PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VITSX с VFORX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VITSX и VFORX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности VITSX и VFORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
559.73%
285.75%
VITSX
VFORX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VITSX:

2.09

VFORX:

1.54

Коэф-т Сортино

VITSX:

2.78

VFORX:

2.16

Коэф-т Омега

VITSX:

1.39

VFORX:

1.29

Коэф-т Кальмара

VITSX:

3.14

VFORX:

2.61

Коэф-т Мартина

VITSX:

13.35

VFORX:

9.36

Индекс Язвы

VITSX:

2.01%

VFORX:

1.62%

Дневная вол-ть

VITSX:

12.86%

VFORX:

9.84%

Макс. просадка

VITSX:

-55.31%

VFORX:

-51.63%

Текущая просадка

VITSX:

-3.11%

VFORX:

-3.07%

Доходность по периодам

С начала года, VITSX показывает доходность 24.81%, что значительно выше, чем у VFORX с доходностью 13.03%. За последние 10 лет акции VITSX превзошли акции VFORX по среднегодовой доходности: 12.52% против 8.05% соответственно.


VITSX

С начала года

24.81%

1 месяц

-0.64%

6 месяцев

9.96%

1 год

25.16%

5 лет

14.08%

10 лет

12.52%

VFORX

С начала года

13.03%

1 месяц

-0.74%

6 месяцев

5.15%

1 год

11.28%

5 лет

8.11%

10 лет

8.05%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VITSX и VFORX

VITSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VFORX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund
График комиссии VFORX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии VITSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VITSX c VFORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VITSX, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.091.54
Коэффициент Сортино VITSX, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.782.16
Коэффициент Омега VITSX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.391.29
Коэффициент Кальмара VITSX, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.003.142.61
Коэффициент Мартина VITSX, с текущим значением в 13.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0013.359.36
VITSX
VFORX

Показатель коэффициента Шарпа VITSX на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа VFORX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VITSX и VFORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.09
1.54
VITSX
VFORX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VITSX и VFORX

Дивидендная доходность VITSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности VFORX в 2.10%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VITSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares
0.93%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.93%1.99%1.77%1.75%
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund
2.10%2.38%2.10%2.39%1.62%2.28%2.41%1.91%1.98%2.16%1.93%1.77%

Просадки

Сравнение просадок VITSX и VFORX

Максимальная просадка VITSX за все время составила -55.31%, что больше максимальной просадки VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITSX и VFORX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.11%
-3.07%
VITSX
VFORX

Волатильность

Сравнение волатильности VITSX и VFORX

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что VITSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.06%
2.77%
VITSX
VFORX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab