PortfoliosLab logo
Сравнение VIVIX с FBCVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIVIX и FBCVX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VIVIX и FBCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) и Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
581.06%
267.00%
VIVIX
FBCVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIVIX:

0.45

FBCVX:

-0.59

Коэф-т Сортино

VIVIX:

0.73

FBCVX:

-0.73

Коэф-т Омега

VIVIX:

1.10

FBCVX:

0.91

Коэф-т Кальмара

VIVIX:

0.48

FBCVX:

-0.48

Коэф-т Мартина

VIVIX:

1.88

FBCVX:

-1.10

Индекс Язвы

VIVIX:

3.70%

FBCVX:

8.04%

Дневная вол-ть

VIVIX:

15.45%

FBCVX:

15.05%

Макс. просадка

VIVIX:

-59.30%

FBCVX:

-63.06%

Текущая просадка

VIVIX:

-7.95%

FBCVX:

-13.82%

Доходность по периодам

С начала года, VIVIX показывает доходность -1.75%, что значительно выше, чем у FBCVX с доходностью -2.13%. За последние 10 лет акции VIVIX превзошли акции FBCVX по среднегодовой доходности: 9.63% против 4.76% соответственно.


VIVIX

С начала года

-1.75%

1 месяц

-3.25%

6 месяцев

-4.14%

1 год

7.18%

5 лет

13.28%

10 лет

9.63%

FBCVX

С начала года

-2.13%

1 месяц

-2.42%

6 месяцев

-7.59%

1 год

-8.31%

5 лет

8.59%

10 лет

4.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIVIX и FBCVX

VIVIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FBCVX в 0.63%.


График комиссии FBCVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBCVX: 0.63%
График комиссии VIVIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIVIX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIVIX и FBCVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIVIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIVIX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

FBCVX
Ранг риск-скорректированной доходности FBCVX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBCVX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCVX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCVX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCVX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIVIX c FBCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) и Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIVIX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VIVIX: 0.45
FBCVX: -0.59
Коэффициент Сортино VIVIX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIVIX: 0.73
FBCVX: -0.73
Коэффициент Омега VIVIX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VIVIX: 1.10
FBCVX: 0.91
Коэффициент Кальмара VIVIX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VIVIX: 0.48
FBCVX: -0.48
Коэффициент Мартина VIVIX, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VIVIX: 1.88
FBCVX: -1.10

Показатель коэффициента Шарпа VIVIX на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа FBCVX равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIVIX и FBCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
-0.59
VIVIX
FBCVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIVIX и FBCVX

Дивидендная доходность VIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности FBCVX в 1.81%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares
2.37%2.31%2.46%2.52%2.14%2.56%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%2.23%
FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund
1.81%1.77%1.53%1.07%1.26%1.07%1.48%1.62%1.09%1.05%1.77%1.39%

Просадки

Сравнение просадок VIVIX и FBCVX

Максимальная просадка VIVIX за все время составила -59.30%, что меньше максимальной просадки FBCVX в -63.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIVIX и FBCVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.95%
-13.82%
VIVIX
FBCVX

Волатильность

Сравнение волатильности VIVIX и FBCVX

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) имеет более высокую волатильность в 11.18% по сравнению с Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) с волатильностью 9.22%. Это указывает на то, что VIVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.18%
9.22%
VIVIX
FBCVX