PortfoliosLab logo
Сравнение VIOO с VBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIOO и VBR составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VIOO и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
333.08%
332.13%
VIOO
VBR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIOO:

-0.09

VBR:

0.07

Коэф-т Сортино

VIOO:

0.04

VBR:

0.26

Коэф-т Омега

VIOO:

1.01

VBR:

1.03

Коэф-т Кальмара

VIOO:

-0.08

VBR:

0.06

Коэф-т Мартина

VIOO:

-0.24

VBR:

0.22

Индекс Язвы

VIOO:

8.77%

VBR:

7.22%

Дневная вол-ть

VIOO:

23.71%

VBR:

21.23%

Макс. просадка

VIOO:

-44.15%

VBR:

-62.01%

Текущая просадка

VIOO:

-20.66%

VBR:

-16.29%

Доходность по периодам

С начала года, VIOO показывает доходность -13.00%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью -8.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIOO имеют среднегодовую доходность 7.00%, а акции VBR немного впереди с 7.32%.


VIOO

С начала года

-13.00%

1 месяц

-6.89%

6 месяцев

-12.11%

1 год

-3.40%

5 лет

13.04%

10 лет

7.00%

VBR

С начала года

-8.72%

1 месяц

-5.57%

6 месяцев

-9.20%

1 год

0.40%

5 лет

16.48%

10 лет

7.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIOO и VBR

VIOO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VIOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIOO: 0.10%
График комиссии VBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBR: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIOO и VBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIOO
Ранг риск-скорректированной доходности VIOO, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIOO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

VBR
Ранг риск-скорректированной доходности VBR, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIOO c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIOO, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VIOO: -0.09
VBR: 0.07
Коэффициент Сортино VIOO, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIOO: 0.04
VBR: 0.26
Коэффициент Омега VIOO, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VIOO: 1.01
VBR: 1.03
Коэффициент Кальмара VIOO, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VIOO: -0.08
VBR: 0.06
Коэффициент Мартина VIOO, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VIOO: -0.24
VBR: 0.22

Показатель коэффициента Шарпа VIOO на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа VBR равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOO и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.09
0.07
VIOO
VBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOO и VBR

Дивидендная доходность VIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности VBR в 2.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
1.71%1.48%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%0.95%1.26%1.06%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
2.35%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%

Просадки

Сравнение просадок VIOO и VBR

Максимальная просадка VIOO за все время составила -44.15%, что меньше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOO и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.66%
-16.29%
VIOO
VBR

Волатильность

Сравнение волатильности VIOO и VBR

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) имеют волатильность 14.44% и 14.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.44%
14.03%
VIOO
VBR