Сравнение VITSX с SWYNX
VITSX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares) and SWYNX (Schwab Target 2060 Index Fund) are both mutual funds - VITSX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while SWYNX is a Target Retirement Date fund actively managed by Charles Schwab. VITSX is passively managed, while SWYNX is actively managed. Over the past 5 years, VITSX returned 12.31%/yr vs 10.70%/yr for SWYNX. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. VITSX charges 0.03%/yr vs 0.08%/yr for SWYNX.
Доходность
Сравнение доходности VITSX и SWYNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VITSX показывает доходность 14.24%, а SWYNX немного выше – 14.55%.
VITSX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 13.23%
- С начала года
- 14.24%
- 1 год
- 24.58%
- 3 года*
- 21.13%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 14.86%
- Всё время*
- 9.61%
SWYNX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 1.54%
- 6 месяцев
- 11.33%
- С начала года
- 14.55%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 19.88%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VITSX и SWYNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | 14.24% | 17.14% | 23.25% | 26.51% | -19.51% | 25.74% | 20.99% | 30.80% | -5.18% | 21.16% |
SWYNX Schwab Target 2060 Index Fund | 14.55% | 20.19% | 14.71% | 23.96% | -17.93% | 18.84% | 14.88% | 26.10% | -9.98% | 20.36% |
Correlation
The correlation between VITSX and SWYNX is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.96 |
The correlation between VITSX and SWYNX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VITSX vs. SWYNX — Ранг доходности на риск
VITSX
SWYNX
Сравнение VITSX c SWYNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VITSX | SWYNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.35 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.75 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.70 | 11.83 | -0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VITSX и SWYNX
Максимальная просадка VITSX за все время составила -55.30%, что больше максимальной просадки SWYNX в -31.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITSX и SWYNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VITSX | SWYNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.30% | -31.91% | -23.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -9.01% | +0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.36% | -15.75% | -3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | -25.90% | +0.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -4.82% | -5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 2.09% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VITSX и SWYNX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что VITSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWYNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VITSX | SWYNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 3.89% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 10.83% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.21% | 12.96% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 15.55% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.43% | 16.57% | +1.86% |
Сравнение комиссий VITSX и SWYNX
VITSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SWYNX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VITSX и SWYNX
Дивидендная доходность VITSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности SWYNX в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYNX Schwab Target 2060 Index Fund | 1.68% | 1.92% | 1.97% | 4.00% | 1.96% | 1.77% | 1.66% | 1.99% | 0.00% | 1.45% | 0.00% | 0.00% |
VITSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | 1.02% | 1.12% | 1.27% | 1.43% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.93% | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, VITSX and SWYNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VITSX has higher volatility (4.12%) compared to SWYNX (3.89%). In terms of maximum drawdown, VITSX dropped -55.30% vs SWYNX's -31.91%.
SWYNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VITSX и SWYNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор