PortfoliosLab logo
Сравнение VIMSX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIMSX и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VIMSX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
337.54%
369.64%
VIMSX
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIMSX:

0.42

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

VIMSX:

0.71

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

VIMSX:

1.10

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

VIMSX:

0.40

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

VIMSX:

1.55

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

VIMSX:

4.93%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

VIMSX:

18.23%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

VIMSX:

-58.96%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

VIMSX:

-10.09%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, VIMSX показывает доходность -3.48%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции VIMSX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.55% против 10.34% соответственно.


VIMSX

С начала года

-3.48%

1 месяц

-2.78%

6 месяцев

-3.54%

1 год

7.09%

5 лет

12.78%

10 лет

8.55%

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-7.50%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.21%

5 лет

12.75%

10 лет

10.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIMSX и SCHD

VIMSX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VIMSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIMSX: 0.17%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIMSX и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIMSX
Ранг риск-скорректированной доходности VIMSX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIMSX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMSX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMSX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMSX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMSX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIMSX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIMSX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VIMSX: 0.42
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино VIMSX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIMSX: 0.71
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега VIMSX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VIMSX: 1.10
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара VIMSX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VIMSX: 0.40
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина VIMSX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VIMSX: 1.55
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа VIMSX на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMSX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.18
VIMSX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIMSX и SCHD

Дивидендная доходность VIMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIMSX
Vanguard Mid Cap Index Fund
1.49%1.37%1.40%1.46%1.00%1.34%1.37%1.68%1.24%1.34%1.33%1.14%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок VIMSX и SCHD

Максимальная просадка VIMSX за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMSX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.09%
-11.47%
VIMSX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности VIMSX и SCHD

Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) имеет более высокую волатильность в 13.16% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что VIMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.16%
11.20%
VIMSX
SCHD