Сравнение VITSX с VFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX).
VITSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г.. VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VITSX или VFORX.
Основные характеристики
| VITSX | VFORX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.46% | 14.20% |
| Дох-ть за 1 год | 33.94% | 24.79% |
| Дох-ть за 3 года | 7.24% | 3.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.50% | 9.07% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.51% | 8.31% |
| Коэф-т Шарпа | 2.76 | 2.53 |
| Коэф-т Сортино | 3.67 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 3.68 | 2.22 |
| Коэф-т Мартина | 17.61 | 16.04 |
| Индекс Язвы | 1.95% | 1.55% |
| Дневная вол-ть | 12.44% | 9.85% |
| Макс. просадка | -55.31% | -51.63% |
| Текущая просадка | -1.24% | -0.42% |
Корреляция
Корреляция между VITSX и VFORX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VITSX и VFORX
С начала года, VITSX показывает доходность 21.46%, что значительно выше, чем у VFORX с доходностью 14.20%. За последние 10 лет акции VITSX превзошли акции VFORX по среднегодовой доходности: 12.51% против 8.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VITSX и VFORX
VITSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VFORX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VITSX c VFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VITSX и VFORX
Дивидендная доходность VITSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности VFORX в 2.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | 1.31% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.93% | 1.99% | 1.77% | 1.75% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.08% | 2.38% | 2.10% | 2.39% | 1.62% | 2.28% | 2.41% | 1.91% | 1.98% | 2.16% | 1.93% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок VITSX и VFORX
Максимальная просадка VITSX за все время составила -55.31%, что больше максимальной просадки VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITSX и VFORX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VITSX и VFORX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что VITSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.