VIVIX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIVIX: 0.70
VGRIX: 0.44
Коэффициент Омега VIVIX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VIVIX: 1.10
VGRIX: 1.06
Коэффициент Кальмара VIVIX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VIVIX: 0.46
VGRIX: 0.22
Коэффициент Мартина VIVIX, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VIVIX: 1.79
VGRIX: 0.74

Показатель коэффициента Шарпа VIVIX на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа VGRIX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIVIX и VGRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
0.23
VIVIX
VGRIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIVIX и VGRIX

Дивидендная доходность VIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности VGRIX в 1.25%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares
2.38%2.31%2.46%2.52%2.14%2.56%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%2.23%
VGRIX
JPMorgan U.S. Value Fund
1.25%1.19%1.39%1.25%0.94%1.29%1.44%1.80%1.16%1.29%1.31%1.20%

Просадки

Сравнение просадок VIVIX и VGRIX

Максимальная просадка VIVIX за все время составила -59.30%, что меньше максимальной просадки VGRIX в -67.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIVIX и VGRIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.27%
-11.20%
VIVIX
VGRIX

Волатильность

Сравнение волатильности VIVIX и VGRIX

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) и JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) имеют волатильность 11.17% и 11.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.17%
11.41%
VIVIX
VGRIX