PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIOO с VBK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIOO с VBK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIOO (Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF) and VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - VIOO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index, while VBK is a Small Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIOO returned 10.67%/yr vs 11.74%/yr for VBK. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VIOO charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for VBK.

Доходность

Сравнение доходности VIOO и VBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIOO показывает доходность 15.34%, что значительно ниже, чем у VBK с доходностью 17.41%. За последние 10 лет акции VIOO уступали акциям VBK по среднегодовой доходности: 10.67% против 11.74% соответственно.

VIOO

1 день
-0.88%
1 месяц
1.64%
С начала года
15.34%
6 месяцев
14.20%
1 год
31.68%
3 года*
14.40%
5 лет*
5.66%
10 лет*
10.67%

VBK

1 день
-1.06%
1 месяц
4.84%
С начала года
17.41%
6 месяцев
16.96%
1 год
32.77%
3 года*
17.73%
5 лет*
5.68%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIOO и VBK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		15.34%6.04%8.48%16.16%-16.26%26.79%11.47%22.68%-8.65%13.16%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		17.41%8.50%16.50%21.45%-28.44%5.66%35.44%32.75%-5.70%21.87%

Correlation

The correlation between VIOO and VBK is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.87

The correlation between VIOO and VBK has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIOO и VBK

Секторы
VIOO
VBK

Финансовые услуги

16.9%
5.6%

Промышленность

15.5%
24.7%

Технологии

15.5%
25.9%

Потребительский циклический сектор

13.4%
9.6%

Здравоохранение

11.0%
15.3%

Недвижимость

7.7%
3.9%

Энергетика

5.9%
4.8%

Сырьевые материалы

5.1%
3.2%

Коммуникационные услуги

3.6%
3.5%

Потребительский защитный сектор

3.5%
2.4%

Коммунальные услуги

2.0%
1.2%

Финансовые услуги

VIOO
16.9%
VBK
5.6%

Промышленность

VIOO
15.5%
VBK
24.7%

Технологии

VIOO
15.5%
VBK
25.9%

Потребительский циклический сектор

VIOO
13.4%
VBK
9.6%

Здравоохранение

VIOO
11.0%
VBK
15.3%

Недвижимость

VIOO
7.7%
VBK
3.9%

Энергетика

VIOO
5.9%
VBK
4.8%

Сырьевые материалы

VIOO
5.1%
VBK
3.2%

Коммуникационные услуги

VIOO
3.6%
VBK
3.5%

Потребительский защитный сектор

VIOO
3.5%
VBK
2.4%

Коммунальные услуги

VIOO
2.0%
VBK
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF

Vanguard Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с VIOO:
VIOO с VBVIOO с IJRVIOO с VOVIOO с AVUVVIOO с VIOVVIOO с VTWOVIOO с VIOG
Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с VBRVBK с AVUVVBK с VOOVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOG

Доходность на риск

VIOO vs. VBK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIOO
Ранг доходности на риск VIOO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIOO c VBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIOOVBKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.72

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.38

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

2.88

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.14

10.98

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIOO vs. VBK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIOO на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBK равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOO и VBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIOOVBKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.72

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.24

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.52

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.43

+0.14

Просадки

Сравнение просадок VIOO и VBK

Максимальная просадка VIOO за все время составила -44.15%, что меньше максимальной просадки VBK в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOO и VBK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIOOVBKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.15%

-58.68%

+14.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-11.44%

+2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.93%

-27.54%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.93%

-38.39%

+10.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.15%

-38.70%

-5.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-1.06%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-10.15%

+2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.99%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VIOO и VBK

Текущая волатильность для Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) составляет 4.40%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что VIOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIOOVBKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

5.37%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

14.62%

-2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

19.21%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.40%

23.48%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.99%

22.86%

+0.13%

Сравнение комиссий VIOO и VBK

VIOO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VBK в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOO и VBK

Дивидендная доходность VIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности VBK в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.45%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		1.18%1.36%1.48%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%1.06%1.26%

Часто задаваемые вопросы

VIOO and VBK have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBK has higher volatility (5.37%) compared to VIOO (4.40%). In terms of maximum drawdown, VIOO dropped -44.15% vs VBK's -58.68%.

On 10-year performance, VBK leads with 11.74% vs 10.67% for VIOO. On fees, VBK is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VIOO has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VBK has performed better with a 11.74% return vs 10.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBK is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for VIOO.

VIOO has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.45% for VBK.

VIOO is categorized as Small Cap Blend Equities, while VBK is Small Cap Growth Equities. VIOO tracks S&P SmallCap 600 Index, while VBK tracks CRSP US Small Cap Growth Index. Their fees differ too: 0.10% for VIOO and 0.07% for VBK.

VIOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIOO и VBK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор