Сравнение VITSX с VFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX).
VITSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г.. VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности VITSX и VFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VITSX и VFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | -3.97% | 17.14% | 23.25% | 26.51% | -19.51% | 25.74% | 20.99% | 30.80% | -5.18% | 21.16% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | -1.20% | 18.77% | 12.90% | 18.56% | -17.00% | 14.55% | 15.48% | 23.86% | -7.32% | 18.45% |
Доходность по периодам
С начала года, VITSX показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у VFORX с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции VITSX превзошли акции VFORX по среднегодовой доходности: 13.61% против 9.72% соответственно.
VITSX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 17.73%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 13.61%
VFORX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VITSX и VFORX
VITSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VFORX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VITSX vs. VFORX — Ранг доходности на риск
VITSX
VFORX
Сравнение VITSX c VFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VITSX | VFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.40 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.02 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.98 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 8.84 | -1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VITSX | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.40 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.59 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.71 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.47 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между VITSX и VFORX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VITSX и VFORX
Дивидендная доходность VITSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности VFORX в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.43% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.93% | 1.99% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.80% | 2.77% | 2.86% | 2.38% | 2.60% | 20.68% | 2.06% | 2.28% | 2.58% | 0.04% | 2.40% | 2.99% |
Просадки
Сравнение просадок VITSX и VFORX
Максимальная просадка VITSX за все время составила -55.30%, что больше максимальной просадки VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITSX и VFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VITSX | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.30% | -51.63% | -3.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -8.88% | -3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | -24.32% | -1.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.97% | -29.35% | -5.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -5.68% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -6.82% | -3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 1.99% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности VITSX и VFORX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что VITSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VITSX | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 4.82% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 7.55% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 12.58% | +6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 12.39% | +4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 13.66% | +4.74% |