PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VITSX с VFORX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VITSX с VFORX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX).

VITSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г.. VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VITSX или VFORX.

Корреляция

Корреляция между VITSX и VFORX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VITSX и VFORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VITSX:

0.61

VFORX:

0.76

Коэф-т Сортино

VITSX:

1.11

VFORX:

1.30

Коэф-т Омега

VITSX:

1.16

VFORX:

1.18

Коэф-т Кальмара

VITSX:

0.73

VFORX:

0.73

Коэф-т Мартина

VITSX:

2.77

VFORX:

4.10

Индекс Язвы

VITSX:

5.11%

VFORX:

2.75%

Дневная вол-ть

VITSX:

19.94%

VFORX:

12.97%

Макс. просадка

VITSX:

-55.31%

VFORX:

-51.63%

Текущая просадка

VITSX:

-3.80%

VFORX:

-3.58%

Доходность по периодам

С начала года, VITSX показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у VFORX с доходностью 4.44%. За последние 10 лет акции VITSX превзошли акции VFORX по среднегодовой доходности: 12.09% против 5.87% соответственно.

VITSX

С начала года

0.64%

1 месяц

10.17%

6 месяцев

-0.53%

1 год

12.16%

5 лет

16.90%

10 лет

12.09%

VFORX

С начала года

4.44%

1 месяц

7.20%

6 месяцев

3.36%

1 год

9.73%

5 лет

7.78%

10 лет

5.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VITSX и VFORX

VITSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VFORX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund
VITSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VITSX и VFORX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VITSX
Ранг риск-скорректированной доходности VITSX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VITSX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITSX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITSX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITSX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
VFORX
Ранг риск-скорректированной доходности VFORX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFORX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFORX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFORX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFORX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFORX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VITSX c VFORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VITSX на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFORX равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VITSX и VFORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VITSX и VFORX

Дивидендная доходность VITSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности VFORX в 2.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VITSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares		1.29%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.93%1.99%1.77%
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund		2.54%2.65%2.38%2.60%20.68%2.06%2.28%2.58%1.95%2.40%2.99%1.99%

Просадки

Сравнение просадок VITSX и VFORX

Максимальная просадка VITSX за все время составила -55.31%, что больше максимальной просадки VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITSX и VFORX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VITSX и VFORX

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что VITSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...