Сравнение VIMSX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
VIMSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIMSX или SCHD.
Основные характеристики
| VIMSX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.11% | 17.75% |
| Дох-ть за 1 год | 37.36% | 31.70% |
| Дох-ть за 3 года | 3.68% | 7.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.63% | 12.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.11% | 11.72% |
| Коэф-т Шарпа | 2.86 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 3.96 | 3.84 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 1.86 | 2.80 |
| Коэф-т Мартина | 17.71 | 14.83 |
| Индекс Язвы | 2.04% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 12.67% | 11.32% |
| Макс. просадка | -58.96% | -33.37% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VIMSX и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VIMSX и SCHD
С начала года, VIMSX показывает доходность 20.11%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 17.75%. За последние 10 лет акции VIMSX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.11% против 11.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIMSX и SCHD
VIMSX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VIMSX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIMSX и SCHD
Дивидендная доходность VIMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности SCHD в 3.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIMSX Vanguard Mid Cap Index Fund | 1.34% | 1.40% | 1.46% | 1.00% | 1.34% | 1.37% | 1.68% | 1.24% | 1.34% | 1.33% | 1.14% | 1.03% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.36% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок VIMSX и SCHD
Максимальная просадка VIMSX за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMSX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VIMSX и SCHD
Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что VIMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.