PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VIOO с SLYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIOO с SLYG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VIOO (Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF) and SLYG (SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - VIOO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index, while SLYG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIOO returned 10.87%/yr vs 11.11%/yr for SLYG. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VIOO charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for SLYG.

Доходность

Сравнение доходности VIOO и SLYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VIOO показывает доходность 22.89%, а SLYG немного выше – 23.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIOO имеют среднегодовую доходность 10.87%, а акции SLYG немного впереди с 11.11%.

VIOO

1 день
0.63%
1 месяц
3.06%
6 месяцев
14.56%
С начала года
22.89%
1 год
33.57%
3 года*
14.74%
5 лет*
8.37%
10 лет*
10.87%

SLYG

1 день
-0.09%
1 месяц
2.83%
6 месяцев
15.60%
С начала года
23.70%
1 год
29.96%
3 года*
14.89%
5 лет*
7.72%
10 лет*
11.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIOO и SLYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		22.89%6.04%8.48%16.16%-16.26%26.79%11.47%22.68%-8.65%13.16%
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF		23.70%5.20%9.38%17.27%-21.26%22.42%19.48%20.97%-4.20%14.62%

Correlation

The correlation between VIOO and SLYG is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.95

The correlation between VIOO and SLYG has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIOO и SLYG

Секторы
VIOO
SLYG

Технологии

17.3%
17.5%

Финансовые услуги

16.5%
14.2%

Промышленность

15.1%
18.8%

Потребительский циклический сектор

13.1%
10.9%

Здравоохранение

10.9%
17.0%

Недвижимость

7.6%
6.5%

Энергетика

5.4%
4.5%

Сырьевые материалы

5.0%
2.9%

Коммуникационные услуги

3.6%
2.8%

Потребительский защитный сектор

3.6%
3.0%

Коммунальные услуги

1.9%
1.7%

Технологии

VIOO
17.3%
SLYG
17.5%

Финансовые услуги

VIOO
16.5%
SLYG
14.2%

Промышленность

VIOO
15.1%
SLYG
18.8%

Потребительский циклический сектор

VIOO
13.1%
SLYG
10.9%

Здравоохранение

VIOO
10.9%
SLYG
17.0%

Недвижимость

VIOO
7.6%
SLYG
6.5%

Энергетика

VIOO
5.4%
SLYG
4.5%

Сырьевые материалы

VIOO
5.0%
SLYG
2.9%

Коммуникационные услуги

VIOO
3.6%
SLYG
2.8%

Потребительский защитный сектор

VIOO
3.6%
SLYG
3.0%

Коммунальные услуги

VIOO
1.9%
SLYG
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF

SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF

Часто сравнивают с VIOO:
VIOO с VBVIOO с IJRVIOO с VOVIOO с AVUVVIOO с VIOVVIOO с VTWOVIOO с VIOG
Часто сравнивают с SLYG:
SLYG с SLYVSLYG с VBKSLYG с IWOSLYG с IJTSLYG с VIOGSLYG с IJRSLYG с XSMO

Доходность на риск

VIOO vs. SLYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIOO
Ранг доходности на риск VIOO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SLYG
Ранг доходности на риск SLYG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIOO c SLYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIOOSLYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.69

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.53

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

3.31

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.95

11.50

+1.45

VIOO vs. SLYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIOO на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLYG равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOO и SLYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIOO и SLYG

Максимальная просадка VIOO за все время составила -44.15%, что меньше максимальной просадки SLYG в -62.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOO и SLYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIOOSLYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.15%

-62.92%

+18.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-9.10%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.93%

-27.39%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.93%

-29.18%

+1.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.15%

-41.86%

-2.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-2.58%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-14.85%

+7.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.61%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VIOO и SLYG

Текущая волатильность для Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) составляет 4.01%, в то время как у SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что VIOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIOOSLYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

4.26%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

13.03%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.47%

17.80%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.34%

21.54%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

22.70%

+0.23%

Сравнение комиссий VIOO и SLYG

VIOO берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SLYG в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOO и SLYG

Дивидендная доходность VIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности SLYG в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF		0.66%0.86%1.22%1.18%1.18%0.68%0.71%1.08%1.06%4.74%1.13%5.75%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		1.11%1.36%1.48%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%1.06%1.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, VIOO and SLYG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SLYG has higher volatility (4.26%) compared to VIOO (4.01%). In terms of maximum drawdown, VIOO dropped -44.15% vs SLYG's -62.92%.

On 10-year performance, SLYG leads with 11.11% vs 10.87% for VIOO. On fees, VIOO is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VIOO has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLYG has performed better with a 11.11% return vs 10.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIOO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for SLYG.

VIOO has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.66% for SLYG.

VIOO is categorized as Small Cap Blend Equities, while SLYG is Small Cap Growth Equities. VIOO tracks S&P SmallCap 600 Index, while SLYG tracks S&P SmallCap 600 Growth Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.07% for VIOO and 0.15% for SLYG.

VIOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIOO и SLYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор