Сравнение VITSX с SWYNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX).
VITSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г.. SWYNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VITSX и SWYNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VITSX и SWYNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | -3.97% | 17.14% | 23.25% | 26.51% | -19.51% | 25.74% | 20.99% | 30.80% | -5.18% | 20.18% |
SWYNX Schwab Target 2060 Index Fund | -1.20% | 20.19% | 14.71% | 23.96% | -17.93% | 18.84% | 14.88% | 26.10% | -9.98% | 20.36% |
Доходность по периодам
С начала года, VITSX показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у SWYNX с доходностью -1.20%.
VITSX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 17.73%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 13.61%
SWYNX
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 19.25%
- 3 года*
- 16.54%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VITSX и SWYNX
VITSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SWYNX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VITSX vs. SWYNX — Ранг доходности на риск
VITSX
SWYNX
Сравнение VITSX c SWYNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VITSX | SWYNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.22 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.79 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.73 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 8.18 | -0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VITSX | SWYNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.22 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.59 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.65 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между VITSX и SWYNX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VITSX и SWYNX
Дивидендная доходность VITSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности SWYNX в 1.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.43% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.93% | 1.99% |
SWYNX Schwab Target 2060 Index Fund | 1.94% | 1.92% | 1.97% | 4.00% | 1.96% | 1.77% | 1.66% | 1.99% | 0.00% | 1.45% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VITSX и SWYNX
Максимальная просадка VITSX за все время составила -55.30%, что больше максимальной просадки SWYNX в -31.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITSX и SWYNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VITSX | SWYNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.30% | -31.91% | -23.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -11.43% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | -25.90% | +0.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -6.44% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -4.96% | -5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.42% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VITSX и SWYNX
Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) составляет 5.49%, в то время как у Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что VITSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWYNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VITSX | SWYNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 5.92% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 9.30% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 16.21% | +2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 15.34% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 16.65% | +1.75% |