PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIOO с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIOO с VBR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIOO (Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - VIOO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIOO returned 10.69%/yr vs 10.49%/yr for VBR. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VIOO charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности VIOO и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIOO показывает доходность 16.75%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 12.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIOO имеют среднегодовую доходность 10.69%, а акции VBR немного отстают с 10.49%.

VIOO

1 день
1.23%
1 месяц
1.48%
С начала года
16.75%
6 месяцев
15.79%
1 год
33.58%
3 года*
15.68%
5 лет*
5.91%
10 лет*
10.69%

VBR

1 день
0.76%
1 месяц
2.07%
С начала года
12.51%
6 месяцев
12.70%
1 год
27.37%
3 года*
17.22%
5 лет*
8.12%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIOO и VBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		16.75%6.04%8.48%16.16%-16.26%26.79%11.47%22.68%-8.65%13.16%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		12.51%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%

Correlation

The correlation between VIOO and VBR is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.94

The correlation between VIOO and VBR has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIOO и VBR

Секторы
VIOO
VBR

Финансовые услуги

16.9%
17.6%

Промышленность

15.5%
18.1%

Технологии

15.5%
10.6%

Потребительский циклический сектор

13.4%
12.4%

Здравоохранение

11.0%
7.9%

Недвижимость

7.7%
10.1%

Энергетика

5.9%
5.2%

Сырьевые материалы

5.1%
6.3%

Коммуникационные услуги

3.6%
2.5%

Потребительский защитный сектор

3.5%
4.0%

Коммунальные услуги

2.0%
4.8%

Финансовые услуги

VIOO
16.9%
VBR
17.6%

Промышленность

VIOO
15.5%
VBR
18.1%

Технологии

VIOO
15.5%
VBR
10.6%

Потребительский циклический сектор

VIOO
13.4%
VBR
12.4%

Здравоохранение

VIOO
11.0%
VBR
7.9%

Недвижимость

VIOO
7.7%
VBR
10.1%

Энергетика

VIOO
5.9%
VBR
5.2%

Сырьевые материалы

VIOO
5.1%
VBR
6.3%

Коммуникационные услуги

VIOO
3.6%
VBR
2.5%

Потребительский защитный сектор

VIOO
3.5%
VBR
4.0%

Коммунальные услуги

VIOO
2.0%
VBR
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с VIOO:
VIOO с VBVIOO с IJRVIOO с VOVIOO с AVUVVIOO с VIOVVIOO с VTWOVIOO с VIOG
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

VIOO vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIOO
Ранг доходности на риск VIOO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIOO c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIOOVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.82

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.66

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

3.11

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.87

10.96

+1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIOO vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIOO на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBR равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOO и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIOOVBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.82

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.41

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.48

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.42

+0.16

Просадки

Сравнение просадок VIOO и VBR

Максимальная просадка VIOO за все время составила -44.15%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOO и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIOOVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.15%

-61.98%

+17.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-8.85%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.93%

-24.19%

-3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.93%

-24.19%

-3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.15%

-45.28%

+1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-8.27%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.50%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VIOO и VBR

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что VIOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIOOVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

3.89%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.76%

10.47%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

15.14%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

19.77%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

21.73%

+1.25%

Сравнение комиссий VIOO и VBR

VIOO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOO и VBR

Дивидендная доходность VIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности VBR в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.75%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		1.16%1.36%1.48%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%1.06%1.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VIOO and VBR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VIOO has higher volatility (4.35%) compared to VBR (3.89%). In terms of maximum drawdown, VIOO dropped -44.15% vs VBR's -61.98%.

On 10-year performance, VIOO leads with 10.69% vs 10.49% for VBR. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VBR has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIOO has performed better with a 10.69% return vs 10.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for VIOO.

VBR has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.16% for VIOO.

VIOO is categorized as Small Cap Blend Equities, while VBR is Small Cap Value Equities. VIOO tracks S&P SmallCap 600 Index, while VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index. Their fees differ too: 0.10% for VIOO and 0.05% for VBR.

VIOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIOO и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор